要怎么怎么写止损的代码

代人发帖

请教：以做多为列，突破30日均线并收盘在30日均线之上开多，止损是那根突破K线的最低价往下一跳，要怎么怎么写止损的代码.

技术009

如果你开仓就是突破K线位置
那么直接回溯到开仓位置获取那个位置最低价

zscd:c<ref(l,ENTERBARS+1);
sell(zscd,holding,market);

丰971482

止损是那根K线的最低价减
一跳

技术009

调整下 写漏了
zscd:c<ref(l,ENTERBARS+1)-1*mindiff;
sell(zscd,holding,market);

技术009

随便弄个开仓条件本地效果



但是你如果有多个开仓条件，那么可能就需要另外处理。这里是假设你就这一个开多条件。

丰971482

止损是盘中价，不是收盘价

技术009

盘中的时候，你最新价和收盘价一样的啊。然后历史回测部分都只能用收盘价或最低价判断，历史K不存在盘中价。

丰971482

只要触及了止损价，就平

技术006

这个和代码没关系，满足后直接触发，建议采用固定时间间隔运行。

另外，上面的条件中，也可以适用最高最低价代替close，关键看你怎么理解。自行调整即可

技术009

盘中的时候，最新价和收盘价一样的啊。也就是说实际交易时候我们用收盘价是合理的。

这种跌破的逻辑实际上有2种选择：一个是用收盘价（交易模式选择固定轮训）一种是用最低价。一个实盘合理，一个回测更合理。

回测上用收盘价的缺点，就是最低价可能是跌破了止损线的，也就是当时下单了，但是回测用收盘价的话可能体现不了当时的情况。收盘价可能在止损线上，实际盘中是跌破过的（最低价）

用最低价判断，缺点就是你如果是大周期交易，那么你开启交易之前 这个最低价可能就已经出现了，这时候下单可能不符合实际情况了就。照顾到回测的合理性，但是实际交易时候可能存在一些问题。

另外就是无论用哪种，你实际交易时候还是选择固定轮训模式比较好。