python跑出来的夏普比率，为啥是负的，是有什么设置么

代人发帖 · 发表于 2021-7-19 10:07

请教：python跑出来的夏普比率，为啥是负的，是有什么设置么

100018987 · 发表于 2021-7-19 10:20

技术008 · 发表于 2021-7-19 10:39

夏普指数：公式Sharpe Ratio =年化收益率/夏普方差。其中夏普方差是始测历时内资产的直线回归偏离度。回普值是衡量收益的年定性的重要参数。夏普指数数值越高，代表权益曲线越平滑。承为负值，表示承受风险但回报率反数不如存银行。

计算公式

100018987 · 发表于 2021-7-19 10:44

额，算法问题吧，明显比存银行强一点。。。
截图202107191043479540..png

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