套利策略，怎么解决到期日和多品种的循环轮动换月呢

代人发帖 · 发表于 2021-5-27 16:26

请教：我用金字塔做套利策略，怎么解决到期日和多品种的循环轮动换月呢?

技术012 · 发表于 2021-5-27 17:03

您做套利的合约，是具体的月份合约还是主力连续合约呢？

800150 · 发表于 2021-5-28 15:59

主力连续作为近月，次主力作为远月。

补充内容 (2021-5-28 16:00):
最好能给一个模板我修改

资深技术03 · 发表于 2021-5-28 16:09

抱歉:这个目前不好实现。
1.合约到期日我们目前没有函数可以获取。
2.次主力合约不好定义。目前主力合约也是需要人工确认的后，才决定换不换的。

你这个需求，只能自己每次手工调整套利合约才行。

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套利策略，怎么解决到期日 和多品种的循环轮动换月呢