请教涉及到仓位管理的后台精细化回测的仓位如何写？

103699 · 发表于 2023-3-7 10:36

我想把我的一个实盘的后台程序化策略做一个后台精细化回测，因为我策略中的仓位和持仓合约用的是如下写法：持仓1号合约:=THOLDINDEXLABEL(1,''),NODRAW;//取默认账户的第一个持仓1号合约实际仓位:TBUYHOLDINGEX(账号1,持仓1号合约,0),NODRAW;//取指定帐户品种的买入持仓量(多头持仓)

这种写法是否不能用于回测，如果我想进行后台回测的话，关于仓位和持仓合约这块我应该怎么写？才能用于回测

资深技术12 · 发表于 2023-3-7 10:39

可以用于回测的这几个函数

103699 · 发表于 2023-3-7 10:43

资深技术12 发表于 2023-3-7 10:39
可以用于回测的这几个函数

您是说这几个函数不用改，可以直接用于回测吗？那请问它在回测过程中调用的账户仓位是我最新的持仓，还是历史上回测阶段的仓位呢？

资深技术12 · 发表于 2023-3-7 10:44

回测时候的仓位

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