2.17日图表模拟交易问题

大碗

2.17日上午，同一个计算机的同一个软件，不同框架上，同一个品种苹果连续和同一个模型。
在几乎同一个时间，信号不一致，而且方向是相反的，请老师分析下什么原因导致的。

技术009

把K线起始时间先固定成一样的。

大碗

技术009 发表于 2022-2-17 09:35
把K线起始时间先固定成一样的。

确实这样完全不一样了，这样看的话，那么图表窗口K线根数不一样，会导致模型计算出来的结果完全不一样？
我以为一直没在K线窗口的数据也是默认进行计算的。

这样看的话，是不是在图表程序化交易时候，K线根数在窗口中的展示要尽量的大？

技术006

每隔窗口都是独立运行，k数量的不同，可能会影响公式的执行结果，具体要看用的函数对数据量的敏感程度。尤其是使用ema这种递归算法的函数。

并不是越多越好，基本上数据量达到一定数量之后，公式的结果会趋向于稳定即可。否者计算效率会受到影响。

技术009

数据量不一样 模型结果大概率都会不一样的。数据量不一样，相当于你交易的开始时间不一样。而且有些计算对数据量敏感，那么结果差异就会很明显。

“这样看的话，是不是在图表程序化交易时候，K线根数在窗口中的展示要尽量的大？”
不是这样的。数据量至少能保证策略计算需要就行。

大碗

技术009 发表于 2022-2-17 09:53
数据量不一样 模型结果大概率都会不一样的。数据量不一样，相当于你交易的开始时间不一样。而且有些计算对 ...

但问题是这样，我是先设置好图形保存K线根数为860根，然后分别建立一个框架（10个品种和窗口）跑程序化，然后在单独做一个框架（1个品种）来看清楚某品种信号发出以后的情况。

结果就发现两个窗口的信号不一致，方向不一样，后来我把程序化的窗口K线压缩小，然后就修复成了和独立窗口一致的信号了。

我现在的疑惑是，即便我在设置里面选择了保存860K线的图形，那么还是需要手动压缩K线图才能保持程序的正确计算吗？

技术010

图形数量设置为860，表示打开K线图，默认加载860根历史K线，你下扩缩小K线，会补充数据的，那图上的K线数量就发生了变化，信号也可能就发生变化了。如果你要保证前后信号一致，那最好是设置K线起始位置，再下扩到起始位置的K线，这样就能保证每次信号计算都从同一个位置开始了。

大碗

技术010 发表于 2022-2-17 10:26
图形数量设置为860，表示打开K线图，默认加载860根历史K线，你下扩缩小K线，会补充数据的，那图上的K线数量 ...

明白了，也就是在设置好系统图形K线的同时，还需要手动再压缩下K线？

技术010

是的，因为有可能设置的860根不一定能覆盖到你指定的那个日期，所以下扩到那个起始日期，再下扩也就扩不到别的数据了。如果860根能覆盖到那个日期，就不需要下扩了。

大碗

技术010 发表于 2022-2-17 10:31
是的，因为有可能设置的860根不一定能覆盖到你指定的那个日期，所以下扩到那个起始日期，再下扩也就扩不到 ...

谢谢老师，那么实际上手工下扩，把图表压缩到很小，实际就是突破了系统设置的保存860K线的了吧？