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楼主: 曲全福

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 楼主| 发表于 2021-8-23 21:57 | 显示全部楼层
上图有误,信号漂移到21:01
2021-08-23_214714eg一工.png
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FireScript
发表于 2021-8-24 08:26 | 显示全部楼层
你这个就是信号闪烁无疑,不是简单的用H替换C就能解决的。根源应该是和你被调用的指标有关系。
你提供下你这个被调用的指标的代码。
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 楼主| 发表于 2021-8-24 09:56 | 显示全部楼层
好的,请老师帮我分析一下,引用的指标代码如下:

MA20C:ATAN((MA(C,20)/REF(MA(C,20),1)-1)*100)*180/3.1416,COLORMAGENTA;

MA20O:ATAN((MA(O,20)/REF(MA(O,20),1)-1)*100)*180/3.1416;


MA20H:ATAN((MA(H,20)/REF(MA(H,20),1)-1)*100)*180/3.1416,COLORRED;


MA20L:ATAN((MA(L,20)/REF(MA(L,20),1)-1)*100)*180/3.1416,COLORGREEN;

2.5,colorred;
0,colorwhite;
-2.5,colorgreen;




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FireScript
发表于 2021-8-24 10:42 | 显示全部楼层
就是小周期调用大周期造成的信号闪烁。

因为你是1分钟调用30分钟。

30个1分钟调用到的都是同一个30分钟上的数值。那么就会出现,虽然是历史的1分钟K了,但是它调用的30分钟数据始终是最新的。
比如我现在是28分钟,但是01分,02分 和我现在28分调用的数据都是一个30分钟K上的。并且最新的数据变化也会辐射到01,02 这样的历史K。从而造成信号闪烁变化。

这就是引用机制上造成的一些问题。
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 楼主| 发表于 2021-8-24 15:03 | 显示全部楼层
谢谢,漂移的原因明白了,是时间的错位造成的。

但这个问题也可以在软件设计时解决,把信号与日志触发的时间锁定,应该就不会漂移了,是不是可以这样认为?

漂移会导致回测没有参考价值,而一个策略是否值得跑模拟是由回测决定的,这正是金字塔的优势呀
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FireScript
发表于 2021-8-24 15:15 | 显示全部楼层
“把信号与日志触发的时间锁定”这种的话  要和实际交易信号绑定的话,历史K就没法处理了。

你实际下单位置其实是对的。因为当时的确满足了,只是处理历史回测上出了问题。

你如果是简单的算法的话,其实是可以在小周期上进行拆解的。举个例子,五周期均线。我原本是调用大周期的。
但是现在我改成 我调用前面四个大周期均线的总和(因为是历史的必然固定了)+当前这个小周期K的价格   来计算一个五周期均线。这样在小周期上也能体现大周期上数值的一个变化过程。

但是你那个算法上复杂了些,就可能没啥办法了。
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