漏单

100017827 · 发表于 2022-1-5 16:16

发现有一个漏单：没有发单记录
也运行了？

记录.png

100017827 · 发表于 2022-1-5 16:17

这个怎么看？

100017827 · 发表于 2022-1-5 16:21

开单指令时提前2秒：14：11：58秒没有运行？

技术010 · 发表于 2022-1-5 16:24

本帖最后由技术010 于 2022-1-5 16:36 编辑

1、从这段日志上看，并没有看到图表信号的报单记录，可能是当时信号闪烁造成当时没有检测到这个信号；由于你用的是普交柜台，柜台是不会主动推送回报信息的，所以软件会触发回报自处理来查询柜台的交易情况，账户近期有持仓变化或者有未成交挂单，就会触发回报查询，这个和信号没有被检测到没有关系。
2、图表程序化交易是受分笔驱动计算的，如果提前2秒内交易不活跃，就有可能错过的，所以一般提前下单这个时间设置不要太短。

100017827 · 发表于 2022-1-5 16:46

谢谢

100017827 · 发表于 2022-1-5 16:47

3分钟K线一般提前几秒合适？

100017827 · 发表于 2022-1-5 16:48

由于你用的是普交柜台，柜台是不会主动推送回报信息的——什么柜台会主动推送回报信息，需要向券商申请吗？

技术010 · 发表于 2022-1-5 16:49

本帖最后由技术010 于 2022-1-5 16:51 编辑

1、可以参考品种的活跃度，股票市场的分笔推送不像期货那么频繁，一般建议5-10秒，可根据实际运行情况调整。
2、信达的快交柜台是会主动推送回报的，具体的可以咨询信达，一般快交柜台会有开户的资金要求。

100017827 · 发表于 2022-1-5 19:01

1、请教：做程序化交易金字塔是不是推荐最好用快交柜台？快交的优势主要就是快速，也就尽可能避免了价格滑点和不成交情况的发生是吗？
2、另，我的一个模型，一个是低频交易次数少，一个高频交易次数多出约51%，但净利只增加不到1个百分点，最大回撤减少不到1个百分点，就是平均持仓周期缩短有一半（低频20多天，高频10天，）这种情况，您对这两个模型做一个评价的话，更倾向哪个？谢谢！

技术006 · 发表于 2022-1-5 21:56

1.快交柜台主要是回报主推。更有利于程序化的执行和稳定。至于滑点和未成交只和委托价格有关。
2.抱歉，给不了建议。这个只能看你自己的交易倾向。

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