有没有常用模块汇总的中文文档

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如题，例如talib,pandas、numpy等等，找起来好累的

资深技术02

这个搜下把，np pd这种很多人有写笔记的
talib看下这里有几个
http://www.weistock.com/bbs/disp ... replyID=&skin=1

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好吧

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测试输出了三条资金曲线，一条按当日高点算的浮动盈亏，一条按当日低点算的浮动盈亏，还有一条是平仓盈亏，就是没有按当日收盘价算的浮动盈亏。显然这是不合理的，不管用什么周期做测试，通常我们只按收盘价来算盈亏，周期内浮动盈亏是算不准的。目前这种算法不仅是错误的，而且造成了回撤永远不能等于零，即便当日资金曲线创了新高也要算回撤（这合理吗），这大大降低了策略测试的绩效。同样的策略，用金字塔写，和用其它软件写，总是是金字塔的测试结果最差（这其实会影响你们的生意），就因为金字塔的测试模块算法有毛病。这可能也希望引起重视。

这条建议放在这里与主题无关，是为了节约论坛空间

资深技术02

官网更新最新的6.2beta2
这里右键可以选择持仓净值

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还是不对。虽然增加了持仓净值这一条资金曲线，但是资产回撤和资产回撤比例，并没有按净值曲线回落来算（看图就知道，回撤从来没有归零，净值创新高时，回撤必然是0才对），结果就是放大了最大回撤的值。
其实本就不应该存在资产高点和资产低点这两条线，好像没看到别的软件有这两条线。当交易一揽子品种的时候，最大回撤的值被严重放大（看图，净值创新高时，回撤依然很大，其实应该是0），因为金字塔大概是把各品种资产日内的高点和低点简单相加，但实际上，各品种资产日内的高低点并不会同时出现，而是会错开，产生对冲效果，所以是无法在日线级别统计出日内的资产高低点的。要看日内净值高低点变化，必须通过小周期开看，比如1分钟图，如果有必要的话。

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有没有人看到6楼我写的东西啊

资深技术02

这个目前没有办法，回撤算就是资产高点，到资产低点。

如果要全部改成收盘价计算，需要改动非常大许多回测项目都要进行改动，这个我们后期看下这个需求了

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如果能正确算出日内的资产高点和低点，那当然可以，问题是只要是多品种组合，就算不出来组合的日内的资产高点和低点，算出来是错的。所以这不是需求问题，这是个BUG。