除权与滑点问题

103716 · 发表于 2021-11-21 01:08

请问金字塔官方是否可以自定义前复权与后复权的基准日期，现在的前复权和后复权默认是第一根K线和最后一根K线。
在设置了滑点的前提下，同样的策略在1分钟周期下测试10年，前复权和后复权的测试收益图相差很大，比如黑色系热卷。18年附近，实际的价格为3800左右，前复权情况下价格为2400左右，后复权情况下，价格为5400左右。
设置开仓2跳滑点，那么对于前复权情况下，每次滑点亏损比例为2/2400,后复权情况下为2/5400。交易次数足够多的前提下，自然是后复权的收益更高。如果能将基准自由设置，那么结果将要准确的多

资深技术02 · 发表于 2021-11-21 09:56

这个没有办法设置

资深技术01 · 发表于 2021-11-21 23:22

一般这种长期复权测试我们都是采用固定费用的测试模式比如用固定的金额20万开平仓，而非固定手数，只有这样才能让价格复权后的影响达到最小

103716 · 发表于 2021-11-22 15:38

我是按固定比例开仓的，滑点影响确实很大。固定金额其实也会有很大的影响，前复权的情况下很多品种的复权价格和真实价格相差了一倍，仓位就是多了一倍，滑点损失也会多一倍

资深技术02 · 发表于 2021-11-22 15:58

这个没有办法，连续本身就不是一个交易所合约，你要真实价格那么只能说不使用复权。
一旦使用复权那么一定是不真实的，这个没有办法

另外你要么考虑回测用指数去回测

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