SHARP与SHARPRATE之类函数增加参数

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老师好，希望能够为SHARP以及SHARPRATE之类的策略评价指标函数增加参数，可以让用户选择计算的K线数量

技术009

你这个相当于需要指定一个策略在指定数据量上计算的一个结果，那直接使用跨指标调用这个函数的返回值，然后指定数据量也就行了。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2025-9-26 17:14
你这个相当于需要指定一个策略在指定数据量上计算的一个结果，那直接使用跨指标调用这个函数的返回值，然后 ...

主要是希望能跟回测一致，回测的话是从起始日期开始的，如果策略引用这个指标指定数据量就会有区别

技术009

如果能指定数据量就一定和你当前回测的结果不一致。 那提供一个数据量参数就没有意义了，这是一个矛盾的地方。

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技术009 发表于 2025-9-26 17:14
你这个相当于需要指定一个策略在指定数据量上计算的一个结果，那直接使用跨指标调用这个函数的返回值，然后 ...

因为策略实盘的时候大部分是选择固定K线数量进行运行，而如果要用到夏普年化收益最大回撤之类的指标运算结果，在回测的时候夏普计算结果往往是根据起始日期的不同而结果不同，就造成回测与实盘不一致。如果夏普或者年化收益最大回撤这种策略评价指标能够输入参数，指定固定K线数量计算就可以一致了

技术009

你是想要采用回测结果中的一部分样板来形成你的策略评价指标吧。  等于是策略行为是基于设置的数据量，但是策略评价只用一段区间的信号。  这个目前貌似除非自己算夏普了，暂时好像没有比较合适方案。

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技术009 发表于 2025-9-28 08:53
如果能指定数据量就一定和你当前回测的结果不一致。 那提供一个数据量参数就没有意义了，这是一个矛盾的地 ...

如果能够增加参数，滚动计算固定K线数量的夏普，奥瑟，年化收益最大回撤之类的指标就可以做到实盘与回测一致。而且还可以通过回测来对过去多少跟K线参数做参数优化

100019628

技术009 发表于 2025-9-28 09:11
你是想要采用回测结果中的一部分样板来形成你的策略评价指标吧。  等于是策略行为是基于设置的数据量，但是 ...

所以希望能够让夏普这类指标计算的时候能够增加一个参数，让用户可以选择滚动计算固定K线数量的结果。这对策略优化有很大帮助希望能够采纳。本人愿付费

100019628

技术009 发表于 2025-9-28 09:11
你是想要采用回测结果中的一部分样板来形成你的策略评价指标吧。  等于是策略行为是基于设置的数据量，但是 ...

老师好自己算夏普的话，现阶段有什么办法能够滚动计算指定K线数量的夏普呢

技术009

暂时没有好的实现方案。夏普率算法未知，藏在底层代码中，我们也无法去追溯。