【日内策略】Dual Thrust

技术003

//转自旧论坛版主_RogarZ

策略:Dual Thrust

类型:日内

Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。

　　当K1<K2时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。

//策略:Dual Thrust
//类型:日内

//修订时间:2012.11.1
//Designed By Rogarz

//中间变量
input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);
HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range
上轨:开盘价+k1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;
t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;
手数:=ss;
//交易条件
开多条件:=c>上轨 and holding=0;
开空条件:=c<下轨 and holding=0;
//交易系统
开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
收盘平多:sell(t2,手数,market);
收盘平空:sellshort(t2,手数,market);


这个策略在论坛中已有很多个版本，这个版本——引入了前N日的四个价位，以及K1、K2参数。默认参数设置与原论坛中的策略一致，为前一日,K1=k2=0.7.
论坛中相关Dual Thrust帖子
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=15430&replyID=&skin=1
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=7524&replyID=&skin=1

100020197

代码是不是有问题啊：
浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range

图片里，区间是：高点的高减收盘的低；收盘的高减去低点的低
是不是应该是max(HH-LC,HC-LL)呢？