策略代码只有226行。编译通过。回测显示第369行有问题。

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请教：策略代码只有226行。编译通过。回测显示第369行有问题。怎么调试？

简单

完整策略代码：
# 凡是不涉及数据重复获取调用的功能，都考虑用函数封装。

from PythonApi import *
import pandas as pd
import numpy as np
import sqlite3
import talib
import datetime
import easygui as eg

###########################################################################

# 参数定义区
def parameter():
    input_par("BS", 1, -1, 1, 2) # 买卖方向(1=多, -1=空)
    input_par("Rmax", 5000, 1000, 50000, 1000) # 单笔最大风险
    input_par("BuyPrice", 0, 0, 500000, 10) # 指定入场价
    input_par("SellPrice", 500000, 100, 100, -10) # 指定入场价
    input_par("Pmaxloss", 0, 0, 1000, 10) # 单笔最大风险
    input_par("Pexitpower", 0, 0, 10, 1) # 单笔最大风险

# 全局变量定义
def init(context):
    # 数据库连接
    context.conn = sqlite3.connect(r'e:\db\invest.db')

    context.s1 = context.run_info.base_book_id
    context.AllowBuy = 1
    context.AllowSell = 1
    context.buy_count = 0
    context.sell_count = 0
    context.buy_vol = 0
    context.sell_vol = 0
   
    context.max_high = 0
    context.min_low = float('inf')

    # 策略状态变量
    context.position = 0          # 当前持仓量
    context.entry_price = 0       # 开仓价格
    context.entry_time = None     # 开仓时间
    context.max_high = 0          # 多头最高点
    context.min_low = float('inf')# 空头最低点，设为无穷大，确保任何实际价格都会更新这个值。
    context.trade_count = 0       # 交易计数
    context.last_asn = 0          # 上次ASN值
    context.add_times = 0         # 加仓次数
    context.open_contracts = 0    # 开仓合约数
   
    # 加载合约信息
    context.contract = context.run_info.base_book_id  # 基准合约

    context.multiplier = get_instruments (context.contract).multipliter
    context.margin_ratio = get_instruments (context.contract).buy_margin_rate / 100
   
    # 初始化账户信息
    context.total_funds = get_account(6)    # 动态权益
    context.available_funds = get_account(19)  # 可用资金
   
    # 设置定时任务
    # settimer(check_market_data, 60000)  # 每分钟检查一次
    # settimer(update_account_info, 60000)  # 每分钟更新账户信息
   
    context.mulBoxWave = 4
    # 日志初始化
    # log_debug_info('strategy_init.txt', f"策略初始化完成: {datetime.datetime.now()}")
   
    print("现在开始本轮交易！")




# 订单状态回调
def order_status(context, order):
    if order.status == 'filled':
        log_debug_info('order_status.txt', f"订单成交: {order.order_id}, 价格: {order.trade_price}, 数量: {order.filled_quantity}")
        print('order_status.txt', f"订单成交: {order.order_id}, 价格: {order.trade_price}, 数量: {order.filled_quantity}")

        
        # 更新账户信息
        context.total_funds = get_account(6)
        context.available_funds = get_account(19)


# 主处理函数
def handle_bar(context):
    ##################################################################
    # P1: 基本数据准备
    open = history_bars(context.s1, 500, 'self', 'open',True)
    high = history_bars(context.s1, 500, 'self', 'high',True)
    low = history_bars(context.s1, 500, 'self', 'low',True)
    close = history_bars(context.s1, 500, 'self', 'close',True)
    BKprice =0
    SKprice =0

    # 更新最高点/最低点
    if context.BS == 1 and high[-1] > context.max_high:
        context.max_high = high[-1]
    elif context.BS == -1 and low[-1] < context.min_low:
        context.min_low = low[-1]   

    # P2: 计算仓位//移到init?
    tr = talib.TRANGE(high,low,close)
    atr = talib.SMA(tr[1:],20)
    if context.Pmaxloss == 0:
        trueMaxloss = atr[-2]
    else:
        trueMaxloss = context.Pmaxloss

    Ulot = int(context.Rmax / (trueMaxloss * get_dynainf(context.s1,209)))
   

    # P3: 计算交易信号
    if context.BS == 1:
        # 多头开仓信号
        if context.BuyPrice ==0 and Ulot > 0 and context.buy_count == 0:
            context.buy_vol = Ulot
            strResult = buy_open(context.s1, "Market", 0, Ulot,serial_id = 1)
            context.buy_count = 1
            BKprice = close[-1]
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "市价开仓" + ";开仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(Ulot) )
        if context.BuyPrice > 0 and context.BuyPrice < close[-1] and Ulot > 0 and context.buy_count == 0:
            context.buy_vol = Ulot
            strResult = buy_open(context.s1, "Limit", context.BuyPrice, Ulot,serial_id = 2)
            context.buy_count = 1
            BKprice = context.BuyPrice
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "限价开仓" + ";开仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(Ulot) )

