开启辅助访问 切换到窄版

金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫，快速登录

搜索
金字塔决策交易系统»技术中心 › 普通讨论区 › 策略共享展示 › 随机开仓和持仓管理 python 测试项目
返回列表 发新帖
查看: 824|回复: 5

随机开仓和持仓管理 python 测试项目

[复制链接]
山东淄博MeRobot实名认证

3

主题

66

帖子

66

积分

等级: 免费版

注册:
2021-7-16
曾用名:
发表于 2025-2-3 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 技术006 于 2025-2-3 09:51 编辑

[Python] 复制代码
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!随机开仓模块!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding:utf-8 -*-
##########################################################################################################################################
#import logging     #python 原生内置记录调试输出模块
#print(logging)
#from logging.handlers import RotatingFileHandler
#print( RotatingFileHandler)
#########################################################################################################################################
# 设置打印日志的级别，level级别以上的日志会打印出
# level=logging.DEBUG 、INFO 、WARNING、ERROR、CRITICAL
#     format参数中可能用到的格式化串
#     %(name)s Logger的名字
#     %(levelno)s 数字形式的日志级别
#     %(levelname)s 文本形式的日志级别
#     %(pathname)s 调用日志输出函数的模块的完整路径名，可能没有
#     %(filename)s 调用日志输出函数的模块的文件名
#     %(module)s 调用日志输出函数的模块名
#     %(funcName)s 调用日志输出函数的函数名
#     %(lineno)d 调用日志输出函数的语句所在的代码行
#     %(created)f 当前时间，用UNIX标准的表示时间的浮 点数表示
#     %(relativeCreated)d 输出日志信息时的，自Logger创建以 来的毫秒数
#     %(asctime)s 字符串形式的当前时间。默认格式是 “2003-07-08 16:49:45,896”。逗号后面的是毫秒
#     %(thread)d 线程ID。可能没有
#     %(threadName)s 线程名。可能没有
#     %(process)d 进程ID。可能没有
#     %(message)s用户输出的消息
#######################################################################################################################################
#def logging_fun():
#    # 创建日志的记录等级设
#    logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
#    # 创建日志记录器，指明日志保存的路径，每个日志文件的最大值，保存的日志文件个数上限
#    log_handle = RotatingFileHandler("C://py_ZhangSu_KaiCang_log.txt", maxBytes=1024 * 1024, backupCount=5)
#    # 创建日志记录的格式
#    formatter = logging.Formatter("format = '%(asctime)s - %(filename)s - %(module)s - %(funcName)s - [line:%(lineno)d] - %(levelname)s - %(thread)d - %(threadName)s - %(process)d - %(message)s',")
#    # 为创建的日志记录器设置日志记录格式
#    log_handle.setFormatter(formatter)
#    # 为全局的日志工具对象添加日志记录器
#    logging.getLogger().addHandler(log_handle)
#    logging.warning('用来用来打印警告信息')
#    logging.error('一般用来打印一些错误信息')
#    logging.critical('用来打印一些致命的错误信息，等级最高')
#    pass
#logging_fun()
##########################################################################################################################################
#import unittest        #python 原生内置测试test模块
#print(unittest)
import datetime     #python 原生内置日期模块
print(datetime)
import random        #python 原生内置随机模块
print(random)   
import time        #python 原生内置时间模块
print(time)
#import gc        #python原生内存清理模块
#print(gc)
#import threading    #python原生等待  不支持
#print(threading)
#event = threading.Event()
#event.wait(SleepS)
SleepS = int(datetime.datetime.now().strftime('%S'))
SleepMin = 0.1 #int(datetime.datetime.now().strftime('%f')[:-3])/1000
#设定启动等待时间 秒
#for i in range(SleepS):
#    time.sleep(SleepMin) #time.sleep(SleepS)        #python 原生内置暂停
#event.wait(SleepS)
#if int(datetime.datetime.now().strftime('%S')) == int(SleepS):
print('启动中！等待账户登录后:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3])+"/"+str(SleepS)+'秒 启动')
pass
##########################################################################################################################################   
#去掉金字塔 PythonApi  已经强制载入！！！！！！！！！！！！！！！！！！
#from PythonApi import *
#import PythonApi   
#print(PythonApi)
########################去掉的模块########################################################################################################
print('import 环境模块加载完成:######################################'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
#  参数定义区，这里定义的参数可以直接在context对象中获取。--(选择实现)
def parameter():
    #input_par('ZongFengXian',1,0,1,0.01)        #设置总风险度持仓比例
    #input_par('DingShiQiS',10,1,60,1)         #定时器设置 秒
    print('def parameter 模块加载完成:###############################'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    pass
#  在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)
def init(context):
    #DingShiQiMs = context.DingShiQiS * 1000    #定时器设置转换毫秒
    #settimer(handle_bar_1,DingShiQiMs)    #handle_bar 定时执行
    #settimer(handle_bar_2,DingShiQiMs)    #handle_bar 定时执行
    #print(settimer)
    #print('####################设置交易模式: 0：自定义品种.1：自选股品种,2：持仓品种=:'+str(context.KC_1_CC_2)+'#################')
    print('def init 模块加载完成####################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    pass
# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
    print('def before_trading 模块加载完成###########################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    pass
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次。 --（选择实现）
def after_trading(context):   
    print('def after_trading 模块加载完成############################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    pass  
# order_status当委托下单，成交，撤单等与下单有关的动作时，该方法就会被调用。---（选择实现）
def order_status(context,order):
    #print('def order_status_1 模块加载完成#########################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    Orders = get_orders (order_book_id="all", type=1, account="") #合约代码,或者为"all"全部合约,必填项 0：只取未成交订单 1：取全部订单,必须填指定具体的交易帐号,若不指定帐号,则取默认登录帐号
    #print(Orders)
    #print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id))
    #判断柜台回报信息,是否为全部成交。
    if order.status=='submitted':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/submitted"已报单未成交'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    if order.status=='tradeing"已成交':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/tradeing"已成交'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        pass      
    if order.status=='filled':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/filled"全部成交'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        pass
    if order.status=='cancelled':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/cancelled"已撤单'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        pass
    if order.status=='inactive':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/inactive"无效单'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        pass
    if order.status=='connected':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/connected"已连接'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        pass
    if order.status=='disconnected':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/disconnected"连接断开'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        return
    #print('def order_status模块计算完成###########################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    pass #未完成
# order_action当查询交易接口信息时返回的通知---（选择实现）
#注意：该事件函数仅在融资融券、新股申购操作刷新动作时才会触发,一般账户无效。
#def order_action(context,type, account, datas)
    pass
#########################################################################################################################################
#
#
#
#########################################################################################################################################
# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)
def handle_bar(context):
    #print('def handle_bar_1 模块加载完成>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    #获取最近一个订单状态。
    id_list=get_orders(order_book_id="all", type=1, account="")
    if not(id_list == None):
        id_last=get_orders_id (id_list[-1].order_id)
    #如果最近一次订单状态为未成交,则进行撤单操作。
        if  id_last.status =='submitted':
            cancel_order (id_last.order_id)
