后台程序化漏单

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商品期货，后台程序化用一组公式来实现多周期的组合，有漏单的情况，请教怎么解决？
公式1：:
WARNING_DISABLE:4;
持仓2:=STKINDIEX('','多10F72ATR.持仓',0,18,0,1500);
持仓3:=STKINDIEX('','多10F73ATR.持仓',0,18,0,1500);
理论仓:持仓2+持仓3；
EXTGBDATASET(STKLABEL&'10',理论仓);
10F:EXTGBDATA(STKLABEL&'10');
公式2：（后台程序预警设置走完K线模式，30分钟周期）
WARNING_DISABLE:4;
持仓1:=STKINDI('','多30F71ATR.持仓',0,4,0);
理论仓:持仓1;
EXTGBDATASET(STKLABEL&'30',理论仓);
30F:EXTGBDATA(STKLABEL&'30');
公式3：（后台程序预警设置固定3秒轮询，10分钟周期K线）
WARNING_DISABLE:4;
30F:EXTGBDATA(STKLABEL&'30');
10F:EXTGBDATA(STKLABEL&'10');
理论仓:5F+10F+30F;
后面是根据理论仓的数字进行后台开仓平仓的代码（省去）
有时候我发现几十分钟以前就应该开的仓没有开，检查全局变量以及记录，发现持仓2:=STKINDIEX('','多10F72ATR.持仓',0,18,0,1500);没有及时读出正确的持仓2，然后把公式1加载在这个品种的图表上，立即程序就读出正确的持仓2，马上开仓（后台预警开仓）；也就是在后台运行过程中，少量时候，不能及时刷新持仓2:=STKINDIEX('','多10F72ATR.持仓',0,18,0,1500)这一条，形成漏单；检查云服务器，内存占用不到30%，CPU占用20%，应该不是电脑资源不够问题。请问应该怎么解决？

资深技术05

这种情况，有可能是数据不足，你加载到图上的过程中，是会触发数据补充的，导致指标重新计算了。

有没有设置收盘？收盘的数据周期中有5分钟周期的吗？

106038

有设置自动收盘，收盘前下载当天全部分笔再收盘；设置内存保存3000根线用于预警，数量足够，保存的5分钟K线与日线数据也是足够的；
说明：这个公式里面持仓2:=STKINDIEX('','多10F72ATR.持仓',0,18,0,1500);引用的是逐K图表公式，选了只刷新最后一笔，会不会是这个引用的公式刷新不及时？有没有解决方法？

资深技术05

“选了只刷新最后一笔，会不会是这个引用的公式刷新不及时？” 你先去掉仅刷最后一根K，再观察下。  

你指标加载到图上立刻生效，说明指标代码本身没啥问题的。 只有可能是因为数据量或者指标模式原因导致 图上和后台相同指标的结果有了差异。

你可以看下你这个指标对数据量是否敏感，比如图上加载的数据量大于1500 以及少于1500 情况下，最新K位置的理论持仓结果是否可能会产生差异。