模拟测试疑是价格错误

103826 · 发表于 2021-6-17 18:45

本帖最后由技术006 于 2021-6-17 19:40 编辑

OI2019图1.png

后台模拟测试OI2109合约，测试时间是从2020年9月1日开始， 2020年9月14日买入空单，价格是9124，如图1的红圈1，测试显示在2后天平仓，价格是8222，也就是说到16号（相隔2天时间）价差达到9.87%，实际上从图上看，明显跳空或则换月造成，我的疑问是，是不是14号那天用的不是OI2109的价格买入的，而是其他合约，而在16号平仓用的是OI2019的合约价格？如果是这个情况，那测试的结果会严重偏差，甚至会造成重大影响。

103826 · 发表于 2021-6-17 18:47

后面的3张图不用看，也不知道什么时候上传的。

技术006 · 发表于 2021-6-17 20:43

回测系统没有换月移仓。金字塔的连续合约是可以采用复权方式，解决换月产生的跳空影响。回测设置中勾选复权数据。k线图中使用F11即可（在k线图左上角出现红色的S）。

103826 · 发表于 2021-6-17 21:11

“金字塔的连续合约是可以采用复权方式” 以上这个指真实交易环境下，不支持回测环境下对吧？就是即使用了连续合约回测系统也不支持换月移仓

技术008 · 发表于 2021-6-17 22:40

回测没有换月一说，你可以把连续合约当成就是一个合约，然后回测对这个连续的进行交易
复权就是连续合约消除换月跳空的方法

103826 · 发表于 2021-6-18 04:31

好的，谢谢

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