            pass
    #gc.collect()
    #print(str(gc.get_threshold())+'清理内存')
############################################################################## 在context中保存全局变量###################################
    Test = 0    #检查模式 0 关闭 1开启
    TimeCha = 0    #默认时间差 = 0
    ZongFengXianDu = 1 #context.ZongFengXian         #总账户风险度%
    ZongYingKuiLv = 0.1            #总盈亏率%
    ZongHuiCheBiLi = 0.01        #总账户回撤%
    ZongChengBenBi = 10        #成本比设置
    pass
    HuiLuo = 0.02        #品种回落%
    ZhangDieFu = 0.02        #品种涨跌幅%
    ZhenFu = 0.015            #品种振幅%
    YingKuiLv = 0.001         #品种盈亏率%
    FengXianDu = 0.09        #品种风险度%
    pass   
    BuyFengXianDu = 0            #品种风险度置零
    SellFengXianDu = 0        #品种风险度置零
    BuyAvgHoldingPrice = 0    #开仓持仓成本置零
    SellAvgHoldingPrice = 0    #开空持仓成本置零
    pass
    BuyVol = 1           #设置默认每次下单量
    SellVol = 1           #设置默认每次下单量   
    BuyMaxVol = 1     #设置默认买最大持仓量
    SellMaxVol = 1    #设置默认卖最大持仓量
    FangXiang = 0     #设置默认运行模式方向 = 0： 趋势 = 1，震荡 = 2，风控 = 0
    pass
    lastbuy = 0    #开多挂单置零
    lastbuyping = 0    #平多挂单置零
    lastsell = 0    #开空挂单置零
    lastsellping = 0   #平空挂单置零
    pass
    NewAmount = 255        #设置账户断开
    OrdAmount = 255        #设置账户断开
    KeYongAmount = 255    #设置账户断开
###############################################################################登录账户###################################################
    GetAccountBook = len(get_account_book())    #账户列表
    #print('账户列表:'+str(GetAccountBook))
    AccountBook = (isaccount())        #登录账户
    #print('登录账户:'+str(AccountBook))
    pass
    if 1 == 0 or  GetAccountBook != 1:
        SleepS = int(datetime.datetime.now().strftime('%S'))
        #SleepMin = int(datetime.datetime.now().strftime('%f')[:-3])/1000
        #for i in range(SleepS):
        #    time.sleep(SleepMin)
        #event.wait(SleepS)
        #if int(datetime.datetime.now().strftime('%S')) == int(SleepS):
        print('账户列表:'+str(GetAccountBook)+'登录账户:'+str(AccountBook)+'系统错误！账户断开！交易中断！等待'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3])+'/'+str(SleepS)+'秒启动')
        return
##############################################################################时间判断####################################################
    else:   
        if 1!=0:
            DianNaoTime = datetime.datetime.now()  ##获得当前时间->这是时间数组格式
            DianNaoTime = int(DianNaoTime.strftime("%H%M%S"))    #转换为指定的格式:
            OpenTime0900_2300 = (90000 <= DianNaoTime <= 101500) or (103000 <= DianNaoTime <= 113000) \
            or (133000 <= DianNaoTime <= 150000) or (210000 <= DianNaoTime <= 230000)  #交易时间0900-2300
            OpenTime2300_0100 = (230000 <= DianNaoTime <= 240000) or (0 <= DianNaoTime <= 10000)   #交易时间2300-0100
            OpenTime0100_0230 = (10000 <= DianNaoTime <= 23000)    #交易时间0100-0230
            pass
            OpenTimeQuJian = 100 * 5    #设定开盘区间              
            OpenTime2100 = 210000 <= DianNaoTime <= (210000 + OpenTimeQuJian)  #开盘1
            OpenTime0900 = 90000 <= DianNaoTime <= (90000 + OpenTimeQuJian)  #开盘2-1
            OpenTime1030 = 103000 <= DianNaoTime <= (103000 + OpenTimeQuJian)  #开盘2-2
            OpenTime1330 = 133000 <= DianNaoTime <= (133000 + OpenTimeQuJian)  #开盘2-3
            pass
            CloseTimeQuJian = 100 * 9    #设定收盘区间
            CloseTime2300 = (225959 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 230000  #收盘1-1
            CloseTime0100 = (5959 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 10000  #收盘1-2
            CloseTime0230 = (22959 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 23000  #收盘1-3
            CloseTime1015 = (101459 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 101500  #收盘2-1
            CloseTime1130 = (112959 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 113000  #收盘2-2
            CloseTime1500 = (145959 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 150000  #收盘3
#######################################################################################品种列表###########################################
            RunInfoBaseBookId = context.run_info.base_book_id        #基准合约代码run_info.base_book_id  合约池连续代码 order_book_id
            #print('基准合约代码:'+str(RunInfoBaseBookId))
            BaseGetInblocks = get_inblocks(RunInfoBaseBookId)        #获取指定品种的所属板块
            #print('获取指定品种的所属板块:'+str(BaseGetInblocks))
            pass
            Universe = context.universe        #基准合约代码run_info.base_book_id  合约池连续代码 order_book_id
            ##print('合约池连续代码:'+str(Universe))
            #UniverseGetInblocks=get_inblocks(Universe)        #获取指定品种的所属板块
            ##print('获取指定品种的所属板块:'+str(UniverseGetInblocks))        
            pass
            if 1!=0:#BaseGetInblocks == ['自选:自选股', '系统—指数:连续合约板块']: #'自选股:上海', '系统—指数:连续合约板块':
                #GetBlocks2300_0100 = get_blocks ('自选股',1) #['SQAG00','SQAU00','INSC0000']         #夜盘1：00收盘品种
                #GetBlocks2300_0230 = ['SQAG00','SQAU00','INSC0000']         #夜盘2:30收盘品种
                #GetBlocks0900_2300 = get_blocks ('自选股',1)                                     #日盘交易收盘品种                                 
                #print(GetBlocks0)    #自设定池 控制策略交易时间是全部时间最长的品种
                #GetBlocks1 = get_blocks ('自选股',1)    #自选池 1分类板块           #0市场分类 1分类板块 2系统板块  
                #print(GetBlocks1)
                #GetBlocks2 = get_portfolio_book(2,"")   
                #持仓品种   #投资组合持仓品种 指定查询类型,必填项, 期货 0投机 1保值 ; 股票 0普通 1融资 ; 期权 0非备兑 1备兑; 2全部类型, 该参数对回测无效
                #print(GetBlocks2)
                OpenCloseTime = CloseTime2300 == 1 or CloseTime0100 == 1 or  CloseTime0230 == 1 or CloseTime1015 == 1 \
                or CloseTime1130 == 1 or CloseTime1500 == 1 or OpenTime2100 == 1 or OpenTime0900 == 1 or  OpenTime1030 == 1 \
                or OpenTime1330 == 1     #测试
                if OpenCloseTime == 1:
                    GetBlocks = get_portfolio_book(2,"")       #开盘后5分钟和收盘前5分钟 只管理持仓交易！！！！不开新仓！！！！！。
                    random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性
                    BanKuai='KaiCang_10分钟结算持仓'
                else:
                    if OpenTime0900_2300 ==1:                       
                        GetBlocks = get_blocks ('主力合约板块',1) #context.universe #get_blocks ('自选股',1)    #切换参数设置自动交易模式
                        random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性
                        BanKuai='KaiCang_0900_2300自选股'
                    else:
                        if OpenTime2300_0100 ==1:
                            GetBlocks = ['SQSS00','SQZN00','SQSN00','SQCU00','SQPB00','SQNI00','SQAL00','SQAG00','SQAU00','INSC0000']
                            random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性
                            BanKuai='KaiCang_2300_0100自设股'                           
                        else:
                            if OpenTime0100_0230 ==1:
                                GetBlocks = ['SQAG00','SQAU00','INSC0000']     #自定义 黄金 白银 原油
                                random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性
                                BanKuai='KaiCang_0100_0230自定义'
                            else:
                                GetBlocks = get_portfolio_book(2,"")     #非交易时间检查持仓
                                random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性                                
                                BanKuai='KaiCang_收市检查'
                                Test = 1                                                            
                #print(GetBlocks)
                #random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性
