可转债和正股的策略问题。

103782 · 发表于 2022-7-15 13:28

1、可转债和正股我觉得可以用套利模型来开发策略是吗？
2、承接上一个问题，因为我想全品种测试，那这种类似价差套利的模型可以做股票池策略吗？（有没有全面些介绍股票池回测和实盘的介绍？）
3、另外可转债和正股的价差或者倍率关系可以有相关的函数吗？不然我一个一个去写代码太麻烦了。

套利策略可以做图表策略吗？

资深技术02 · 发表于 2022-7-15 14:01

股票池没有办法回测，股票池只是一个条件选股的自动化功能，这个应该和你的套利模型没关系的

可转债和正股关联，抱歉这个目前没有办法做这方面联系缺少函数支持

套利做是可以做图表策略，不过个人建议直接用后台写方便，后台因为代码里可以指定品种下单

103782 · 发表于 2022-7-15 15:04

资深技术02 发表于 2022-7-15 14:01
股票池没有办法回测，股票池只是一个条件选股的自动化功能，这个应该和你的套利模型没关系的

可转债和正 ...

那我直接用系统里的“后台套利模型“来做也可以的把？

补充内容 (2022-7-15 15:06):
不行我就用你系统里的套利模型，我的构想是如果要做，我就一个一个把对应要配对的标的全部手动写出来，再选择标的去回测吧？

资深技术02 · 发表于 2022-7-15 15:05

可以的，只是品种要自己定义好，这个没函数直接关联

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