        # 多头加仓信号
        if context.buy_count == 1 and close[-1] > BKprice + trueMaxloss:
            context.buy_vol = context.buy_vol + int(Ulot/2)
            strResult = buy_open(context.s1, "Market", 0, int(Ulot/2),serial_id = 3)
            context.buy_count = 2
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "加仓1次" + ";开仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(int(Ulot/2)) )
        if context.buy_count == 2 and close[-1] > BKprice + trueMaxloss*2:
            context.buy_vol = context.buy_vol + int(Ulot/2)
            strResult = buy_open(context.s1, "Market", 0, int(Ulot/2),serial_id = 4)
            context.buy_count = 3
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "加仓2次" + ";开仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(int(Ulot/2)) )

    if context.BS == 1 and context.buy_count >= 1:
        # 多头平仓信号1：价格达到平仓价
        if (context.Pexitpower >0 and close[-1] >= BKprice + context.Pexitpower * trueMaxloss):
            buy_close(context.s1, "Market", 0, context.buy_vol,serial_id = 5)
            context.buy_count = 0
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "市价平仓" + ";平仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(context.buy_vol) )
        # 多头平仓信号2：价格回撤
        if (context.max_high - close[-1] >= trueMaxloss):
            buy_close(context.s1, "Market", 0, context.buy_vol,serial_id = 6)
            context.buy_count = 0
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "回撤平仓" + ";平仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(context.buy_vol) )
        # 多头平仓信号3：持仓时间和盈利条件
        if context.entry_time:
            holding_days = (context.now - context.entry_time).days
            if (holding_days >= 20 and close[-1] > BKprice) or holding_days >= 30: # close[-1] > BKprice 并不能保证盈利，后改！
                buy_close(context.s1, "Market", 0, context.buy_vol,serial_id = 7)
                context.buy_count = 0
                print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "时间平仓" + ";平仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(context.buy_vol) )

    if context.BS == -1:
        # 空头开仓信号
        if context.SellPrice == 500000 and Ulot > 0 and context.sell_count == 0:
            context.sell_vol = Ulot
            sell_open(context.s1, "Market", 0, Ulot,serial_id = 8)
            context.sell_count = 1
            SKprice = close[-1]
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "市价开仓" + ";开仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(Ulot) )
        if context.SellPrice <500000 and context.SellPrice > close[-1] and Ulot > 0 and context.sell_count == 0:
            context.sell_vol = Ulot
            sell_open(context.s1, "Limit", context.SellPrice, Ulot,serial_id = 9)
            context.sell_count = 1
            SKprice = context.SellPrice
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "限价开仓" + ";开仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(Ulot) )
        # 空头加仓信号
        if context.sell_count == 1 and close[-1] < SKprice - trueMaxloss:
            context.sell_vol = context.sell_vol + int(Ulot/2)
            sell_open(context.s1, "Market", 0, int(Ulot/2),serial_id = 10)
            context.sell_count = 2
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "加仓1次" + ";开仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(int(Ulot/2)) )
        if context.sell_count == 2 and close[-1] < SKprice - trueMaxloss*2:
            context.sell_vol = context.sell_vol + int(Ulot/2)
            sell_open(context.s1, "Market", 0, int(Ulot/2),serial_id = 11)
            context.sell_count = 3
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "加仓2次" + ";开仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(int(Ulot/2)) )

    if context.BS == -1 and context.sell_count >= 1:
        # 空头平仓信号1：价格达到平仓价
        print("context.Pexitpower:"+context.Pexitpower+";close[-1]:"+close[-1]+";SKprice:"+SKprice+";context.Pexitpower:"+context.Pexitpower+";trueMaxloss:"+trueMaxloss)
        if (context.Pexitpower >0 and close[-1] <= (SKprice - context.Pexitpower * trueMaxloss)):
            sell_close(context.s1, "Market", 0, context.sell_vol,serial_id = 12)
            context.sell_count = 0
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "市价平仓" + ";平仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(context.sell_vol) )
        # 空头平仓信号2：价格回撤
        if (close[-1] - context.Min_low >= trueMaxloss):
            sell_close(context.s1, "Market", 0, context.sell_vol,serial_id = 13)
            context.sell_count = 0
            print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "回撤平仓" + ";平仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(context.sell_vol) )
        # 空头平仓信号3：持仓时间和盈利条件
        if context.entry_time:
            holding_days = (context.now - context.entry_time).days
            if (holding_days >= 20 and close[-1] < SKprice) or holding_days >= 30:
                sell_close(context.s1, "Market", 0, context.sell_vol,serial_id = 14)
                context.sell_count = 0
                print("当前合约：" + context.s1 + "；操作：" + "时间平仓" + ";平仓价："+str(close[-1]) + "；仓量：" + str(context.sell_vol) )




    portfolio = get_portfolio(context.s1,0)
    buy_vol=portfolio.buy_quantity
    sell_vol=portfolio.sell_quantity
   


# 策略退出处理
def exit(context):
    # 撤销所有未成交订单
    orders = get_orders('pending', 0)
    for order in orders:
        cancel_order(order.order_id)
   
    # 关闭数据库连接
    context.conn.close()
    killtimer(check_market_data)
    killtimer(update_account_info)
   
    log_debug_info('strategy_exit.txt', f"策略退出: {datetime.datetime.now()}")

技术009

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order_status 里 这个print  这种写法在金字塔编辑器里不支持，在其他地方行，我们这里不支持，你改成常规的字符串拼接就行了。


print('order_status.txt', f"订单成交: {order.order_id}, 价格: {order.trade_price}, 数量: {order.filled_quantity}")