求助改写指标

四季的风

import pandas as pd
import numpy as np
def bollinger_bands_strategy(data, window=20, std_dev=2):
    # 计算布林带
    data['MA20'] = data['Close'].rolling(window=window).mean()
    data['Std'] = data['Close'].rolling(window=window).std()
    data['Upper'] = data['MA20'] + std_dev * data['Std']
    data['Lower'] = data['MA20'] - std_dev * data['Std']
   
    # 计算开口宽度（带宽）
    data['Bandwidth'] = (data['Upper'] - data['Lower']) / data['MA20']
   
    # 生成信号
    data['Signal'] = 0  # 0:无信号, 1:做多, -1:做空
   
    # 开口扩大条件（带宽连续3日上升）
    bandwidth_increasing = data['Bandwidth'].diff() > 0
    data['Bandwidth_Up'] = bandwidth_increasing.rolling(3).sum() == 3
   
    # 开口缩小条件（带宽连续2日下降）
    bandwidth_decreasing = data['Bandwidth'].diff() < 0
    data['Bandwidth_Down'] = bandwidth_decreasing.rolling(2).sum() == 2
   
    # 做多信号：开口扩大 + 收盘价突破上轨 + 成交量放大
    data.loc[
        (data['Bandwidth_Up']) &
        (data['Close'] > data['Upper']) &
        (data['Volume'] > data['Volume'].rolling(5).mean()),
        'Signal'
    ] = 1
   
    # 做空信号：开口扩大 + 收盘价跌破下轨 + 成交量放大
    data.loc[
        (data['Bandwidth_Up']) &
        (data['Close'] < data['Lower']) &
        (data['Volume'] > data['Volume'].rolling(5).mean()),
        'Signal'
    ] = -1
   
    # 平仓信号：开口缩小
    data.loc[data['Bandwidth_Down'], 'Signal'] = 0
   
    return data
# 示例调用
data = pd.read_csv('futures_data.csv')  # 输入OHLCV数据
result = bollinger_bands_strategy(data)
print(result[['Date', 'Close', 'Upper', 'Lower', 'Bandwidth', 'Signal']])


补充内容 (2025-3-25 12:38):
          开口扩大（波动率上升）             开口缩小（波动率下降）
          ↗                         ↘
价格突破上轨 → 做多信号 → 持有           → 平仓
价格突破下轨 → 做空信号 → 持有           → 平仓

技术008

请给出具体条件描述，不要用ai生成的代码直接提出来

四季的风

求横盘整理后布林轨开口放大或者缩小寻找起爆点指标，# 做多信号：开口扩大 + 收盘价突破上轨 + 成交量放大
做空信号：开口扩大 + 收盘价跌破下轨 + 成交量放大

技术008

请给出具体定义,扩大怎么定义