开仓到平仓期间最大浮动盈亏如何计算？

john

请问一下老师，如何计算历史信号中，从开仓到平仓期间最大浮动盈亏？因为是历史信号，希望能在平仓后计算出来

技术009

有2个函数
OPENPROFIT
OPENPROFITPER

直接在平仓的位置对持仓这段期间的值进行统计。
开仓历时用ENTERBARS 函数就能处理。

或者直接统计持仓期间的最高价，最低价 和持仓成本进行一个计算就行了。持仓期间的数据统计利用ENTERBARS 就能处理。

john

COUNT(HHV(OPENPROFIT, ENTERBARS+1)>=1000
我用这个来统计，大于1000的次数，但是比如持仓20个周期，当第15个周期大于1000后后面5个周期都小于1000，但是后面的5个周期都会被统计成HHV大于1000，统计结果及变成5了，但是只有一次持仓，怎么让它统计成一次呢

技术010

你是要统计开仓以来，浮动盈亏大1000的次数？那没必要使用HHV函数啊，参考如下：
A:COUNT(OPENPROFIT>=1000,ENTERBARS+1);

john

还是不行啊，我只想一个持仓期间，统计一下最大浮盈或者浮亏就可以了，就这么简单啊，

admin

那你把你要的，从新表达清楚些

john

麻烦老师再帮忙指导一下，我重新表述一下：
比如我一个品种回测有100次成交单，我就想统计一下，这100个成交单在开仓到平仓的整个期间，每一个成交单的最大浮盈和最大浮亏分别是多少。（也就是每一个成交单两个数据）总共200个数据。
如果不能统计以上数据，那就用一个方法来对比大小也行，比如大于某个值的有多少，小于某个值的有多少，这样也可以侧面反映数据总体情况

技术009

[PEL] 复制代码

VARIABLE:ct1:=0，ct2:=0;
input:n(9,1,100,10),p1(3,2,40,4),p2(3,2,40,4)；//参数设置
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,P1,1);
D:=SMA(K,P2,1);
J:=3*K-2*D,NODRAW;
kdjjc:cross(k,d),NODRAW;//kdj金叉
kdjsc:cross(d,k),NODRAW;

buy(kdjjc and holding=0,1,market);


A1:=hhv(OPENPROFIT,ENTERBARS+1);	//持仓期间的最大浮动盈亏
A2:=llv(OPENPROFIT,ENTERBARS+1);	//持仓期间最小的浮动盈亏
if kdjsc and holding>0 then //在完整的平条件下
begin
sell(kdjsc,holding,market);
if a1>=1000 then ct1:=ct1+1;//最大盈亏大于1000
if a2<=-500 then ct2:=ct2+1;//最小盈亏低于-500
end


showcCt1:ct1;
showcCt2:ct2;

这样试下，参考上面的思路。注意注释的部分。统计的操作是发生在平仓的位置。

john

好的，收到，非常感谢老师的指导！