                #print(GetBlocks)
                MaxNum = len(GetBlocks)     #总数量
                if  MaxNum == 0:
                    print(str(BanKuai)+str(MaxNum))
                    return
                    #print(str(GetBlocks))
                Num = random.randrange(0,MaxNum,1) # random.randint(1,10)/randrange 随机取列表每次列表一个进行交易
                FengXianDu = round(ZongFengXianDu / MaxNum,6)     #动态风险度=总风险度/最大列表数量
                ##print(str(BanKuai)+'取合约列表:'+str(Num))
                for index in range(len(GetBlocks)):        #随机循环合约池
                    s = GetBlocks[Num]
                    #print(s)
                s1 = get_dynainf(s,210)   #品种主力合约代码
                Name = get_dynainf(s1,219)    #名称
            else:
                print('获取指定品种的所属板块:'+str(BaseGetInblocks))
                print('合约池没有正常设置！自选股必须是连续合约，合约池导入自选股列表，基准合约为空')
                return   
        #print('合约品种列表完成########################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))         
########################################################准备账户刷新#####################################################################
    if get_account(6) <= 255 or get_account(26) <= 255 or get_account(19) <= 255:
        SleepS = int(datetime.datetime.now().strftime('%S'))         
        #SleepMin = int(datetime.datetime.now().strftime('%f')[:-3])/1000
        #for i in range(SleepS):
        #    time.sleep(SleepMin)
        #event.wait(SleepS)
        #if int(datetime.datetime.now().strftime('%S')) == int(SleepS):
        print('账户异常！未登录！退出交易！''等待'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3])\
            +'/'+str(SleepS)+'秒启动')            
        return
###############################################################################################行情刷新####################################
    else:
        NewZuoShouJia = round(get_dynainf(s1,3),6)    #获取最新昨收价
        NewOpenJia = round(get_dynainf(s1,4),6)    #获取最新今开价
        NewHighJia = round(get_dynainf(s1,5),6)    #获取最新最高价
        NewLowJia = round(get_dynainf(s1,6),6)    #获取最新最低价
        NewJia = round(get_dynainf(s1,7),6)    #获取最新成交价
        NewJunJia = round(get_dynainf(s1,11),6)    #获取最新均价
        NewZhenFu = round(get_dynainf(s1,13),6)    #获取最新振幅
        NewZhangDieFu = round(get_dynainf(s1,14),6)    #获取最新涨跌幅
        #NewWeiBi = round(get_dynainf(s1,15),6)        #委比
        #NewWeiCha = round(get_dynainf(s1,16),6)        #委差  
        NewBuyJia = round(get_dynainf(s1,20),6)    #委买价
        NewSellJia = round(get_dynainf(s1,21),6)    #委卖价
        NewZhangSu = round(get_dynainf(s1,24),6)        #涨跌速
        NewBuyOneVol = round(get_dynainf(s1,25),6)        #25    买一量
        #print('买一量'+str(NewBuyOneVol))
        NewSellOneVol = round(get_dynainf(s1,31),6)    #31    卖一量
        #print('卖一量'+str(NewSellOneVol))
        #NewJunLiang = round(get_dynainf(s1,38),6)    #获取最新日均量
        NewChiCangLiang = round(get_dynainf(s1,45),6)    #获取45 最新持仓量
        NewZhangTing = round(get_dynainf(s1,54),6)    #获取最新涨停价
        NewDieTing = round(get_dynainf(s1,55),6)    #获取最新跌停价
        NewQianChiCangLiang = round(get_dynainf(s1,60),6)    #获取60 昨持仓量
        NewJinJieSuan = round(get_dynainf(s1,61),6)    #获取最新结算价
        NewQianJieSuan = round(get_dynainf(s1,62),6)    #获取昨日结算价
        #NewUp = round(get_dynainf(s1,204),6)        #上升劲道
        #NewDn = round(get_dynainf(s1,205),6)        #下降劲道
###############################################################################################账户刷新###################################
        #print('handle_bar_Stop'+str(datetime.datetime.now()))
        NewAmountFuDongYingKui = round(get_account(4),0)    #当前交易帐户中的浮动盈亏
        NewAmount = round(get_account(6),0)    #当前交易帐户中的动态权益/资产值
        KeYongAmount = round(get_account(19),0)    #当前可用资金
        OrdAmount = round(get_account(26),0)    #上次结算准备金/期初余额
        BaoZhengJinAmount = round(get_account(28),0)    #28    占用保证金/证券市值
        NewAmountPingCangYingKui = round(get_account(30),0)    #平仓盈亏数额/回报卖出金额/融券盈亏
        NewAmountShouXuFei = round(get_account(31),0)    #当前交易帐户中的手续费
        ZongYinKuiAmount = round((NewAmountFuDongYingKui + NewAmountPingCangYingKui - NewAmountShouXuFei),0)    #账户总盈亏
        if ZongYinKuiAmount==0 or BaoZhengJinAmount==0 or NewAmount==0:
            AmountZongYingKuiLV = 0    #总盈亏率
            AmountZongFengXianDu = 0        #总风险度
        else:               
            AmountZongYingKuiLV = round(ZongYinKuiAmount / BaoZhengJinAmount,6)    #总盈亏率
            if AmountZongYingKuiLV == 0:
                AmountZongFengXianDu = 0
            else:        
                AmountZongFengXianDu = round(BaoZhengJinAmount / NewAmount,6)        #总风险度
                pass
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/动态权益:'+str(NewAmount)+'/期初余额:'+str(OrdAmount)\
            +'/可用资金:'+str(KeYongAmount)+'/手续费:'+str(NewAmountShouXuFei)+'/平仓盈亏:'+str(NewAmountPingCangYingKui)+'/浮动盈亏:'\
            +str(NewAmountFuDongYingKui)+'/总盈亏率:'+str(AmountZongYingKuiLV)+'/总风险度:'+str(AmountZongFengXianDu))
        pass
        portfolio = get_portfolio (s1, 2)     #账户持仓状态
        pass        
        BuyQuantity = round(portfolio.buy_quantity,4)        #开多持仓量
        BuyMargin = round(portfolio.buy_margin,4)            #开多占用保证金
        BuyAvgHoldingPrice = round(portfolio.buy_avg_holding_price,4)    #开多持仓均价(非结算持仓均价！！！)
        BuyPnl = round(portfolio.pnl,4)                        #开多浮动盈亏
        pass
        SellQuantity = round(portfolio.sell_quantity,4)        #开空持仓量
        SellMargin = round(portfolio.sell_margin,4)        #开空占用保证金
        SellAvgHoldingPrice = round(portfolio.sell_avg_holding_price,4)    #开空持仓均价(非结算持仓均价！！！)
        SellPnl = round(portfolio.pnl,4)                    #开空浮动盈亏
        pass
        if BuyPnl == SellPnl and BuyPnl+SellPnl !=0:    #持仓总盈亏
            ZongPnl=round((BuyPnl+SellPnl)/2,4)
        else:
            ZongPnl=0   
        #print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/总浮动盈亏:'+str(ZongPnl))
        pass
        instruments = get_instruments(s1)        #获取品种的合约基本信息
        #instruments = get_instruments('SQRB00')        #获取品种的合约基本信息
        BuyBaoZhengJinLv = round(instruments.buy_margin_rate,6)    #float    多头保证金率
        #print(str(BuyBaoZhengJin))
        SellBaoZhengJinLv = round(instruments.short_margin_rate,6)    #float    空头保证金率
        #print(str(SellBaoZhengJin))
        HeYueDanWei = round(instruments.multipliter,6)    #int    合约单位乘数
        #print(str(HeYueDanWei))
        MinJia = round(instruments.mintick,6)    #float    最小变动价位
        #print(str(MinJia))
        MeiShouDanWei = round(instruments.round_lot,6)    #int    每手单位,例如股票是100
        #print(str(MeiShouDanWei))
        #print(str(BanKuai)+'合约基本信息'+str(MinJia)+str(DanWei))
        #MinJia = round(get_dynainf(s1,208),6)    #取得合约最新最小变动价
        #ChengShu = round(get_dynainf(s1,209),6)        #取得最新合约的单位乘数
        #print('合约的单位乘数'+str(ChengShu))
###############################################################################################账户计算###################################
        KaiShouXuFei = round(get_charge(s1,get_dynainf(s1,7),1,0),6)   #计算开仓所需手续费费用 交易类型,必填项,0开仓 1平仓
        PingShouXuFei = round(get_charge(s1,get_dynainf(s1,7),1,1),6)   #计算平仓所需手续费费用 交易类型,必填项,0开仓 1平仓
    if 1 != 0 and \
        MinJia * HeYueDanWei * MeiShouDanWei  == 0 or NewQianJieSuan * HeYueDanWei *  BuyBaoZhengJinLv * SellBaoZhengJinLv == 0 \
        or FengXianDu * OrdAmount == 0 or (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) ==0 :  
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'!!!!!!!!!!!!!!!合约信息错误！！！更新合约信息!!!!!!!!!!!!!!!!!')
