比较

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昨低:CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1),LINETHICK1;//昨低
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);//昨收
日中线:=(昨低+昨收)/2,LINETHICK1;
日低线:日中线*0.99;
下破:=MIN(昨低,日中线*0.99);
开仓价:=ENTERPRICE;
止损:开仓价*ZSFD;
双破:L<开仓价*ZSFD  AND L<下破,NOAXIS;
双破价:=MIN(开仓价*ZSFD,下破);
破低价:MIN(今开,双破价),LINETHICK1,COLORBLUE;
    TSELL(HOLDING>0 AND ENTERBARS>=1 AND 双破 ,0,LMT,破低价-0.1),COLOR00FF00;
    SELL(HOLDING>0 AND ENTERBARS>=1 AND 双破 ,0,LIMITR,破低价),COLOR00FF00;

语句中指定以“双破价”平仓，但为什么日志显示的触发点是“下破”线，而不是：双破价:=MIN(开仓价*ZSFD,下破)中较的那个低价呢？
请老师帮忙检查一下看上面的写法又什么问题？谢谢！




补充内容 (2022-2-11 12:11):
通过分笔回放没发现触发平仓信号出现，但模拟却成交了，日志也有记录，请释惑。

补充内容 (2022-2-11 12:31):
如有错误，请老师帮助修改。谢谢！

技术009

1.到底是触发信号的价格不对，还是触发后 下单的价格不对。一个是触发下单动作的时机，一个是具体下单价格。2个意思。  不知道你指的哪一个。

2.信号有差异可能是数据量差异造成的。任何策略加载的起点不一样，策略最终运行到相同时间上 的结果可能也有偏差。你实际运行时候 和分笔回放时候如果历史数据有差异可能会导致信号不一样。你本地可以排查下。

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技术009 发表于 2022-2-11 13:32
1.到底是触发信号的价格不对，还是触发后 下单的价格不对。一个是触发下单动作的时机，一个是具体下单价格 ...

按照上述语句的定义，应该是双破:L<开仓价*ZSFD  AND L<下破,NOAXIS;
双破价:=MIN(开仓价*ZSFD,下破);下破较低价才触发下单，但因为前面下破:=MIN(昨低,日中线*0.99);有一条比较，模型就按前面的下破低价触发了，而不是后来的MIN(开仓价*ZSFD,下破)较低价，是触发的点不对

技术009

你意思是没满足   L<下破 就下单了？

技术009

你这里：
“MIN(开仓价*ZSFD,下破)”这个计算的是一个 双破价。 这个也没参与到后面平仓条件的控制里啊。你平仓条件控制就只是 “双破:L<开仓价*ZSFD  AND L<下破,NOAXIS;” 这个条件。

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技术009 发表于 2022-2-11 14:37
你这里：
“MIN(开仓价*ZSFD,下破)”这个计算的是一个 双破价。 这个也没参与到后面平仓条件的控制里啊。 ...

下破:=MIN(昨低,日中线*0.99);

双破:L<开仓价*ZSFD  AND L<下破,NOAXIS;
只满足了下破，没满足双破就下单了——

技术009

贴下你的交易日志和你图表上信号情况。代码逻辑没啥问题。
另外什么品种，什么周期也说明下。最好也提供下完整代码，因为涉及到你的开仓价。没有代码我本地没办法校验。