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发表于 2021-8-24 07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:在平仓语句组中《if (开空平多条件) and holding>=0》我加了holding=0,然后在语句组中赋值BuyP:=O-MINDIFF; 以保证开仓时通过O<BuyP限制《if (开空平多条件) and holding=0》不出现!
交易策略,我想在平仓语句组中去掉《if (开空平多条件) and holding>=0》中的 holding=0
if (开空平多条件) and holding>=0 and (CD0||CD2) then BEGIN
            sell(not(开多平空条件),0,limitR,O-10*MINDIFF);//工作用
            //sell(1,Lots,THISCLOSE);//测试用
            BuyP:=O-MINDIFF;               
end
if (TYPE(1)=0||TYPEBAR(1,2)>=1) and HOLDING=0 and (CD0||CD2) THEN BEGIN
      if  O<BuyP then BEGIN
            buy(1,Lots,limitR,O+10*MINDIFF);//测试用
            BuyP:=O+RTR;      
      end           
end
问题:当我精简策略为以下语句时,测试结果不等。请问老师以上策略如何修改开仓语句,让测试等同于原始策略的。
我修改为以下,测试结果不一:
if (开空平多条件) and holding>0 and (CD0||CD2) then BEGIN
            sell(not(开多平空条件),0,limitR,O-10*MINDIFF);//工作用
            //sell(1,Lots,THISCLOSE);//测试用
            BuyP:=O-MINDIFF;               
end
if (TYPE(1)=0||TYPEBAR(1,2)>=1) and HOLDING=0 and (CD0||CD2) THEN BEGIN
      if  O<BuyP and not((开空平多条件))  then BEGIN
            buy(1,Lots,limitR,O+10*MINDIFF);//测试用
            BuyP:=O+RTR;      
      end           
end
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FireScript
发表于 2021-8-24 08:39 | 显示全部楼层
if (开空平多条件) and holding>0 and (CD0||CD2) then BEGIN
            sell(not(开多平空条件),0,limitR,O-10*MINDIFF);//工作用
            //sell(1,Lots,THISCLOSE);//测试用
            BuyP:=O-MINDIFF;               
end
if (TYPE(1)=0||TYPEBAR(1,2)>=1) and HOLDING=0 and (CD0||CD2) THEN BEGIN
      if  O<BuyP and not((开空平多条件)) then BEGIN
            buy(1,Lots,limitR,O+10*MINDIFF);//测试用
            BuyP:=O+RTR;      
      end           
end

1.你除了去掉了等号的判断外, 你后面这里加了个条件(红色部分),这个条件是否有对你的策略产生影响呢。

2.另外无论修改前后 你这里if后面的赋值语句的执行和平仓语句其实不是一致的
BuyP:=O-MINDIFF;   
因为这个赋值语句操作的完整条件和平仓的差一个“not(开多平空条件)”
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