走完一根K线下单模式的问题

106137 · 发表于 2024-8-9 17:47

在日线上，准备用走完一根K线下单模式，有以下问题：1、回测时若有信号就是次日开盘价么？2、实盘时想成交在开盘价，用集合竞价参与进去可以么？（这样基本能保证成交在次日开盘价上）3、是次日开盘价的话，我策略里的今日的指标是否要换成（前一日）REF(ATR,1)的形式？

106137 · 发表于 2024-8-9 20:05

后台开多函数 TBUY(C>O ,1000,MKT);表示收阳线则在本周期收盘价上以市价买入1000手。我在后台运行选择走完一根K线下单，希望用下一根K的开盘价开仓，MKT需要换成什么？

106137 · 发表于 2024-8-9 20:21

图表策略里下单函数如：开多函数BUY改为TBUY(C>O ,1000,MKT)后，策略测试结果都为0，请问什么原因？怎样才能测试改后的后台策略？

106137 · 发表于 2024-8-10 21:03

图表策略开多函数   BUY(C>O ,1000,LIMIT,C)，我如果在图表运行选择走完一根K线下单，希望用下一根K的开盘价开仓，则回测时是不是要改成BUY(C>O ,1000,NEXTOPEN)，才能更符合走完一根K线再下单的情况？若是的话实盘的时候也是BUY(C>O ,1000,NEXTOPEN)么？

技术008 · 发表于 2024-8-12 09:09

直接buy(1c>o,1000,thisclose)
就行了，这是按对手价报单。走完k下没办法严格要求必须开盘价报单

106137 · 发表于 2024-8-12 09:36

走完一根K线下单模式，日线情况下，次日开盘才委托，策略里的今日的指标是否需要换成（前一日）REF的形式？

技术008 · 发表于 2024-8-12 09:44

不用，走完k模式下，开高低收这些都是用的走完的那根k的值来计算的

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