图表固定止损及止盈代码是否正确？我试着写了一下。

小熊鲸鱼大灰狼

图表固定止损及止盈代码是否正确？我试着写了一下。不确定空头的写法是否正确。

{多开仓下单   示例文件是这么写的
多开仓:BUY(BS卖开执行A组,2,MARKET);
//SELL(COND2,HOLDING,MARKET);
}
我是不是最好不使用全局变量？


买开仓价A:=(ref(h,1)+3*open)/4;
卖开仓价A:=(ref(l,1)+3*open)/4;
//*************** 多头 ********************
//****持仓管理*****
VARIABLE:B_01:=0,B_OPN_01:=0,B_TKP_01:=0,B_STP_01:=0,B_STP_BRK_01:=0,
               B_02:=0,B_OPN_02:=0,B_TKP_02:=0,B_STP_02:=0,B_STP_BRK_02:=0;
//****多单平仓*****       

//固定止损部分************************
//多止盈
IF C-AVGENTERPRICE>=4*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//多止损
IF AVGENTERPRICE-C>=4*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//多开仓
IF BS买开执行A组 AND B_01=0 THEN                  
BEGIN
                多开仓A:BUY(1,1,LIMITR,买开仓价A);  
       
END

//*************** 空头 ********************
//****持仓管理*****
VARIABLE:S_01:=0,S_OPN_01:=0,S_TKP_01:=0,S_STP_01:=0,S_STP_BRK_01:=0,S_IDX_01:=0,S_COUNT_01:=0,
               S_02:=0,S_OPN_02:=0,S_TKP_02:=0,S_STP_02:=0,S_STP_BRK_02:=0,S_IDX_02:=0,S_COUNT_02:=0;
//****空单平仓*****       
//固定止损部分************************
//空止盈
IF C-AVGENTERPRICE>=4*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//空止损
IF AVGENTERPRICE-C>=4*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//空开仓
IF BS卖开执行A组 AND S_01=0 THEN                             
BEGIN
        KA:BUYSHORT(BS卖开执行A组,1,LIMITR,卖开仓价A);        
END

技术008

//空止盈
IF AVGENTERPRICE - C>=4*MINDIFF THEN BEGIN
SELLshort(1,HOLDING,MARKET);
END
//空止损
IF C - AVGENTERPRICE>=4*MINDIFF THEN BEGIN
SELLshort(1,HOLDING,MARKET);
END

技术008

空头平仓是sellshort这个函数，sell是平多的意思

逻辑部分写反了，空头止损应该是现在价格比成本高才是止损。空头的止盈应该是价格越低越好

小熊鲸鱼大灰狼

技术008 发表于 2024-3-19 13:15
//空止盈
IF AVGENTERPRICE - C>=4*MINDIFF THEN BEGIN
SELLshort(1,HOLDING,MARKET);

谢谢啊。 你写的这个空头止盈和止损是对的把， 我就直接使用了。
我对AVGENTERPRICE的理解是： 因为我的策略是有信号就开仓， 肯定就会有信号有消失的现象， 也就意味着没有记录下来。AVGENTERPRICE这个用法就能较好的解决没有记录的问题。 随着时间的继续， 交易中某一个品种的成交数量会变多， 以做多为例：假如第一笔开仓是有固定信号的， 第二笔开仓没有信号固定（止损设置为5*mindiff，止盈是10*mindiff）：第一笔成交价 是 2660，第二笔成交价是2666， 那么实际持仓成本就是（2660+2666）/2=2663，如果行情上涨顺利，那么理论上多单平仓价将会在2673； 假如这个时候行情出现下跌， 止损的触发就是 2663-5=2658的时候会把2笔多单止损掉。我的理解是对的吧。

技术008

AVGENTERPRICE这个就是成本，图表交易系统里面软件自己帮你算好的开仓后成本

你加仓后就是两个开仓价平均下，如果有一个平仓那就减去平的价格，然后除以剩余数量

无一君

我跟帖问题：
第一个问题：登录一个账户，在一个框架的几个窗格中操作几个品种，因为不能用全局勾选的止盈止损方式，如果用以下的分品种止盈止损，能否在这一个账号里面支持？

第二个问题：如果我程序编写了另外的止盈止损语句，与金字塔自带这个分品种止盈止损设置，是不是都能执行？是不是哪个条件先到就先执行哪个？

我跟帖问题：
第一个问题：登录一个账户，在一个框架的几个窗格中操作几个品种，因为不能用全局勾选的止盈止损方式，如果用以下的分品种止盈止损，能否在这一个账号里面支持？

第二个问题：如果我程序编写了另外的止盈止损语句，与金字塔自带这个分品种止盈止损设置，是不是都能执行？是不是哪个条件先到就先执行哪个？

技术008

就这边分品种设置就好了

策略和设置同时起作用

无一君

技术008 发表于 2024-3-19 13:15
//空止盈
IF AVGENTERPRICE - C>=4*MINDIFF THEN BEGIN
SELLshort(1,HOLDING,MARKET);

我用了这些语句，但是在用“走完一根K线”的条件下，编写的止损并没有实时触发执行，而是走完K线以收盘价衡量是否是止损价，再执行。请问怎么编写在设置“走完一根K线”的情况下，一到止损价就马上止损的语句？或者其他方法。

技术008

走完k是走完k检测程序是否符合条件，你如果没符合可以用debugfile输出下自己的条件看下是否满足