关于后台量化交易的性能优化

100020197

老师好,我现在在跑一个股票后台程序化交易,基于全市场3000多只股票做监控,符合信号则开仓.代码分为两部分:
1是信号部分
2是交易部分
现在同时加载3000支股票,机器会变的很卡,不能动.
我在考虑是否能用股票池功能,提高性能,思路如下;
(1)把信号部分,一些非当日的信号条件摘出来,用于形成股票池
(2)基于当日分时图的信号,保留在策略里,用于开仓平仓
这样的思路是否可行?股票池可以把监控的3000支股票降低到10位数,这样是否能提升交易效率,让电脑不卡?

技术010

可行的，而且这个是现在用金字塔做股票交易主流的用法，先通过股票池预选出来一部分品种，然后通过后台程序化交易直接监控股票池，这样是能够提前计算效率的。监控品种的数量的多少直接决定了计算效率的高低的。

100020197

求指导我该怎么做,我的后台交易代码是在日K线级别跑的
后台交易代码框架:
我该怎么样拆分代码?
方法1:是拆分2分,从cond1到sig的代码,做一个条件选股,用于选股票池;然后cond4的突破和剩余交易代码用于交易,这样可行吗?
方法2:代码复制两套,从cond1到sig的条件选股;剩下代码原封不动,包括cond到sig,以及交易的,跑后台策略,监控股票池
我的选股代码是基于日K线的,当天链接行情后,当日只有tiker数据,能选出来么?出发机制是否是由ticker轮询日线信号,轮询频率多少

Input:A(),B();
//交易信号:
cond1:
cond2:
cond3:
cond4:H>=HHV(Close,10)
sig:cond1 and cond3 and cond3 and cond3

交易系统//
If sig then:
buy

技术006

100020197 发表于 2025-2-13 10:22
求指导我该怎么做,我的后台交易代码是在日K线级别跑的
后台交易代码框架:
我该怎么样拆分代码?

两种方法其实都可以，具体要看哪些条件能达到筛选效果。

遵循的原则其实很简单，就是看哪些条件可以有效筛选代码降低后台监控的品种数量。这样才能有效提高后台的计算效率。

100020197

举个例子,Close>Ref(Close,1);
我日终选股的时候,需要补充收盘数据
如果用到今天的代码,用于生成股票池,当天的Close数据还没有
系统是用ticker来轮询产生当天的Close价,生成股票池的么?轮询时间频率是多少

100020197

还有第二个问题,A股9点30分开盘
我早晨10点钟才开启金字塔,如果要开启后台交易,是:
1直接开启后台交易呢
还是
2补充当日ticker后,再开启后台程序化交易.补充Ticker的时间,根是否处在交易时段有关?(比如10:00补充,补充的过程中有新数据会进来,是会有数据缺失;还是说等11点30后,1点前,这段收市时间补充更安全)
程序化交易在当天交易时间里,是否可以随时,开启和关闭.每次开启前是否建议补充ticker数据?补充完,随时即可启动?

技术006

100020197 发表于 2025-2-13 11:27
还有第二个问题,A股9点30分开盘
我早晨10点钟才开启金字塔,如果要开启后台交易,是:
1直接开启后台交易呢
...

5楼的问题，1.你只要保证当天的TICK数据完整，以及历史日线没有缺失（最近一段时间内）
2.股票池的执行频率取决于你股票池中的设置。

6楼：
1.先补充分笔数据，然后在启动。补充过程中不会影响当前的实时数据接收