公式测试-交易明细中的盈亏金额计算有问题

105272

老师好，如题的问题我看论坛上有很多提问的，但好像都没解答清楚，盈亏金额怎么算都是错的：
依据金字塔给出的结果是平多盈利8245.98元，因没有设置滑点，所以没有滑价成本，策略是一开一平，因而也没有之前持仓价的影响。几种算法结果分别如下：
第一种，按常理的算法：盈亏金额=(2043-2021)*38手*10倍乘数=8360，与金字塔结果相差114.02元;
第二种，按论坛中金字塔技术给出的解释，盈亏额减去平仓手续费：盈亏金额=8360-136.8=8223.2，与金字塔的结果相差-22.78元；
第三种，将开平手续费都减掉：盈亏金额=8360-136.8*2=8086.4，这个差的就更多了。
仔细解算了下其它开平结果，几乎没有能对的上的，也没找到金字塔内部算法的规律，还请老师细查下，这种策略评价计算的基本问题应不能出一点儿错才好。

资深技术02

问题已看到，计算上好像是有点问题
会提交给开发那边查下，请等待后续更新

105272

好的，这个问题非常关键，牵涉到一系列评测指标的准确性问题，还请官方极速解决为盼！ 感谢！

VIP客服01

这个问题主要是你用了复权导致的，复权后的价格会存在小数，持仓成本考虑手续费因素也会存在小数，考虑用户看品种习惯显示时并未将小数位一并显示出来。
你可以尝试取消复权后再回测看看是否能跟手工计算的一致

105272

哦，好的，感谢老师，我试试看。

105272

老师好，经不复权计算，确实如您所说，结果对的上了，最终核实的算法为： 盈亏金额=不复权价格差*品种乘数-双向手续费。但同时又必然带来一个问题，长期回测必然选择复权价格（对应实盘则及时更换主力合约)，否则换月的每次虚拟跳空造成策略失效，因而复权价格计算结果应被认为是有效的，而非非复权价格。因而：我们可以认为这两种计算的结果差是可容许的么？其中等比复权经数学推导及至结果可接受的大致过程如何？

资深技术02

关于除权算法说明：

1.金字塔的除权采用的是等比除权，而不是等额除权。
等比除权是一种比等额主权更合理、优秀的除权处理方式。目前股软，默认都是采用等比除权。
等额除权 在早期的股票软件中用的比较多，但是时间久了，大家会发现，随着除权数字的增加，几年前的价格变成负数了。由此会引发许多问题。


2.除权后价格不是最小变动价位是正常现象。
除权系数=1-除权数/旧合约除权前日收盘价。
除权后的价格=  价格*除权系数
按照此算法，除权后是可能出现价格不是最小变动价位的整数倍。

资深技术03

105272 发表于 2024-1-19 15:57
老师好，经不复权计算，确实如您所说，结果对的上了，最终核实的算法为： 盈亏金额=不复权价格差*品种乘数- ...

1.回测报告中的盈亏都是按照非整理的开仓价、平仓价计算的，所以实际上盈亏这类的结果是不存在差异的。（手工验证的差异，是因为报告中对于显示的开平仓价格按照变动价位进行了整理，它并不代表原始数据。您提到的差异，极端情况下单手不到2个变动价位的，并且在算法正确的情况下，手工验证的结果没有任何意义）

2.等比复权的算法是逐级迭代的，其特点是能保证价格走势的形态于原始数据一致。

105272

好的，我私下用老师提供的等比除权公式体系做一下数学推演，以理解下03老师说的——算法正确的情况下，报告提供的计算结果，就是决策参考的正确和准确的依据，感谢老师们的详细讲解。