报单类型总结

技术008

金字塔中报单类型有以下几种，市价、限价、FAK、FOK、停损单
一、概念介绍
首先我们剔除停损单，stop是当行情到达自己指定的价格后，立即用市价发出，其实就和自己写一个条件单没有两样，而且许多交易所都是不支持这个订单类型的
所以除非你对此非常了解，并且做好不同市场去换算不同的价格报单，否者不建议使用。

市价：指交易所计算机撮合系统执行指令时以涨（跌）停板价格参与交易的买（卖）指令。市价是没有对成交价格做出限制的滑点可能会很大，但相应成交能更即时，一般会用在策略平仓止损这种要求立即成交时候
注：上海期货交易所有合约及中金所的非主力合约是不支持市价，软件默认按限价并且超价下单，在交易-下单设置-常规中可以进行设置。
注：对于股票市价，深圳的市价是最优五档即时成交剩余撤销，上海的市价指令是最优五档即时成交剩余转限价。

限价：指交易所计算机撮合系统执行指令时按限定价格或更好价格成交的指令

FAK：fill and kill，限定价位下达指令，如果该指令下部分申报手数成交，该指令下剩余申报手数自动被系统撤销

FOK：fill or kill， 限定价位下达指令，如果该指令下所有申报手数不能够全部成交的话,那么这个指令下所有申报手数就会自动被系统撤销

这两者下单后都会有撤单的可能，区别是前者可以有部分成交情况买不到的被撤，后者是要么全部成交要么全部撤单
股票市场支持市价、限价、FAK、FOK
期货市场支持市价、限价、FAK
二、金字塔内代码编写
图表
//市价下单
buy(c>o,1,marketr);

//限最新价下单
buy(c>o,1,limitr,close);
//限最新价+1个变动价位下单
buy(c>o,1,limitr,close+1*mindiff);
//限对手价下单，对手价下单必须这么写并且不能加减，如果希望超价请使用上一个方法
buy(c>o,1,thisclose);

//FAK下单，指定+2个变动价位下fak单
buy(c>o,1,PFAKR,close+2*mindiff);

//FOK单
buy(c>o,1,PFOKR,close+2*mindiff);

附:图表的报单价格函数我么可以看到市价有marketr和market两种写法，限价也有limitr和limit两种写法。带r和不带r的价格在实际交易中是没有区别的，他们的差异主要体现在回测及历史信号中带r的表示当根有信号情况下当根就买入，不带r的表示当根有信号次回合才买入。注意这个买入都是回测历史和实际交易没有任何关系，具体大家可以看历史信号看到差异
另外建议大家全部用带r的报单，marketr和limitr这种写法
后台
//市价下单
tbuy(c>o,1,mkt,0,0);

//限最新价下单
tbuy(c>o,1,lmt,close,0);
//限最新价+1个变动价位下单
tbuy(c>o,1,lmt,close+1*mindiff,0);
//限对手价下单，这里我们可以加减这个价格
tbuy(c>o,1,lmt,DYNAINFO( 21)-0.01,0);

//FAK下单，指定+2个变动价位下fak单
tbuy(c>o,1,FAK,close+2*mindiff,0);
//FOK单
tbuy(c>o,1,FOK,close+2*mindiff,0);