可用资金限制开仓相关问题

106122

后台交易，从股票持读入开仓。
意图：当可用资金小于20万时，就不再开仓。
代码如下：
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可用资金:=TACCOUNT(19);
开仓条件:=ISLASTBAR  AND 可用资金>200000;
IF 开仓条件 THEN
begin
买:TBUY(CURRENTTIME>=92500 and CURRENTTIME<=150000 ,100,LMT,if(精准收盘价=当天涨停价,当天涨停价,卖一价+0.05)),NOATTACK;
end

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问题：
当天股票持选出股票较多，可用资金也多于20万。但后台交易一口气将全部资金都买满了，买了很多股票，没有达到当可用资金小于20万时，就不再开仓的要求。
代码哪里出了问题？可否帮我改一下，谢谢

资深技术05

原因在于信号太集中+账号资金状态的更新比程序执行速度慢。

比如你下单了A品种，按理下单后资金状态就更新了 下个品种下单时候也会判断资金 如果资金条件不满足就不下单。 但是从A品种到B品种运行策略的时间 如果比这个资金更新要快很多，就会导致他们几乎读取到了完全一致的资金 从而导致所有品种都认为当前是可以下单的。


可以考虑这样，给下单增加一个条件：没有任何其他品种的开仓未成交。也就说我必须等前一个品种下单完成。具体代码：TISREMAINEX(1,'','')=0

106122

05老师，还有其它处理方法吗？
您给的这个代码是查询是否有未成交的。但我的策略思路是在9:25到9:30分挂单的，以当前开盘价成交的。如果加了这个条件，有一只股票不能成交，那股票池中其它股票也就停止下单了。
是否可以考虑进行时间延迟、停顿，或是查询一下上一个委托是否下单成功，以达到程序能读到当前正确的可用资金量？
谢谢！

资深技术05

你如果是集合竞价报单，那可能这个不太好处理了。的确是不能用未成交做判断了。

1.“是否可以考虑进行时间延迟、停顿” 有sleep函数，但是问题是它会阻塞整个进程。本来a-c 三个品种顺序执行策略，用了sleep后面的会先暂停下来。并且后b,c每个品种都会sleep一次。它的影响不可控。可能只能实际实践下来确认是否可行了。  如果你想尝试下 我的建议是在下单之前短暂的sleep下，评估下实际的效果，最好是在所有条件都判断满足之后（除了资金条件） 再sleep下然后判断下资金情况 最后执行下单。

2.“或是查询一下上一个委托是否下单成功”我们的框架下 一个策略下的多个品种，本质上是分开执行的。没办法在不同品种之间进行这种交互的。

至于其他方案 我需要思考下，暂时没有现成的合适的方案。

106122

我在begin后加了一句
SLEEP(1000);
然后把查询可用资金的语句加在了sleep后面，试试效果。
老师觉得可行吗？

begin
SLEEP(500);
可用资金:=TACCOUNT(19);
买:TBUY(CURRENTTIME>=92500 and CURRENTTIME<=150000 AND 可用资金>200000 ,计算价开仓量,LMT,if(精准收盘价=当天涨停价,当天涨停价,卖一价+0.05)),NOATTACK;
end

资深技术05

你这个会出现很多无效的sleep的。所有条件判断好再sleep。另外可用资金不要赋值给某个变量后再用，直接放到条件里判断就行。


if CURRENTTIME>=92500 and CURRENTTIME<=93000 AND  then
begin
SLEEP(500);
买:TBUY(TACCOUNT(19)>200000 ,计算价开仓量,LMT,if(精准收盘价=当天涨停价,当天涨停价,卖一价+0.05)),NOATTACK;
end