数据复权问题

105287 · 发表于 2024-7-25 16:55

请问各位老师，如果对主力连续合约进行回测，使用等比复权的话，回测的收益是不是不准确的？
比如使用前复权，过去的合约数据会被乘以一个因子，绝对收益也就被乘了这个因子

资深技术05 · 发表于 2024-7-25 17:25

本帖最后由资深技术05 于 2024-7-25 17:31 编辑

如果只看绝对值，那肯定是有偏差的。但是如果你不用复权的数据。换月的缺口造成的影响是更大的失真。
并且除权的系数，也仅仅是乘上一个系数，对回测的各项统计指标影响是最小的。

105287 · 发表于 2024-7-25 17:32

这样的话年化收益率，盈亏比等指标都是不对的，有办法获取复权因子吗？

105287 · 发表于 2024-7-25 17:34

或者为什么不提供加减方式的复权呢，这样看绝对收益和年化收益率就是准确的

VIP客服01 · 发表于 2024-7-25 20:36

加减的方式复权对历史价格影响更大，完全没有意义的

105287 · 发表于 2024-7-25 22:35

用加减方式，绝对收益是准的吧，或者有没有提供能获取复权因子的方式？

资深技术05 · 发表于 2024-7-26 14:05

本帖最后由资深技术05 于 2024-7-26 14:07 编辑

除权数据可以获取：
SPLITBARS( ),SPLITDATA( ) 分别是除权位置和除权具体数据。

但是具体的价格因子目前没有函数可以读取。

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