加权合约映射主力

胖虎爱吃鱼

金字塔可以实现在回测的时候将加权合约作为数据合约，将主力合约进行映射交易的交易合约吗。最好是有这样的函数

技术010

无法回测时设置映射，可以对主力合约进行回测，在代码中通过callstock函数引用加权合约的数据，进行回测。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-22 12:51
无法回测时设置映射，可以对主力合约进行回测，在代码中通过callstock函数引用加权合约的数据，进行回测。

金字塔能否实现：
一、主力合约移仓换月暂不平仓，等平仓信号出来后平仓，新信号用换月后的主力；
二、主力合约移仓换月后立刻平仓换新合约；

上面两种的模式能否回测对比

技术010

第一种就是对连续合约回测的开平仓模式啊，第二种无法回测这个效果。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-22 14:00
第一种就是对连续合约回测的开平仓模式啊，第二种无法回测这个效果。

第二种是文华8的处理方式，他们可以实现在加权合约上进行信号计算。在主力合约上进行交易，移仓换月是立刻换仓。

技术010

我们是有移仓换月的功能，是在更换主力合约后，如果账户还持有非主力合约仓位，那开盘时就会立即触发平仓并开相应手数的新主力合约的仓位，但是这个在回测中体现不了。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-22 14:08
我们是有移仓换月的功能，是在更换主力合约后，如果账户还持有非主力合约仓位，那开盘时就会立即触发平仓并 ...

建议增加文华的这个函数，而且还可以解决加权合约准确性的问题。

TRADE_OTHER('AUTO');//加载到加权合约上，主力换月时自动进行移仓
SETMOVEOPIPRICE(PASSIVE_ORDER);//主力合约切换时，以对价方式进行移仓

技术010

建议收到，我们会研究下该函数。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-22 14:21
建议收到，我们会研究下该函数。

他们加入这个函数后
TRADE_OTHER('AUTO');//加载到加权合约上，主力换月时自动进行移仓

数据合约是用加权或者主连合约进行计算开平仓信号。实际价格是交易合约即主力合约的价格进行盈亏计算。

吾将无我

技术010 发表于 2022-6-22 12:51
无法回测时设置映射，可以对主力合约进行回测，在代码中通过callstock函数引用加权合约的数据，进行回测。

callstock  中VTclose等等，默认0，1，2，3 并未引用相关合约数据