系统自带的
[Python] 复制代码 def handle_bar(context):
# 开始编写你的主要的算法逻辑
# bar_dict[order_book_id] 可以拿到某个证券的bar信息
# context.portfolio 可以拿到现在的投资组合信息
# 使用order_shares(id_or_ins, amount)方法进行落单
# TODO: 开始编写你的算法吧!
#获取交易品种价格,并产生对应的均线数据
close = history_bars(context.s1, context.long_period+1, 'self', 'close',True)
if len(close) < context.long_period+1 :
return
ma5 = ta.SMA(close,context.short_period)
ma20 = ta.SMA(close,context.long_period)
#logger.info('ma5均线'+str(ma5[-1])+'ma20均线'+str(ma20[-1]))
if ma5[-1]>ma20[-1] and ma5[-2]<ma20[-2]:
buy_open(context.s1, "market", volume=100)
if ma5[-1]<ma20[-1] and ma5[-2]>ma20[-2]:
portfolio = get_portfolio(context.s1,0)
sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity) |