PY

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ztm:=ref(time,1);
开盘K:=ztm=CLOSETIME(1) or ztm=CLOSETIME(3) or ztm=CLOSETIME(4); PY有没有这样的表达方式？

技术009

没有。py里暂时没有函数可以获取开盘或者收盘时间的。

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技术009 发表于 2024-6-26 13:17
没有。py里暂时没有函数可以获取开盘或者收盘时间的。

PY回测最后的持仓没有强平，但是PEL强平了，这样不一致，有没有办法让他们一致？

技术009

没有的哦。py回测没有图表那么完善的。

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技术009 发表于 2024-6-26 16:06
没有的哦。py回测没有图表那么完善的。

我今天发现一个现象，PY调用PEL持仓开平仓，然后又打印数据，在回测的时候发现打印数据都对，但是开平仓动作无法对齐，但是交易的时候又是对齐的，这算怎么回事呢。反正回测都是相差很多的，打印信号能跟上，开平仓动作无法跟上

技术009

大部分情况下，回测的局限性都比较大，并且图表后台，py回测的处理上还是有很多差异的。
我不是很建议你以回测结果去校对他们逻辑是否一致，因为本身回测的处理上他们有差异，很难规避的。

但是实际运行中，相同逻辑下，只要没有其他地方的差别，盘中出的信号基本是有一致性的。

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技术009 发表于 2024-6-27 09:34
大部分情况下，回测的局限性都比较大，并且图表后台，py回测的处理上还是有很多差异的。
我不是很建议你以 ...

是这样的，盘中运行没发现错误，出错基本就是开平顺序导致的，但是因为PY看不见信号，那就只有那回测信号来确认逻辑是否一致，是否代码有误···但是PY信号在回测中会漏，也不知道什么问题，就怕盘中也是这样，单盘中观察又没问题，就有点懵懵的···PEL的回测都是完全对齐··

技术009

通常就是在实际运行中 测试逻辑比较妥当的。  我们用回测比较多的是，逻辑确认后，看策略盈利情况 。正在测试逻辑还是要实际运行测试比较好。

回测本身有各种局限性，一些实盘中的情况，你其实很难再回测中发现的。

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技术009 发表于 2024-6-27 10:46
通常就是在实际运行中 测试逻辑比较妥当的。  我们用回测比较多的是，逻辑确认后，看策略盈利情况 。正在测 ...

PEL是可以直接完成回测的··我主要是要考虑PY执行它的时候会出现什么情况··这个只有慢慢观察了，因为前面发现问题是因为PY里面的开平动作顺序导致过除外，PEL也会这样，但是PEL里面这些问题都处理完了，要对齐PY也要避免这些。
另外问下老师一个问题。我用了一个跳空策略，在PEL里面在跳空K的时候手数设置的0.1，过了这个K就是对应的SS，那么PY在执行的时候（回测发现）在这个K确实不会执行，但是在后面对应的平仓动作它会执行，然后这个跳空的动作我实际使用了另外的PY去在跳空的5秒周期执行。
现在我想问下我这个下单手数设置为0.1，PEL图表中会弹出提示，但是好像可以做到这个效果。
我其实就是想在某个条件成立的时候，在最新K不执行开平动作，不是最新K又要有信号，这样只有通过手数处理···不知道有没有更好的方式

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技术009 发表于 2024-6-27 10:46
通常就是在实际运行中 测试逻辑比较妥当的。  我们用回测比较多的是，逻辑确认后，看策略盈利情况 。正在测 ...

tb_yk:INTPART((asset-VALUEWHEN(date=1240105,asset))/20000);
VARIABLE:kc_zj:=0;
if tb_yk=0 then kc_zj:=0;
if tb_yk>ref(tb_yk,1)then kc_zj:=kc_zj+1;
if tb_yk<ref(tb_yk,1)then kc_zj:=kc_zj-1;
老是这个代码给我看下，有得电脑回测可以在回测中取到过去得asset值有的不行，不知道怎么回事，我需要得是回测和实际交易中，都要对过去指定得时间得图表盈亏数据进行计算，无论用什么办法，实在不行就是从开始得时候进行写盘记录，但是这是下策，老是看下如何完成，回测和实际交易都要达到效果，谢谢了