关于portfolio属性的修改

103850

在均线示例策略中，下单环节的语句如下
if ma5[-1]>ma20[-1] and ma5[-2]<ma20[-2]:        buy_open(context.s1, "market", volume=100)if ma5[-1]<ma20[-1] and ma5[-2]>ma20[-2]:        portfolio = get_portfolio(context.s1,0)        sell_close(context.s1,"market", volume=portfolio.buy_quantity)



buy_open（）指令是在portfolio对象创立之前执行的，那portfolio.buy_quantity这个值是怎样被修改的？从而能够传入sell_close（）之中。

技术008

没明白你问题，这就是返回这个品种的多头持仓

103850

我的意思是portfolio.buy_quantity的值是什么时候赋值或者修改的，比如是在执行了BUY_、sell_等指令之后，系统对之进行了修改吗？

技术008

你账户有持仓了，他就有值了
他就是直接读你账户持仓的，就和你看你账户那边持仓一样，有了就有了

103850

如果是回测环节呢？并没有账户，它是怎么赋值的？

技术008

回测也是报单后等下一根k才成交，也就是说报单后不是马上有持仓的
这个就和软件pel回测一样，都是会建立回测账户的

103850

PEL的持仓变化是不一样的，例如
bfholding:=holding;
buy(1,s,limitr,open);
afholding:=holding;
这里触发BUY指令后，当根K线，holding就变了，不需要等下一根K

技术008

python的回测设计更贴合实盘点，所以做了一个开盘后不是立即持仓的变化

这个是和图表不一样的

ps:后台回测也是一样，开仓后不是立即有持仓
ps:这些你可以自己写个程序自己测试的，这样更好理解

103850

好的，我试下，谢谢

103850

经过测试，我总结的规律如下：
1、必须要执行get_portfolio（）函数，刷新对象，portfolio的属性的值才会被修改，一般情况下之所以要到下一个BAR，portfolio.sell_quantity才会变化，是因为要到下一根BAR时，才会循环重新执行get_portfolio语句。
2、但如果在buy_\sell_指令下面，插入get_portfolio（），例如
portfolio = get_portfolio('dqeb00', 0)
if ma5[-1] > ma20[-1] and ma5[-2] < ma20[-2]:
            if portfolio.sell_quantity > 0:
                buy_close(i, "market", volume = portfolio.sell_quantity,serial_id = 1)
                portfolio = get_portfolio('dqeb00', 0)
                print('平空后，多头%d,空头%d' %(portfolio.buy_quantity, portfolio.sell_quantity))
                buy_open(i, "market", volume = 1,serial_id = 2)
                portfolio = get_portfolio('dqeb00', 0)
                print('反手买开，多头%d,空头%d' %(portfolio.buy_quantity, portfolio.sell_quantity))
结果显示，平仓指令后，get_portfolio()，持仓量马上就变化了，不需要等到下一根K，这跟PEL中的虚拟持仓holding 一样；但是，在开仓指令后，get_portfolio()，
持仓量却不会改变，必须要到下一根K，才能读到持仓量的变化。