        return
    else:     
        MinJiaCha = round(MinJia * HeYueDanWei * MeiShouDanWei,6)      #计算最小变动定价
        pass
        #计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价×交易单位(合约乘数)×期货保证金率×N手。              
        BuyBaoZhengJin = round(NewQianJieSuan * HeYueDanWei *  BuyBaoZhengJinLv * 1 ,0)                                 #昨日多头保证金
        #print('多头保证金'+str(BuyBaoZhengJin))
        SellBaoZhengJin = round(NewQianJieSuan * HeYueDanWei * SellBaoZhengJinLv * 1 ,0)                                #昨日空头保证金
        #print('空头保证金'+str(SellBaoZhengJin))
        MinChenBenBi = round(MinJiaCha / (KaiShouXuFei + PingShouXuFei),6)        #最小成本比
        OrdBuyMaxVol = round(FengXianDu * OrdAmount / BuyBaoZhengJin ,0)            #昨天 多 最大持仓量
        OrdSellMaxVol = round(FengXianDu * OrdAmount / SellBaoZhengJin ,0)        #昨天 空 最大持仓量
        pass
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/昨天:'+'最大持仓量：'+str(OrdBuyMaxVol)+':'+str(OrdSellMaxVol)+'/空保证金:'+str(SellBaoZhengJin)+'/空保证金率:'\
            +str(SellBaoZhengJinLv)+'/多保证金:'+str(BuyBaoZhengJin)+'/多保证金率:'+str(BuyBaoZhengJinLv)+'/最小成本比'+str(MinChenBenBi)\
            +'/开手续费:'+str(KaiShouXuFei)+'/平手续费:'+str(PingShouXuFei)+'/最小单位:'+str(MinJia)+'/最小定价:'+str(MinJiaCha)\
            +'/每手单位:'+str(MeiShouDanWei)+'/单位乘数:'+str(HeYueDanWei)+"/")
###############################################################################################多头持仓计算###############################
    if BuyQuantity>0:
        pass
        #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/D持仓:'+str(BuyQuantity)+'/均价:'+str(BuyAvgHoldingPrice))                        
        BuyPnl = \
        round((NewSellJia - BuyAvgHoldingPrice) / MinJia * MinJiaCha * BuyQuantity - (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) * BuyQuantity,4) #开多浮动盈亏  对手价计算减去双向手续费   
        #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/D持仓盈亏:'+str(BuyPnl))               
        if BuyMargin == 0 or get_account(6) == 0:
            BuyFengXianDu = 0
        else:   
            BuyFengXianDu = round(BuyMargin / get_account(6),6)
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/D持仓风险度:'+str(BuyFengXianDu))            
            pass
        if BuyPnl == 0 or BuyMargin == 0 or BuyAvgHoldingPrice == 0:
            BuyYingKuiLv = 0
            NewBuyBaoZhengJinLv = 0  
        else:
            BuyYingKuiLv = round(BuyPnl / BuyMargin,6)
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/D盈亏率:'+str(BuyYingKuiLv))
            NewBuyBaoZhengJinLv = round(BuyMargin / BuyAvgHoldingPrice / HeYueDanWei / BuyQuantity  ,6)    #反推真实多头保证金率
            #print('/D持保证金率：'+str(NewBuyBaoZhengJinLv))   
            pass
        if  FengXianDu>0 and KeYongAmount>255 and BuyMargin>0 and BuyQuantity>0:
            BuyMaxVol = round((FengXianDu * KeYongAmount) / (BuyMargin / BuyQuantity),0)  
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/D最大持仓:'+str(BuyMaxVol))
            if 1< MinChenBenBi < BuyMaxVol and BuyVol != BuyMaxVol:
                BuyVol = round(int(MinChenBenBi),0)           #设置默认每次下单量
                #SellVol = round(MinChenBenBi,0)          #设置默认每次下单量
                pass
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/多：最大持:'+str(BuyMaxVol)+'/持:'+str(BuyQuantity)+'/均价:'\
            +str(BuyAvgHoldingPrice)+'/总浮盈亏:'+str(ZongPnl)+'/持盈亏:'+str(BuyPnl)+'/盈亏率:'+str(BuyYingKuiLv)+'/持风险度:'\
            +str(BuyFengXianDu)+'/持保证金率：'+str(NewBuyBaoZhengJinLv)+'/')        
###############################################################################################空头持仓计算##########################
    if SellQuantity>0:
        pass
        #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/K持仓:'+str(SellQuantity)+'/均价:'+str(SellAvgHoldingPrice))                        
        SellPnl = \
        round((SellAvgHoldingPrice - NewBuyJia) / MinJia * MinJiaCha * SellQuantity - (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) * SellQuantity,4) #开空浮动盈亏 对手价计算减去双向手续费   
        #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/K持仓盈亏:'+str(SellPnl))      
        if SellMargin  == 0 or get_account(6) == 0:
            SellFengXianDu = 0
        else:
            SellFengXianDu = round(SellMargin / get_account(6),6)
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/K持仓风险度:'+str(SellFengXianDu))
            pass            
        if SellPnl  == 0 or SellMargin == 0 or SellAvgHoldingPrice == 0:
            SellYingKuiLv = 0
            NewSellBaoZhengJinLv = 0
        else:                    
            SellYingKuiLv = round(SellPnl / SellMargin,6)
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/K盈亏率:'+str(SellYingKuiLv))  
            NewSellBaoZhengJinLv = round(SellMargin / SellAvgHoldingPrice / HeYueDanWei / SellQuantity,6) #反推真实多头保证金率
            #print('/K持保证金率：'+str(NewSellBaoZhengJinLv))  
            pass
        if FengXianDu > 0 and KeYongAmount > 255 and SellMargin > 0 and SellQuantity > 0:
            SellMaxVol = round((FengXianDu * KeYongAmount) / (SellMargin / SellQuantity),0)               
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/K最大持仓:'+str(SellMaxVol))                        
            if 1< MinChenBenBi < SellMaxVol and SellVol != SellMaxVol:
                #BuyVol = round(MinChenBenBi,0)           #设置默认每次下单量
                SellVol = round(int(MinChenBenBi),0)          #设置默认每次下单量
                pass
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/空：最大持:'+str(SellMaxVol)+'/持:'+str(SellQuantity)\
            +'/均价:'+str(SellAvgHoldingPrice)+'/总浮盈亏:'+str(ZongPnl)+'/持盈亏:'+str(SellPnl)+'/盈亏率:'+str(SellYingKuiLv)\
            +'/持风险度:'+str(SellFengXianDu)+'/持保证金率：'+str(NewSellBaoZhengJinLv)+'/')        
##########################################################################################交易条件判断###################################
    if not istradertime(s1):    #不在交易时间，不进入交易段
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+"/不在交易时间/不进入交易段")
        if Test == 1:
            return
        else:
            return
    else:
        pass
        if 1!=0:
            pass
            if 1!=0:
                DianNaoTime = datetime.datetime.now()  ##获得当前时间->这是时间数组格式
                DianNaoTime = int(DianNaoTime.strftime("%H%M%S"))    #转换为指定的格式:
                ChengJIaoTime = int(round(get_dynainf(s1,207),0))    #行情报价最新一笔成交时间
                #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/电脑时间'+str(DianNaoTime))
                #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/报价时间'+str(ChengJIaoTime))
                DianNaoTimeH = round(DianNaoTime / 10000,0)    #取电脑时间小时数
                ChengJIaoTimeH = round(ChengJIaoTime / 10000,0)    #取交易时间小时数
                XiaoShiShiCha = (DianNaoTimeH - ChengJIaoTimeH)    #计算小时时间差
                if DianNaoTimeH!=ChengJIaoTimeH:    #小时数相等
                    if DianNaoTimeH == ChengJIaoTimeH:
                        TimeCha = round(DianNaoTime - ChengJIaoTime,0)    #计算成交时间差
                    else:                        
                        if DianNaoTimeH > ChengJIaoTimeH:    #小时数不相等
                            #print('交易小时>电脑小时:'+str(XiaoShiShiCha))                    
                            TimeCha = round(DianNaoTime - (ChengJIaoTime + abs(XiaoShiShiCha * 10000)),0)        #计算成交时间差
                            pass
                        if DianNaoTimeH < ChengJIaoTimeH:    #小时数不相等
