请问老师，加权转换到主力合约的问题？

103782 · 发表于 2022-2-23 21:16

老师，我就是想要用加权的合约去跑策略，然后如果加权指数开仓信号了，直接映射到主力合约当时的价格去开仓，平仓也是一样，这样可行吗？有没有办法

说明：我做过映射，加权的价格跟主力合约不同的，没法成交。

资深技术02 · 发表于 2022-2-24 09:06

开仓价格用marketr或者thisclose
市价或对手价，这种下单价格软件会自动匹配下单品种就不用自己写价格

103782 · 发表于 2022-2-24 10:58

资深技术02 发表于 2022-2-24 09:06
开仓价格用marketr或者thisclose
市价或对手价，这种下单价格软件会自动匹配下单品种就不用自己写价格

好的，那我回测加几个滑点试试。另外自己设计加权指数的教程有不？我自己去试试

103782 · 发表于 2022-2-24 11:01

资深技术02 发表于 2022-2-24 09:06
开仓价格用marketr或者thisclose
市价或对手价，这种下单价格软件会自动匹配下单品种就不用自己写价格

另外问下thisclose实际上是市价发单的吧？回测肯定需要用滑点的吧？

资深技术02 · 发表于 2022-2-24 12:41

thisclose是的对手价，marketr才是市价
回测没有说必须加滑点，这个只是根据实盘时候你看一般交易结果又多少滑点自己加上的
https://www.weistock.com/docs/HE ... 8C%87%E6%95%B0.html
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