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为何后台程序化回测结果跟实际成交还是有很大差异?

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发表于 2021-10-20 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何后台程序化回测结果跟实际成交还是有很大差异?实际交易数量,盈亏都不一致呢


补充内容 (2021-10-20 11:26):
我实际跑下来的成交数量几倍于实际成交数量 盈亏也不一致 后台会后信号闪烁导致更多开仓问题吗?后台我用的是1分钟的历史数据回测
截图202110201124179423.png
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FireScript
发表于 2021-10-20 11:31 | 显示全部楼层
没太明白你的侧重点是什么。是盈亏计算不一致?还是交易次数统计有差异?
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 楼主| 发表于 2021-10-20 11:34 | 显示全部楼层
技术009 发表于 2021-10-20 11:31
没太明白你的侧重点是什么。是盈亏计算不一致?还是交易次数统计有差异?

都不一致,重点是交易次数不一样,盈亏就自然不一样了
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发表于 2021-10-20 13:49 | 显示全部楼层
这种后台的回测,最好用历史分笔精细化回测。但是需要你补充下历史分笔。

截图202110201343554426.png

然后注意事项里提到一些函数,在回测里也是不能使用的。

回测结果只能是一个粗粒度上的参考,肯定也办法完全和实际下单情况一致。
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