                            #print('交易小时<电脑小时:'+str(XiaoShiShiCha))                    
                            TimeCha = round(DianNaoTime - (ChengJIaoTime - abs(XiaoShiShiCha * 10000)),0)        #计算成交时间差
                            pass
    #print('报价不活跃 情况完成######################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))   
########################################################################################总控 方向 模式 ################################
    if NewAmount != 0 or NewAmountShouXuFei != 0 or OrdAmount != 0:
        pass  
        if SellQuantity >= 0 or BuyQuantity >= 0:
            AmountHuiCheJinE = round(NewAmount - NewAmountShouXuFei - OrdAmount,0)    #最新账户回撤金额
            HuiCheJinE = round(OrdAmount * ZongHuiCheBiLi,6)    #设定回撤金额
            print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'设定回撤比例:'+str(ZongHuiCheBiLi)+'/设定回撤金额:'+str(HuiCheJinE) )
            if AmountHuiCheJinE < -HuiCheJinE or AmountHuiCheJinE > HuiCheJinE * 9:
                FangXiang = 0
                print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'设定回撤比例:'\
                    +str(ZongHuiCheBiLi)+'/账户当日回撤:'+str(AmountHuiCheJinE)+'/大于触发阀值:'+str(HuiCheJinE)+'执行风控退出平仓交易！')                        
            else:
                if ZongPnl == 0 or BaoZhengJinAmount == 0:
                    NewZongHuiCheBiLi = 0
                else:
                    NewZongHuiCheBiLi = round(ZongPnl / BaoZhengJinAmount,6)   
                    if NewZongHuiCheBiLi < -ZongHuiCheBiLi:        #回撤大于设定盈亏率        test!!!
                        FangXiang = 0
                        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'设定回撤比例:'\
                            +str(ZongHuiCheBiLi)+'/账户当日盈亏率:'+str(NewZongHuiCheBiLi)+'/大于回撤比例:'+str(ZongHuiCheBiLi)\
                            +'执行风控重启平仓交易！')
                    else:
                        if abs(int(TimeCha)) > 10 or NewChiCangLiang < 50000 or NewQianChiCangLiang < 50000 or NewBuyJia >= NewZhangTing or NewSellJia <= NewDieTing:   
                            FangXiang = 0
                            print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/时差:'+str(TimeCha)\
                                +'秒/######################报价不活跃=======平仓######################')
                            pass
                        else:
                            if 1 != 0 and ( OpenCloseTime == 1 ):    #测试
                                #FangXiang = 0
                                print(str(BanKuai)+str(Name)+'=====================测试收盘平仓========================')
                                pass
                if 1 != 0:
                    if NewJia > NewLowJia > NewQianJieSuan:    #均价 大于 前均价 趋势多
                        FangXiang = 1
                        pass
                    if NewJia < NewHighJia < NewQianJieSuan:    #均价 小于 前均价 趋势空
                        FangXiang = -1
                        pass   
                    if NewZhenFu < ZhenFu:
                        FangXiang = 0
                        pass            
                    if CloseTime1500 == 1:    #收盘平仓
                        FangXiang = 0
                        pass   
    #print('计算持仓 盈亏 账户 情况完成##############################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
#########################################################################################方向检查########################################
    if FangXiang == 0:
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+"/"+"风控:0:"+str(FangXiang)+'/动态盈亏率:'+str(YingKuiLv)) #调试打印输出
        pass
    if FangXiang == 1:
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+"/"+"趋势:1:"+str(FangXiang)+'/动态盈亏率:'+str(YingKuiLv)) #调试打印输出
        pass
    if FangXiang == 2:
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+"/"+"震荡:2:"+str(FangXiang)+'/动态盈亏率:'+str(YingKuiLv)) #调试打印输出   
        pass
    #print('检查方向完成#############################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
####################################################### 下单时对接盘口 #开仓平仓量大于买卖一量 重新计算修改下单量 ###########################
    print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'下单对接盘口之前:'+' BuyVol:'+str(BuyVol)+' SellVol:'+str(SellVol))   
    if BuyVol > NewSellOneVol > 0:
        BuyVol = int(NewSellOneVol)        #卖一量对接
    else:
        BuyVol = int(BuyVol)        #买开平量(开仓下单)
    if SellVol > NewBuyOneVol > 0:
        SellVol = int(NewBuyOneVol)        #买一量对接
    else:
        SellVol = int(SellVol)        #卖开平量(开仓下单)
    if BuyQuantity !=0:
        if BuyQuantity > NewSellOneVol > 0:
            NewBuyVol = int(NewSellOneVol)        #卖一量对接
        else:
            NewBuyVol = int(BuyQuantity)        #买平持仓量(平仓下单)
        #print('下单对接盘口之后:'+' NewBuyVol:'+str(NewBuyVol))     
    if SellQuantity !=0:
        if SellQuantity > NewBuyOneVol > 0:   
            NewSellVol = int(NewBuyOneVol)        #买一量对接
        else:
            NewSellVol = int(SellQuantity)        #卖平持仓量(平仓下单)
        #print('下单对接盘口之后:'+' NewSellVol:'+str(NewSellVol))   
    print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'下单对接盘口之后:'+' BuyVol:'+str(BuyVol)+' SellVol:'+str(SellVol))   
    #print('盘口下单置换完成########################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
##########################################################总平仓下单#####################################################################
    if 1 != 0\
        and (FangXiang == 0 ):         #开关 1==0 关闭        1 != 0 打开
        if BuyQuantity != 0:           
            sell_close(s1,"ThisClose",volume = NewBuyVol,repeat = 1,serial_id = 1)          #账户回撤大于设定值%
            pass
        if SellQuantity != 0:            
            buy_close(s1,"ThisClose",volume = NewSellVol,repeat = 1,serial_id = 2)         #账户回撤大于设定值%
            pass
        #print('回撤下单完成#########################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
################################################################ 品种结束循环 重启！######################################################
    if 1 != 1 \
        and ( (BuyMaxVol != BuyVol and SellMaxVol != SellVol) or BuyPnl !=0 or SellPnl !=0 or KaiShouXuFei != 0 \
        or PingShouXuFei != 0 or BuyQuantity > BuyVol or SellQuantity > SellVol ):                             ##构建计算条件
        ChengBen = (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) * (BuyQuantity + SellQuantity) * ZongChengBenBi        #计算总持仓成本比金额
        BuyChengBen = (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) * BuyQuantity * MinChenBenBi                #计算多持仓成本比金额
        SellChengBen = (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) * SellQuantity * MinChenBenBi               #计算空持仓成本比金额
        pass
        if ZongPnl > ChengBen  and (BuyPnl > BuyChengBen and SellPnl > SellChengBen):        #多空总持仓都盈利，而且盈利都大于成本比！
            pass
            if BuyQuantity > 0 and SellQuantity > 0:  #多空  同时持仓盈利 总盈利盈利大于成本比 风控、趋势、震荡、 对平持仓 结束循环
                if BuyQuantity > 0 :
                    pass
                    buy_close(s1,"ThisClose",volume = NewBuyVol,repeat = 0,serial_id = 3)
                if SellQuantity > 0:
                    pass
                    sell_close(s1,"ThisClose",volume = NewSellVol,repeat = 0,serial_id = 4)        
                print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'多空 同时持仓盈利 风控趋势震荡对平持仓 结束循环重启！')
                pass
