请问老师一个回测的问题？

毛梓骆 · 发表于 2022-1-12 22:16

老师，我知道LIMIT和LIMITR在回测中的区别，前者不一定成交而后者一定成交。因为回测用的是LIMIT，因为这样如果下一根K线的价格没有达到限价的话就不会成交，这些不成交的单子也不会体现在回测报告中。而我如果在后面加了“IGNORECHECKPRICE”呢，那这个回测是跟LIMIT一样还是跟LIMITR一样呢？

技术006 · 发表于 2022-1-13 02:01

LIMIT是次周期指令，用于贴近走完k线模式. LIMITR是本周期指令，用于贴近固定时间间隔模式。
两者的作用都是为了能更贴近实盘交易的过程。详细参照：https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

再回测时，都是按照指定的价格成交（例如限价close-2个变动价位，只要成交两种指令其成交价必然一样。）。无论哪种指令只要成交，成交价必然一样。和你用不用IGNORECHECKPRICE没有必然关系。用它只是不在做价格检查而已。

注：如果是市价指令，回测的成交价才有差异。即本周指令按当根的收盘价成交，次周期指令按照次根k的开盘价成交。

毛梓骆 · 发表于 2022-1-13 23:26

技术006 发表于 2022-1-13 02:01
LIMIT是次周期指令，用于贴近走完k线模式. LIMITR是本周期指令，用于贴近固定时间间隔模式。
两者的作 ...

嗯，也就是IGNORECHECKPRICE对回测是没有影响的对吧？

技术009 · 发表于 2022-1-14 09:13

不是对回测没影响。而是limitr 和limit在回测上的差别和这个函数无关。

毛梓骆 · 发表于 2022-1-14 10:06

技术009 发表于 2022-1-14 09:13
不是对回测没影响。而是limitr 和limit在回测上的差别和这个函数无关。

嗯嗯

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