机构版后台程序化，单策略多品种交易

汇聚

请问老师：
以前我们都是用的单一策略对应单一品种，通过后台程序化交易，品种多了就显得很麻烦，会建立很多个后台运行策略，现在想实现同一个策略可以同时执行多个品种的交易，后台只需创建一个运行策略就好，
请问如何实现，开仓语句上是否限定交易品种、交易数量、是否启用参数应对？最好能提供一个代码示例，谢谢！

技术010

不需要指定品种，如果不指定，那就是对当前监控的品种进行下单交易。交易数量可以指定相同数量，或者根据相同的资金来计算出手数。如果你想各个品种使用不同的，那你只能自己代码来进行逻辑处理了，要看你具体的需求的。

汇聚

技术010 发表于 2024-8-29 17:23
不需要指定品种，如果不指定，那就是对当前监控的品种进行下单交易。交易数量可以指定相同数量，或者根据相 ...

新建了一个后台策略，然后设置了6个品种，发现还是存在问题：
1、后台有报单，但是无实际成交，不存在信号误判的问题
2、后台的报单状态，为什么商品的价格是几元钱？

后台策略

报单状态

admin

汇聚 发表于 2024-8-30 11:29
新建了一个后台策略，然后设置了6个品种，发现还是存在问题：
1、后台有报单，但是无实际成交，不存在信 ...

你下单语句写的有问题。检查相关的下单语句的参数。这种价格报出去直接就被锯掉了。

汇聚

admin 发表于 2024-8-30 12:51
你下单语句写的有问题。检查相关的下单语句的参数。这种价格报出去直接就被锯掉了。

ac:='166141';_ag:='';cw:=1;hd:=5*mindiff;
if kdtj=1  and bc_ag=0 then
begin
        if tisremainex(0,ac,_ag)=0 then tbuy(1,cw,lmt,dynainfo2(21,_ag)+hd,0,ac,_ag);
       
end
if kktj=1 and sc_ag=0 then
begin
        if tisremainex(0,ac,_ag)=0 then tbuyshort(1,cw,lmt,dynainfo2(20,_ag)-hd,0,ac,_ag);
       
end

上面是目前的下单语句，请老师帮忙看一下，最好能够给我们提供一个模板，非常感谢！

技术010

你在下单语句中指定品种获取为委买价作为报单的限价，指定的品种是不能为空的，你可以直接用DYNAINFO(20)或者DYNAINFO2(20,STKLABEL)

汇聚

技术010 发表于 2024-8-30 13:59
你在下单语句中指定品种获取为委买价作为报单的限价，指定的品种是不能为空的，你可以直接用DYNAINFO(20)或 ...

老师，现在回过头来继续解决这个问题，麻烦你了
现在的需求是后台程序化，因为使用的策略里存在全局变量写入的问题，现在想在同一策略下对多个品种监控，请问代码的组成方式，最好能提供一个示例。

技术010

你是用的哪个全局变量啊，如果是globalvariable，那本身就是作用于本品种上的，各个品种上是独立的，不会互相干扰。