均线交叉策略，图表回测和后台回测时，平仓后资金没有及时回来

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MA1:ma(c,n1);
MA2:ma(c,n2);

平空开多条件:=CROSS(MA1,MA2) AND BARPOS>10;
平多开空条件:=CROSS(MA2,MA1) AND BARPOS>10;
平空:SELLSHORT(平空开多条件 AND HOLDING<0,100%,MARKET);
平多:SELL(平多开空条件 AND HOLDING>0,100%,MARKET);
开多:BUY(平空开多条件,50%,MARKET);
开空:BUYSHORT(平多开空条件,50%,MARKET);
这是前台的回测结果


后台程序化回测可以开仓了，但是保证金占用差太多了

平空:tSELLSHORT(平空开多条件 AND tHOLDING<0,100%,MKT),PERTRADER;
平多:tSELL(平多开空条件 AND tHOLDING>0,100%,MKT),PERTRADER;
开多:tBUY(平空开多条件,50%,MKT),PERTRADER;
开空:tBUYSHORT(平多开空条件,50%,MKT),PERTRADER;


开仓时间，平仓时间都对的上，资金没有及时回来咋回事

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后台回测，可以设置成逐K线模式吗

103391

平空:SELLSHORT(平空开多条件 AND HOLDING<0,100%,MARKET);
开多:BUY(平空开多条件,50%,MARKET);
图表是先平，资金回来了，再开多，MARKET表示下个周期的开盘价计算

平空:tSELLSHORT(平空开多条件 AND tHOLDING<0,100%,MKT),PERTRADER;
开多:tBUY(平空开多条件,50%,MKT),PERTRADER;
后台怎么变成了先开再平，资金都没回来先开仓了

资深技术02

后台回测不是下单马上就成交，他要滞后为了贴合实际交易那种真实
比如日线你下单，成交要等到后面一天了

103391

http://www.weistock.com/bbs/disp ... page=0&move=pre
3）后台测试结果比图表测试晚一个周期。

         重点检查：1.如果入场价格和盈亏都能对上只是时间不一致，那是因为后台是实际的下单K线时间，而图表测试是信号发出时间，在这种情况不影响绩效结果。


结果里面，后台测试是比图表测试晚一个周期，这个问题怎么解决，帖子在哪

103391

时间上晚一个周期也不打紧，同一个周期上平仓的钱没回来就开仓

资深技术02

这个无法解决，机制问题
图表就是下单马上成交
后台就是下单不会认为马上成交

这个没有办法，回测机制写死了