收盘前最后一根k线的推送问题

a600355

以下是我的一个频率是60m的策略的输出：

2021-12-01 09:00:00.895    ind_v=42.218798151001536, 不满足挂单条件
2021-12-01 10:00:01.565    ind_v=42.218798151001536, 不满足挂单条件
2021-12-01 11:00:06.275     ind_v=42.218798151001536, 不满足挂单条件
2021-12-01 11:24:31.327     ind_v=42.218798151001536, 不满足挂单条件
2021-12-01 14:00:02.163   ind_v=42.218798151001536, 不满足挂单条件
2021-12-01 21:00:00.883    ind_v=42.218798151001536, 不满足挂单条件
2021-12-01 22:01:13.078    ind_v=41.899070385126166, 不满足挂单条件
2021-12-01 23:00:02.202    ind_v=41.899070385126166, 不满足挂单条件
2021-12-02 00:00:13.846     ind_v=41.899070385126166, 不满足挂单条件

这里的ind_v是根据日线（history_bars()）算出来的。但是可以看出每天开盘（21:00）的时候策略并没有收到最新的那根日线（11-30 21:00-12-1 15:00 的那根），而是要等到十点才可以。。。。这有什么办法解决么。。谢谢

资深技术02

history_bars 某一合约历史数据
函数原型

history_bars(order_book_id, bar_count,frequency,fields,skip_suspended, include_now,adjusted_price)

include_now        bool        是否包括不完整的bar数据。默认为False,不包括。举例来说,当前1分钟k时间为09:39的时候获取上一个5分钟线数据,默认将获取到09:31~09:35合成的5分钟线,即最近一根完整的5分钟线数据。如果设置为True,则将获取到09:36~09:39之间合成的"不完整"5分钟线,即最新一根5分钟线数据。


把这个参数设置true

a600355

资深技术02 发表于 2021-12-8 12:20
history_bars 某一合约历史数据
函数原型

这样的话这个参数每小时都会变吧。。

资深技术02

是的