获取历史行情价格的时候精度不对

代人发帖 · 发表于 2024-4-18 16:08

 请教：获取历史行情价格的时候精度不对，比如白银的价格是整数，但是获取历史行情（history_bars）之后发现2020-12-18开盘价（5871）拿到的却是 5871.36376953125，整数部分是没有问题，后边小数部分需要抹掉。这种情况是我需要使用合约代码列表自己处理数据精度吗？

长锋 · 发表于 2024-4-18 16:11

我这边策略是用python写的，不知道是不是只有python有这个问题

技术009 · 发表于 2024-4-18 16:26

复权后的数据是没办法保证价格符合最小变动价位的。复权的计算过程导致价格带小数，且会不符合最小变动价位。

你调用时候指定 adjusted_price 为False 调用原始价格即可.

长锋 · 发表于 2024-4-18 16:40

好的感谢

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