【示范策略】金字塔分析两个值之间相关性的方法

技术003

//转自旧论坛版主_RogarZ


帖子的题目大家就见谅了，我实在是找不到一个合适的。

在设计策略的时候，我们经常会因为一些想法在某些策略思想上进行删删减减，但是相关的部分，并不能称作一个策略。而它又是我们工作中必不可少的一些部分。我将这些成为小技巧，我将在【模块】这个系列给大家做展示。接下来进入这个帖子的正题。

在某些策略中，我们需要一定周期内，两个值之间相关性 作为条件。
在这个帖子中，我们将以日内，高低点之间收盘价与成交量的相关性为例，结合relate函数，构建这样的模块。

Relate函数说明
求2个序列间的相关系数。
用法:
Relate(X1,X2,N) 为X1与X2的N周期的相关系数
例如:Relate(CLOSE,INDEXC,5) 表示收盘价与大盘指数之间的5周期的相关系数
所属函数组：统计函数

重点：1、取的2个价格所对应的位置。
         2、确定relate的第三个参数。

代码:
//目的：取最高点到最低点之前close与vol的相关系数
CYC:TODAYBAR,LINETHICK0;//求当天的K周期数

当日高点:=HHV(H,CYC);
当日低点:=LLV(L,CYC);

高点K线位置:VALUEWHEN(H=当日高点,TODAYBAR),LINETHICK0;
低点K线位置:VALUEWHEN(L=当日低点,TODAYBAR),LINETHICK0;
高低点位置差值:ABS(高点K线位置-低点K线位置),LINETHICK0;
CYC2:=IF(高点K线位置>低点K线位置,高点K线位置,低点K线位置),LINETHICK0;

最终相关系数:REF(RELATE(C,V,高低点位置差值),TODAYBAR-CYC2),NOAXIS;

注：若高低点没变化，值是不变的，这里不考虑未来函数等因素，仅是为给大家一个求值得方法。
  
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