套利合约怎么下单

600369 · 发表于 2022-9-25 02:53

几个问题：
1. 如果某个策略在某个品种上运行但要指定下单到套利合约，是不是图标里面只需要直接指定下单品种为某套利合约就可以？例如：在螺纹钢指数上运行的策略，指定下单到套利合约，不管合约本身公式如何编写，只要套利合约里面的设置套利品种是“买入螺纹钢1手，卖出铁矿1手”，那实际运行时图标指定这个套利合约下单，当策略开多时，是不是会自动执行：买入螺纹钢1手+卖出铁矿1手？

2. 上一条如果没问题的话，那比较映射下单到单个品种和套利合约双腿这俩方式，他们的下单速度会不会有差异？（多一步把套利合约转化为两个合约的两个方向）

3. 大单拆单，算法拆单，锁仓只开模式和只平模式，指定价格下单等（比如指定市场下单为对手价加几跳，或者限价下单等），等等功能，这些功能在直接下单到套利合约上时，还能正常运转执行吗？

4. 还有其他需要注意的地方吗？真金白银尝试前希望谨慎点

谢谢！

600369 · 发表于 2022-9-25 03:02

再补充下：
套利合约设置里面的：拆单交易，下单价格偏移，这些和软件的本身的算法拆单，大单拆分，还有下单价格偏移等其他功能有没有冲突？
上面几点，他们运行的优先级到底是如何的？

如果勾选“使用套利组合指令”是不是说使用交易所套利指令？还是什么，没理解。为什么勾选这个后，下面的拆单交易和下单价格偏移就变灰色不可选了呢？

资深技术02 · 发表于 2022-9-26 09:50

1、是的
2、速度上没有差异
3、算法拆单是可以，但是其他对锁这些都不行

“使用套利组合指令”勾上这个对于交易所支持的套利组合，就是按套利指令下进去
因为直接就是按套利组合下单方式下进去的，这种情况是没有拆单和偏移之说

600369 · 发表于 2022-9-26 12:34

资深技术02 发表于 2022-9-26 09:50
1、是的
2、速度上没有差异
3、算法拆单是可以，但是其他对锁这些都不行

为啥不能锁仓呢，锁仓应该是下单时独立进行的不是吗？不能锁仓，那这个功能不能用啊，你们可以考虑是否可以优化下。

资深技术02 · 发表于 2022-9-26 13:18

本帖最后由资深技术02 于 2022-9-26 13:23 编辑

修正下前面说法，非标准套利组合下可以锁仓的
如果是支持套利组合的品种并且是套利下单指令，这种情况是不能锁仓的

600369 · 发表于 2022-9-26 13:46

资深技术02 发表于 2022-9-26 13:18
修正下前面说法，非标准套利组合下可以锁仓的
如果是支持套利组合的品种并且是套利下单指令，这种情况是不 ...

好的，就是自定义的可以锁仓，那还行。

还有前面的的，套利合约设置里面的：拆单交易，下单价格偏移，这些和软件的本身的算法拆单，大单拆分，还有下单价格偏移等其他功能有没有冲突呢？
他们运行的优先级到底是如何的？

资深技术02 · 发表于 2022-9-26 13:55

按照套利合约里设置的进行拆和偏移

600369 · 发表于 2022-9-27 09:18

我发现下单指定套利合约后，持仓监控就是检测套利合约的代码有没有持仓，这个不对吧？这个代码本身在交易所是不存在的。

资深技术02 · 发表于 2022-9-27 09:22

你说的图表程序的同步持仓？？

600369 · 发表于 2022-9-27 09:43

资深技术02 发表于 2022-9-27 09:22
你说的图表程序的同步持仓？？

图表的交易持仓监控器，如果图标把自定义的套利合约看成是交易所真实合约的话，那后台也一样的，这个有问题。

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