后台策略如何在不同的持仓周期选择不同的止损位置？

105057 · 发表于 2023-7-19 08:40

我的想法是X分钟后台策略里，以天数为计算的持仓周期达到某个持仓天数后选择另一个止损点比如开多以后：1.持仓达到1-5天选择跌落 MA10 退出，

2.持仓达到6-10天，选择跌落 MA8退出
3.持仓达到11-15天，选择跌落 MA5退出

请问这样的止损方式老师能否帮忙实现一下，谢谢！

资深技术02 · 发表于 2023-7-19 09:25

类似这样用tenterbars表示开仓历时，大概根据你策略周期估算是多少天比如1分钟周期的白银大概一天500跟左右。
这么大致一个范围
if tenterbars(1)>200 and tenterbars(1)<500 and close<ma10 then tsell(1,1,mkt);

105057 · 发表于 2023-7-19 09:34

资深技术02 发表于 2023-7-19 09:25
类似这样用tenterbars表示开仓历时，大概根据你策略周期估算是多少天比如1分钟周期的白银大概一天500跟左右 ...

谢谢解答，我也想过用Tenterbars，但是我发现如果是不同品种同一个策略怎摸办呀？每天收盘开盘的时间都不同

资深技术02 · 发表于 2023-7-19 10:13

a:currentdate-DYNAINFO(214)

用这个，后面的函数表示上次开仓日期。currentdate是当前电脑最新日期
这两个减下就可以

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