提前下单历史回测不对

代人发帖

请教：
tq:=X;
abb:(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq),NOAXIS;  
X提前10秒或30秒都不行
同样的策略测试股指没有问题（用或不用提前下单代码测试结果都一样），我用它测商品就不对（用提前下单代码后与不用有很大差别）
另外，后台可以使用控制器（集合多个子策略的仓位在同一个品种下单）下单吗？

技术010

1、看下你完整的代码是如何编写的呢。
2、后台是直接对实际账户操作的，仓位控制会更加灵活。

逍遥

GY:=TENTERBARS<todaybar;
tq:=30;
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq);
if abb then begin

if ZD then begin
止多:tsell(tholding>0 AND GY=0,tholding,MKT);
end
if ZK then begin
止空:tsellshort(tholding<0  AND GY=0,tholding,MKT);
end

IF 多单   THEN BEGIN
TSELLSHORT(tholding<0  AND GY=0 ,tholding,MKT);               
TBUY(THOLDING=0,ss,MKT);
end

IF 空单  THEN BEGIN
tsell(tholding>0  AND GY=0,tholding,MKT);
tbuyshort(tholding=0,ss,MKT);
end
end

技术006

动态行情函数不支持回测。回测体现不出来提前下单这种动作的。

逍遥

那我写的后台提前下单代码有问题吗？如果没有问题，是可以实盘做到提前下单
，但历史回测是测不准的？

技术010

代码没有问题。因为动态行情函数只有最新值，没有历史值，所以没法在回测中体现提前下单。

逍遥

提前下单影响回测信号，比如周一的开仓用提前下单后就开不了仓了，影响了开仓逻辑，不是不是提前下单是否准确。

逍遥

我担心用提前下单代码影响我策略逻辑，历史回测可以不准，但不能影响策略逻辑

技术006

你自己弄个模拟盘跑跑就知道了。但是提前下单就意味着，下单时机不同。和过去比可能是会有差异的。这个需要你自己评估要不要用。

技术010

你是用的日线周期吗？以上的范例是适用分钟周期的，日线周期的提前下单代码如下：abb:timetot0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207))<=tq;