期货公式语言表达
本策略主要是资金管理形式的策略，
开多条件：
条件一：周期（可调）日线：MACD>0 1手 开仓买多并记录价格
条件一结束。
条件二：持有到（可调）日线：MACD<0 走完这根K线时，平多开空（开一手空还是二手空根据以下条件确定）
附则：平多开空时是确认交易结果还是不确认交易结果的价格都无所谓，承认滑点。
开多仓价格<平多仓价格 即 平多仓价格>开多仓价格 不需加仓开空仓 即持平或盈利都不再做任何操作
开多仓价格>平多仓价格 即 平多仓价格<开多仓价格
则需要加开空仓一手 即亏损就加空仓一手 并记录亏损差价，取名代号为1#。 条件二结束。
条件三：
可能情况一：开一手空仓条件下，回到条件一结束。
可能情况二：开了二手空仓条件下，开的第二手以条件二所记录的差价按空的方向进行条件单挂单（挂条件单主要考虑会跨日内交易）。
1：可能情况二结果：开的第二手顺利成交，不用做任何操作，回到条件一结束。
2：可能情况二结果：一直到MACD>0都没有成交，此时二手空在手，应该在确认K线走完，MACD>0时平两手空，平掉后，撤单条件单，又来对比这二手的盈亏情况，记录亏损，分别取得亏损价格2#和亏损价格3#.。
关于亏损价格2#和亏损价格3#的说明，有时会发生以下情况，即开两手空仓后，挂单减去亏损差价1#一直未能成交，但此时MACD>0了，平仓了，两手都盈利了，此时应该只计算一手的盈利和亏损差价1#的再次差价确定为亏损差价1#，此时还是再开一手。用新的亏损差价1#作为后开一手的永远的条件单止盈。
若没有以上说明情况，则开多三手，加上已经开的一手就是四手多仓了，此三手分别按亏损差价1#，亏损差价2#，亏损差价3#的买多开仓价分别加上这三个价为止盈。
以此类推，据测算，情况如下：
第一次亏损：反向开单 2手
第二次亏损：反向开单 4手
第三次亏损：反向开单 7手
第四次亏损：反向开单 14手
第五次亏损：反向开单 28手
理论上达到三次亏损，极限或友四次亏损就会有一次全部解套机会，也根据资金极限承受，故最大设置五次亏损为宜。
举例：
如某合约现价5000，MACD正好大于0，K线已经走完。
开多：5000点 一手多
运行后。。。 MACD小与0了，K线已经走完， 价格在4980点
4980点平多开空一手，补亏损一手即4980点再开一手空
条件单设置一手4960点止盈
运行后。。。价格到了5020点 MACD又大于0了 假若二手空单均在，则平空仓开多仓四手，则按照前面亏损价位下三手条件单止盈：
5020+20（4980-5000=20亏损1#）=5040点止盈
5020+40（4980-5020=40亏损2#）=5060点止盈
5020+40（4980-5020=40亏损3#）=5060点止盈
运行后。。。价格又反向跌了100个点，MACD又小与0了，价格目前在4920点。
假若四手多单都没有成交，那平多开空应该开七手空4920点，成交后应该这样设置条件单：
4920-20（4980-5000=20亏损1#）=4900点止盈
4920-40（4980-5020=40亏损2#）=4880点止盈
4920-40（4980-5020=40亏损3#）=4880点止盈
4920-100（5020-4920=100亏损4#）=4820点止盈
4920-100（5020-4920=100亏损5#）=4820点止盈
4920-100（5020-4920=100亏损6#）=4820点止盈
运行后。。。。价格又朝不利方向运行，4970点MACD开始大于0了，假若以上七手都没有成交，那就等于要开多仓13手了，为了简化，条件单可以设置多手。
4970+20（4980-5000=20亏损1#）=4990点止盈
4970+40（4980-5020=40亏损2#+3#）=5010点二手止盈
4970+100（5020-4920=100亏损4#5#6#）=5070点三手止盈
4970+50（4920-4970=50亏损7#-12#）=5020点六手止盈
理论上翻空翻多三次绝对会有一次全部解套机会或部分成交机会，但程序设计要这样设计
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发表于 2022-4-22 08:52