            #print('同时持仓盈利下单完成#############################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        elif ZongPnl > ChengBen and (BuyPnl > BuyChengBen or SellPnl > SellChengBen):        #多空总持仓有分别盈亏，总计盈利大于成本比！
            pass
            if BuyQuantity  > 0 or SellQuantity  > 0:  #多空 分别 (单向或者双向) 持仓盈亏 总盈利盈利大于成本比 风控、趋势、震荡、 对平持仓 结束循环
                if BuyQuantity > 0 :
                    pass
                    buy_close(s1,"ThisClose",volume = NewBuyVol,repeat = 0,serial_id = 5)
                if SellQuantity > 0:
                    pass
                    sell_close(s1,"ThisClose",volume = NewSellVol,repeat = 0,serial_id = 6)        
                print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'多空 分别 (单向或者双向) 持仓合并盈利 风控趋势震荡对平持仓 结束循环重启！')
        elif ZongPnl < -ChengBen and (BuyPnl < -BuyChengBen or SellPnl < -SellChengBen):        #多空总持仓有分别亏，总计亏大于成本比！
            pass
            if BuyQuantity  > 0 or SellQuantity  > 0:  #多空 分别 (单向或者双向) 持仓盈亏 总盈利盈利大于成本比 风控、趋势、震荡、 对平持仓 结束循环
                if BuyQuantity > 0 :
                    pass
                    buy_close(s1,"ThisClose",volume = NewBuyVol,repeat = 0,serial_id = 7)
                if SellQuantity > 0:
                    pass
                    sell_close(s1,"ThisClose",volume = NewSellVol,repeat = 0,serial_id = 8)        
                print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'多空 分别 (单向或者双向) 持仓合并亏损 风控趋势震荡对平持仓 结束循环重启！')
        else:
            pass
            #print('分别持仓盈亏下单完成#####################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
######################################################################## 开始构建信号下单 ###############################################
    #使用buy_open、sell_close等方法下单
    #下单示例:
    #buy_open(s1, "Market", volume=100)    #  市价开多
    pass
######################################################################趋势开多########################################################
    if ( NewZhangSu < -(NewZhenFu * ZhenFu) ) and FangXiang == 1:    #判断趋势 做多
        ##print(s1+'趋势多')
        if BuyQuantity == 0:
            buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 9)    #开多试仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率               
            #sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat=0,serial_id = 2)
            pass
        #if BuyQuantity != 0 and BuyQuantity < BuyMaxVol:
            #buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 8)
#####################################################################多止盈止损########################################################
    if BuyQuantity > 0 and  FangXiang == 1:
        ##print(s1)
        ##print(BuyAvgHoldingPrice)
        #BuyHuiLuo = (NewJia - BuyAvgHoldingPrice) / BuyAvgHoldingPrice
        ##print(s1+"/"+str(BuyHuiLuo)+"/"+str(HuiLuo))        
        if BuyQuantity > BuyMaxVol:   
            sell_close(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 10)         #持仓量大于最大持仓量  平多
            pass
        #if BuyYingKuiLv < -YingKuiLv and SellQuantity < SellMaxVol:
            #sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 10)         #多亏阀值止损 反手开空
            pass
#####################################################################趋势开空#########################################################
    if (  NewZhangSu > (NewZhenFu * ZhenFu) ) and FangXiang == -1:    #判断趋势 做空
        #print(s1+'趋势空')
        if SellQuantity == 0:
            sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 11)  #开空试仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率
            #buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat=0,serial_id = 5)
            pass
        #if SellQuantity != 0 and SellQuantity < SellMaxVol:
            #sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 11)
#####################################################################空止盈止损########################################################
    if SellQuantity > 0 and  FangXiang == -1:
        ##print(s1)
        ##print(SellAvgHoldingPrice)
        #SellHuiLuo =  (SellAvgHoldingPrice - NewJia) / SellAvgHoldingPrice
        ##print(s1+"/"+str(SellHuiLuo)+"/"+str(HuiLuo))      
        if SellQuantity > SellMaxVol:   
            buy_close(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 12)         #持仓量大于最大持仓量  平空
            pass
        #if SellYingKuiLv < -YingKuiLv and BuyQuantity < BuyMaxVol:
            #buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 14)         #空亏阀值止损 反手开多
            pass   
    #print('趋势下单完成#############################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
#####################################################################震荡开仓###########################################################
    if BuyQuantity == 0 and  FangXiang == 2:                                #震荡做多
        ##print(s1+'震荡多')
        if NewZhangSu < -(NewZhenFu * ZhenFu):
            buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 13)    #开多试仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率
            pass
    if BuyQuantity != 0  and  FangXiang == 2:                                #震荡做多
        if BuyQuantity < BuyMaxVol and NewZhangSu < -(NewZhenFu * ZhenFu):
            buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 14)    #开多仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率
            pass
    if SellQuantity == 0 and FangXiang == 2:                                #震荡做空
        ##print(s1+'震荡空')
        if NewZhangSu > (NewZhenFu * ZhenFu):
            sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 15)    #开空试仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率
            pass
    if SellQuantity != 0 and FangXiang == 2:                                #震荡做空
        if SellQuantity < SellMaxVol and NewZhangSu > (NewZhenFu * ZhenFu):
            sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 16)     #开空仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率
            pass
    #print('震荡下单完成#############################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
#########################################################################################################################################
#
#
#
#
#########################################################################################################################################
#！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 系统有BUG   去掉     ！！！！！！！！！！
# exit函数会在测评结束或者停止策略运行时会被调用。---（选择实现）
#def exit(context):
    #killtimer(handle_bar_1)    #终止计时器
    #killtimer(handle_bar_2)    #终止计时器
    #print("终止计时器/策略手动已退出！")
    #gc.collect()
    #print(str(gc.get_threshold())+'清理内存')
    #return
    #print('最后一行完成<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    return

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!持仓管理模块!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding:utf-8 -*-
##########################################################################################################################################
#import logging     #python 原生内置记录调试输出模块
#print(logging)
#from logging.handlers import RotatingFileHandler
#print( RotatingFileHandler)
#########################################################################################################################################
