13点进入股票池，信号却在前3根K线上

代人发帖 · 发表于 2021-12-9 13:18

请教：13点进入股票池，信号却在前3根K线上

技术012 · 发表于 2021-12-9 13:30

图表上的信号不能和后台的预警直接比较，图表上加载的K线起始位置不同，就会造成后续信号的差异。
比方说K线图上加载了500根K线，而后台加载运行的1000根K线，最终信号就会有差异。
后台跟踪信号是否真的满足，可以同时输出条件来跟踪，使用 DEBUGFILE 函数输出条件。

给力 · 发表于 2021-12-9 13:38

不理解，软件回测时是以哪个信号为准得出来的测试报告

技术012 · 发表于 2021-12-9 13:44

因为股票池在设置时需要填入参与计算的K线数量，您尝试把K线图上的数量也设置的一样试试。另外股票池是盘中实时满足条件就会预警。

回测是和K线图上设置相同的起始时间加载的策略信号一致，起始位置不同回测报告就可能会不同。

给力 · 发表于 2021-12-9 13:51

把我搞糊涂了，到底设置多少才是正确的

给力 · 发表于 2021-12-9 13:52

我想要股票池出信号的时候跟K线图上的信号一致，如何设置？

技术006 · 发表于 2021-12-9 13:57

本帖最后由技术006 于 2021-12-9 13:59 编辑

1. 没有对错之分。图表回测功能，起始也是基于图表加载的公式计算出的理论持仓得到的分析结果。这两种对比时最容易保持一致的。
而股票池、后台程序化，他们都是采用固定数据量，不需要历史理论信号的支持就成完成。从而和图表程序化之间产生差异。（差异因素还有其他这里不进行深入列举）

例如：我们指定第X根k线下单（很多下单信号的条件受k线起始位置不同从而信号位置不同，比如ema计算），那么下单信号位置就很容易不同。

很难完全保持一致.首先最容易控制的是k线数量一致，这种情况是可以解决大部分的不同。但是因为行情是实时增加的。两者运行过程，如果存在先后，那么他们得到的最新的数据计算的结果就会有差异。

技术012 · 发表于 2021-12-9 14:00

1、起始没法直接对比，股票池选出的结果是实时的，可能选出后添加又不满足了，那么图上信号也就消失了。
比方说选股条件是价格大于100，一个股票瞬间大于100，然后又回落到100以下了，那么在股票池历史来看肯定是有记录，而图上这个信号不一定就有。

2、非要对比就设置相同的K线数量，4楼的数量和下图的数量设置一致。

给力 · 发表于 2021-12-9 14:07

不能让股票池使用的公式让K线走完再开仓吗？等K线走完再开仓这样信号可以对得上吗

技术006 · 发表于 2021-12-9 14:10

本帖最后由技术006 于 2021-12-9 14:23 编辑

股票持仓没有走完k线的概念，股票池的作用就是实时选股操作。它都是定时间隔运行的。
即使有，在极端情况下它也可能会对不上。两者在执行过程中受到的影响因素很多
下面是从执行的策略副本角度分析的帖子。图表和股票池也是同理
https://www.weistock.com/bbs/for ... 3773&extra=page%3D1

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