关于market的一些问题请教

lshhaaa

请问在回测中，关于market的下述理解正确吗？
1、使用market时，实际开平仓发生在本周期，而不是次周期
2、开平仓是按次周期开盘价来执行。
3、如果次周期的开盘价，超出了本周期的最高最低范围，则忽略，仍然强行按照这个无法达到的价格计算。
4、LIMIT与上述内情况类似。

另外，处于图表交易时
5、使用market时，实际开平仓发生在次周期，而不是本周期，LIMIT也是如此。


望不吝赐教，谢谢！

技术008

market和marketr的区别只是在于回测中本周期还是次周期，次周期开盘价报单和你本周期没关系的，因为他下单就是下一根不是本根k

实际交易只和你运行模式选择轮询还是走完k线模式决定，和代码这个没关系

技术009

在回测中，注意是回测的处理中。

1.交易时机是在本周期结束，次周期开始。相当于实际交易中的走完K市价下单。
2.是的。
3.和出信号周期的价格无关。前面说了 相当于走完K的市价下单。所以肯定是更接近下单操作执行时候的最新价。
4.limit不一样的地方是下单价格自行定义的。下单时机和前面一样。

lshhaaa

回测中，使用market发现，在本根K中持仓量发生变化，而下一根的的持仓量没有发生变化，这是否说明，market是在本周期内下单并成交的？

技术003

信达都是当前周期的，只是个价格区分，一个是本周期价格，一个是次周期开盘价，你holding放到下单语句后面都会变化的

lshhaaa

我的holding是在下单语句后面。

所以才发现，回测中market是在本周期下单并成交的，而不是在下周期下单的。并且成交价可能存在超出本周期最高价和最低价的情况（下周期开盘价跳空）。