有没有每个周期自己的过滤函数，保证信号的对称开平仓？

代人发帖

请教：如果是多周期程序化交易，函数里面规定了持仓为0或者持仓为空单，才执行做多信号。问题是，持仓函数识别的是总持仓，比如1分钟级别持仓为0，但是3分钟级别还有多单，这
样到导致1分钟级别做多信号执行不了，请问怎么样解决呢？有没有每个周期自己的过滤函数，保证信号的对称开平仓？
holding函数是对账户总持仓的吧？

技术010

holding表示的是单个窗口上的理论持仓，单个窗口上不会有双向持仓的，各个窗口上的holding是相互独立的。