# 设置打印日志的级别，level级别以上的日志会打印出
# level=logging.DEBUG 、INFO 、WARNING、ERROR、CRITICAL
#     format参数中可能用到的格式化串
#     %(name)s Logger的名字
#     %(levelno)s 数字形式的日志级别
#     %(levelname)s 文本形式的日志级别
#     %(pathname)s 调用日志输出函数的模块的完整路径名，可能没有
#     %(filename)s 调用日志输出函数的模块的文件名
#     %(module)s 调用日志输出函数的模块名
#     %(funcName)s 调用日志输出函数的函数名
#     %(lineno)d 调用日志输出函数的语句所在的代码行
#     %(created)f 当前时间，用UNIX标准的表示时间的浮 点数表示
#     %(relativeCreated)d 输出日志信息时的，自Logger创建以 来的毫秒数
#     %(asctime)s 字符串形式的当前时间。默认格式是 “2003-07-08 16:49:45,896”。逗号后面的是毫秒
#     %(thread)d 线程ID。可能没有
#     %(threadName)s 线程名。可能没有
#     %(process)d 进程ID。可能没有
#     %(message)s用户输出的消息
#######################################################################################################################################
#def logging_fun():
#    # 创建日志的记录等级设
#    logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
#    # 创建日志记录器，指明日志保存的路径，每个日志文件的最大值，保存的日志文件个数上限
#    log_handle = RotatingFileHandler("C://py_ZhangSu_ChiCang_log.txt", maxBytes=1024 * 1024, backupCount=5)
#    # 创建日志记录的格式
#    formatter = logging.Formatter("format = '%(asctime)s - %(filename)s - %(module)s - %(funcName)s - [line:%(lineno)d] - %(levelname)s - %(thread)d - %(threadName)s - %(process)d - %(message)s',")
#    # 为创建的日志记录器设置日志记录格式
#    log_handle.setFormatter(formatter)
#    # 为全局的日志工具对象添加日志记录器
#    logging.getLogger().addHandler(log_handle)
#    logging.warning('用来用来打印警告信息')
#    logging.error('一般用来打印一些错误信息')
#    logging.critical('用来打印一些致命的错误信息，等级最高')
#    pass
#logging_fun()
##########################################################################################################################################
#import unittest        #python 原生内置测试test模块
#print(unittest)
import datetime     #python 原生内置日期模块
print(datetime)
import random        #python 原生内置随机模块
print(random)   
import time        #python 原生内置时间模块
print(time)
#import gc        #python原生内存清理模块
#print(gc)
#import threading    #python原生等待  不支持
#print(threading)
#event = threading.Event()
#event.wait(SleepS)
SleepS = int(datetime.datetime.now().strftime('%S'))
SleepMin = 0.1 #int(datetime.datetime.now().strftime('%f')[:-3])/1000
#设定启动等待时间 秒
#for i in range(SleepS):
#    time.sleep(SleepMin) #time.sleep(SleepS)        #python 原生内置暂停
#event.wait(SleepS)
#if int(datetime.datetime.now().strftime('%S')) == int(SleepS):
print('启动中！等待账户登录后:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3])+"/"+str(SleepS)+'秒 启动')
pass
##########################################################################################################################################   
#去掉金字塔 PythonApi  已经强制载入！！！！！！！！！！！！！！！！！！
#from PythonApi import *
#import PythonApi   
#print(PythonApi)
########################去掉的模块########################################################################################################
print('import 环境模块加载完成:######################################'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
#  参数定义区，这里定义的参数可以直接在context对象中获取。--(选择实现)
def parameter():
    #input_par('ZongFengXian',1,0,1,0.01)        #设置总风险度持仓比例
    #input_par('DingShiQiS',10,1,60,1)         #定时器设置 秒
    print('def parameter 模块加载完成:###############################'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    pass
#  在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。--(必须实现)
def init(context):
    #DingShiQiMs = context.DingShiQiS * 1000    #定时器设置转换毫秒
    #settimer(handle_bar_1,DingShiQiMs)    #handle_bar 定时执行
    #settimer(handle_bar_2,DingShiQiMs)    #handle_bar 定时执行
    #print(settimer)
    #print('####################设置交易模式: 0：自定义品种.1：自选股品种,2：持仓品种=:'+str(context.KC_1_CC_2)+'#################')
    print('def init 模块加载完成####################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    pass
# before_trading此函数会在每天基准合约的策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次。--（选择实现）
def before_trading(context):
    print('def before_trading 模块加载完成###########################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    pass
# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次。 --（选择实现）
def after_trading(context):   
    print('def after_trading 模块加载完成############################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    pass  
# order_status当委托下单，成交，撤单等与下单有关的动作时，该方法就会被调用。---（选择实现）
def order_status(context,order):
    #print('def order_status_1 模块加载完成#########################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    Orders = get_orders (order_book_id="all", type=1, account="") #合约代码,或者为"all"全部合约,必填项 0：只取未成交订单 1：取全部订单,必须填指定具体的交易帐号,若不指定帐号,则取默认登录帐号
    #print(Orders)
    #print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id))
    #判断柜台回报信息,是否为全部成交。
    if order.status=='submitted':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/submitted"已报单未成交'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    if order.status=='tradeing"已成交':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/tradeing"已成交'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        pass      
    if order.status=='filled':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/filled"全部成交'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        pass
    if order.status=='cancelled':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/cancelled"已撤单'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        pass
    if order.status=='inactive':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/inactive"无效单'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        pass
    if order.status=='connected':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/connected"已连接'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        pass
    if order.status=='disconnected':
    #订单状态 "submitted"已报单未成交 "tradeing"已成交 "filled"全部成交 "cancelled"已撤单 "inactive"无效单 "connected"已连接 "disconnected"连接断开
        print('全部订单列表:'+str(order.order_book_id)+':'+str(order.status)+'/disconnected"连接断开'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        return
    #print('def order_status模块计算完成###########################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    pass #未完成
# order_action当查询交易接口信息时返回的通知---（选择实现）
#注意：该事件函数仅在融资融券、新股申购操作刷新动作时才会触发,一般账户无效。
#def order_action(context,type, account, datas)
    pass
#########################################################################################################################################
#
#
#
#########################################################################################################################################
#########################################################################################################################################
#
#
#
#
#########################################################################################################################################
# 你选择的品种的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新。--(必须实现)
def handle_bar(context):
    #print('def handle_bar_2 模块加载完成:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    #print('def handle_bar_1 模块加载完成>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    #获取最近一个订单状态。
    id_list=get_orders(order_book_id="all", type=1, account="")
    if not(id_list == None):
        id_last=get_orders_id (id_list[-1].order_id)
    #如果最近一次订单状态为未成交,则进行撤单操作。
        if  id_last.status =='submitted':
            cancel_order (id_last.order_id)
            pass
    #gc.collect()
    #print(str(gc.get_threshold())+'清理内存')
############################################################################## 在context中保存全局变量###################################
