python获得的期货价格为什么小数点后那么多位数呢？

代人发帖 · 发表于 2024-5-16 15:27

请教：python获得的期货价格为什么小数点后那么多位数呢？

技术009 · 发表于 2024-5-16 15:32

不要复权，看原始价格就行了.

106107 · 发表于 2024-5-16 15:59

谢谢

106107 · 发表于 2024-5-16 16:05

我看的是指数加权，这个跟复权没关系吧

技术009 · 发表于 2024-5-16 16:12

本帖最后由技术009 于 2024-5-16 16:14 编辑

是浮点型误差，这个避免不了的。

计算机底层是2进制，2进制情况下有些10进制的小数是无法精确表示的. 尤其是某些品种最小变动价位是小数的时候。

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