回测是过滤相同信号问题，怎么解决？

风和年韵

问题：日线周期的图表交易系统，
我在实盘运行的时候希望过滤相同的开仓信号；
于是使用的代码是
//交易执行
//开多平空
EXITSHORT:开多平空条件,TFILTER;
ENTERLONG:开多平空条件,TFILTER;
//开空平多
EXITLONG:开空平多条件,TFILTER;
ENTERSHORT:开空平多条件,TFILTER;

但是回测时，每个操作只一次，
这怎么解决，用什么方法？

技术010

1、你这个是旧图表交易系统，建议使用buy,sell,buyshort,sellshort这类新的图表的交易语句。
2、可以开仓时加上对holding=0的判断来过滤掉连续开仓，如下范例：
if  平空开多条件 then begin  
    sellshort(holding<0,holding,market);
    buy(holding=0,1,market);
    end

if 平多开空 then begin
   sell(holding>0,holding,market);
   buyshort(holding=0,1,market);
   end
   

风和年韵

技术010 发表于 2021-11-18 17:10
1、你这个是旧图表交易系统，建议使用buy,sell,buyshort,sellshort这类新的图表的交易语句。
2、可以开仓 ...

这里的买卖操作market是最新价格吗， 要使用最新价格的话代码怎么写？

技术010

market表示的是市价指令，如果要指定最新价格的话，那可以用限价指令报单，例如：
buy(holding=0,1,limit,close);

风和年韵

技术010 发表于 2021-11-18 17:20
market表示的是市价指令，如果要指定最新价格的话，那可以用限价指令报单，例如：
buy(holding=0,1,limit, ...

那使用对手价呢，怎么表示

技术008

buy(holding=0,1,thisclose);

学会看下函数说明，其实函数说明里都有介绍