【期货策略】自动换月移仓

技术003

                                                           期货自动换月移仓策略


期货合约除了各月份合约外，一般都包含指数与连续合约。当我们使用连续合约交易时，存在自动换月移仓问题。
连续合约换月规制：下月品种当日成交量大于连续对应的当前品种，第二天自动换月，连续合约对应下月。


代码
//策略：自动移仓换月策略
//品种：沪铜、焦炭（其它品种复制代码即可）
//适用范围：后台程序化，每日开盘后自动执行一次即可

//修订时间：2017.04.10



ACCOUNTID:='800000';    //要执行自动换月的账户


//移仓换月的品种
HY1:='CU00';               
HY2:='J00';


//连续对应的主力月份合约
ZL:=DYNAINFO2(210,HY1);   
ZL2:=DYNAINFO2(210,HY2);




//当日主力合约月份
IF CURRENTTIME>140000 THEN
BEGIN
LSZL:=EXTGBSTRINGSET('LSZL',ZL);
LSZL2:=EXTGBSTRINGSET('LSZL2',ZL2);
END


//品种1自动换月移仓
IF STRCMP(ZL,LSZL)<>0 THEN BEGIN
PREBUYHOLD:TBUYHOLDINGEX(ACCOUNTID,LSZL,1),LINETHICK0; //上月买入持仓
PRESELLHOLD:TSELLHOLDINGEX(ACCOUNTID,LSZL,1),LINETHICK0; //上月卖出持仓
IF PREBUYHOLD>0 THEN BEGIN  //多单移仓
  TSELL(1,PREBUYHOLD,MKT,0,0,ACCOUNTID,LSZL);
  TBUY(1,PREBUYHOLD,MKT,0,0,ACCOUNTID,ZL);
END
IF PRESELLHOLD>0 THEN BEGIN  //空单移仓
  TSELLSHORT(1,PRESELLHOLD,MKT,0,0,ACCOUNTID,LSZL);
  TBUYSHORT(1,PRESELLHOLD,MKT,0,0,ACCOUNTID,ZL);
END
END


//品种2移仓
IF STRCMP(ZL2,LSZL2)<>0 THEN BEGIN
PREBUYHOLD2:TBUYHOLDINGEX(ACCOUNTID,LSZL2,1),LINETHICK0; //上月买入持仓
PRESELLHOLD2:TSELLHOLDINGEX(ACCOUNTID,LSZL2,1),LINETHICK0; //上月卖出持仓
IF PREBUYHOLD2>0 THEN BEGIN //多单移仓
  TSELL(1,PREBUYHOLD2,MKT,0,0,ACCOUNTID,LSZL2);
  TBUY(1,PREBUYHOLD2,MKT,0,0,ACCOUNTID,ZL2);
END
IF PRESELLHOLD2>0 THEN BEGIN //空单移仓
  TSELLSHORT(1,PRESELLHOLD2,MKT,0,0,ACCOUNTID,LSZL2);
  TBUYSHORT(1,PRESELLHOLD2,MKT,0,0,ACCOUNTID,ZL2);
END
END

风度

标准金字塔软件的图表程序如何自动换月，不是专业版的。。。

技术003

标准版的自动移仓换月直接用系统自带的功能即可，菜单栏“工具-选项”

风度

技术003 发表于 2021-6-7 14:34
标准版的自动移仓换月直接用系统自带的功能即可，菜单栏“工具-选项”

我意思是如何代码实现，如第一楼专业版那样。。。

技术008

这个没有办法，本身对账户实际持仓的控制就需要后台才行的，图表无法处理

600329

可以图表运行交易策略，后台专门运行换月策略吗？

utanusmoon

代码似乎有点问题：
IF CURRENTTIME>140000 THEN
BEGIN
LSZL:=EXTGBSTRINGSET('LSZL',ZL);
LSZL2:=EXTGBSTRINGSET('LSZL2',ZL2);
END
如果正好换月当天开盘前重启过模型，则LSZL初始化为0，后续的移仓操作无法执行。