    Test = 0    #检查模式 0 关闭 1开启
    TimeCha = 0    #默认时间差 = 0
    ZongFengXianDu = 1 #context.ZongFengXian         #总账户风险度%
    ZongYingKuiLv = 0.1            #总盈亏率%
    ZongHuiCheBiLi = 0.01        #总账户回撤%
    ZongChengBenBi = 10        #成本比设置
    pass
    HuiLuo = 0.02        #品种回落%
    ZhangDieFu = 0.02        #品种涨跌幅%
    ZhenFu = 0.015            #品种振幅%
    YingKuiLv = 0.02         #品种盈亏率%
    FengXianDu = 0.09        #品种风险度%
    pass   
    BuyFengXianDu = 0            #品种风险度置零
    SellFengXianDu = 0        #品种风险度置零
    BuyAvgHoldingPrice = 0    #开仓持仓成本置零
    SellAvgHoldingPrice = 0    #开空持仓成本置零
    pass
    BuyVol = 1           #设置默认每次下单量
    SellVol = 1           #设置默认每次下单量   
    BuyMaxVol = 1     #设置默认买最大持仓量
    SellMaxVol = 1    #设置默认卖最大持仓量
    FangXiang = 0     #设置默认运行模式方向 = 0： 趋势 = 1，震荡 = 2，风控 = 0
    pass
    lastbuy = 0    #开多挂单置零
    lastbuyping = 0    #平多挂单置零
    lastsell = 0    #开空挂单置零
    lastsellping = 0   #平空挂单置零
    pass
    NewAmount = 255        #设置账户断开
    OrdAmount = 255        #设置账户断开
    KeYongAmount = 255    #设置账户断开
###############################################################################登录账户###################################################
    GetAccountBook = len(get_account_book())    #账户列表
    #print('账户列表:'+str(GetAccountBook))
    AccountBook = (isaccount())        #登录账户
    #print('登录账户:'+str(AccountBook))
    pass
    if 1 == 0 or  GetAccountBook != 1:
        SleepS = int(datetime.datetime.now().strftime('%S'))
        #SleepMin = int(datetime.datetime.now().strftime('%f')[:-3])/1000
        #for i in range(SleepS):
        #    time.sleep(SleepMin)
        #event.wait(SleepS)
        #if int(datetime.datetime.now().strftime('%S')) == int(SleepS):
        print('账户列表:'+str(GetAccountBook)+'登录账户:'+str(AccountBook)+'系统错误！账户断开！交易中断！等待'\
            +str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3])+'/'+str(SleepS)+'秒启动')
        return
##############################################################################时间判断####################################################
    else:   
        if 1!=0:
            DianNaoTime = datetime.datetime.now()  ##获得当前时间->这是时间数组格式
            DianNaoTime = int(DianNaoTime.strftime("%H%M%S"))    #转换为指定的格式:
            OpenTime0900_2300 = (90000 <= DianNaoTime <= 101500) or (103000 <= DianNaoTime <= 113000) \
            or (133000 <= DianNaoTime <= 150000) or (210000 <= DianNaoTime <= 230000)  #交易时间0900-2300
            OpenTime2300_0100 = (230000 <= DianNaoTime <= 240000) or (0 <= DianNaoTime <= 10000)   #交易时间2300-0100
            OpenTime0100_0230 = (10000 <= DianNaoTime <= 23000)    #交易时间0100-0230
            pass
            OpenTimeQuJian = 100 * 5    #设定开盘区间              
            OpenTime2100 = 210000 <= DianNaoTime <= (210000 + OpenTimeQuJian)  #开盘1
            OpenTime0900 = 90000 <= DianNaoTime <= (90000 + OpenTimeQuJian)  #开盘2-1
            OpenTime1030 = 103000 <= DianNaoTime <= (103000 + OpenTimeQuJian)  #开盘2-2
            OpenTime1330 = 133000 <= DianNaoTime <= (133000 + OpenTimeQuJian)  #开盘2-3
            pass
            CloseTimeQuJian = 100 * 9    #设定收盘区间
            CloseTime2300 = (225959 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 230000  #收盘1-1
            CloseTime0100 = (5959 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 10000  #收盘1-2
            CloseTime0230 = (22959 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 23000  #收盘1-3
            CloseTime1015 = (101459 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 101500  #收盘2-1
            CloseTime1130 = (112959 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 113000  #收盘2-2
            CloseTime1500 = (145959 - CloseTimeQuJian) <= DianNaoTime <= 150000  #收盘3
#######################################################################################品种列表###########################################
            RunInfoBaseBookId = context.run_info.base_book_id        #基准合约代码run_info.base_book_id  合约池连续代码 order_book_id
            #print('基准合约代码:'+str(RunInfoBaseBookId))
            BaseGetInblocks = get_inblocks(RunInfoBaseBookId)        #获取指定品种的所属板块
            #print('获取指定品种的所属板块:'+str(BaseGetInblocks))
            pass
            Universe = context.universe        #基准合约代码run_info.base_book_id  合约池连续代码 order_book_id
            ##print('合约池连续代码:'+str(Universe))
            #UniverseGetInblocks=get_inblocks(Universe)        #获取指定品种的所属板块
            ##print('获取指定品种的所属板块:'+str(UniverseGetInblocks))        
            pass
            if 1!=0:#BaseGetInblocks == ['自选:自选股', '系统—指数:连续合约板块']: #'自选股:上海', '系统—指数:连续合约板块':
                #GetBlocks2300_0100 = get_blocks ('自选股',1) #['SQAG00','SQAU00','INSC0000']         #夜盘1：00收盘品种
                #GetBlocks2300_0230 = ['SQAG00','SQAU00','INSC0000']         #夜盘2:30收盘品种
                #GetBlocks0900_2300 = get_blocks ('自选股',1)                                     #日盘交易收盘品种                                 
                #print(GetBlocks0)    #自设定池 控制策略交易时间是全部时间最长的品种
                #GetBlocks1 = get_blocks ('自选股',1)    #自选池 1分类板块           #0市场分类 1分类板块 2系统板块  
                #print(GetBlocks1)
                #GetBlocks2 = get_portfolio_book(2,"")   
                #持仓品种   #投资组合持仓品种 指定查询类型,必填项, 期货 0投机 1保值 ; 股票 0普通 1融资 ; 期权 0非备兑 1备兑; 2全部类型, 该参数对回测无效
                #print(GetBlocks2)
                OpenCloseTime = CloseTime2300 == 1 or CloseTime0100 == 1 or  CloseTime0230 == 1 or CloseTime1015 == 1 \
                or CloseTime1130 == 1 or CloseTime1500 == 1 or OpenTime2100 == 1 or OpenTime0900 == 1 or  OpenTime1030 == 1 \
                or OpenTime1330 == 1     #测试
                if OpenCloseTime == 1:
                    GetBlocks = get_portfolio_book(2,"")       #开盘后5分钟和收盘前5分钟 只管理持仓交易！！！！不开新仓！！！！！。
                    random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性
                    BanKuai='ChiCang_10分钟结算持仓'
                else:
                    if OpenTime0900_2300 ==1:                       
                        GetBlocks = get_portfolio_book(2,"")    #get_blocks ('自选股',1)    #切换参数设置自动交易模式
                        random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性
                        BanKuai='ChiCang_0900_2300自选股'
                    else:
                        if OpenTime2300_0100 ==1:
                            GetBlocks = get_portfolio_book(2,"")    #get_blocks ('自设股',1)     #切换参数设置自动交易模式
                            random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性
                            BanKuai='ChiCang_2300_0100自设股'                           
                        else:
                            if OpenTime0100_0230 ==1:
                                GetBlocks = get_portfolio_book(2,"") #['SQAG00','SQAU00','INSC0000']     #自定义 黄金 白银 原油
                                random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性
                                BanKuai='ChiCang_0100_0230自定义'
                            else:
                                GetBlocks = get_portfolio_book(2,"")     #非交易时间检查持仓
                                random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性                                
                                BanKuai='ChiCang_收市检查'
                                Test = 1                                                            
                #print(GetBlocks)
                #random.shuffle(GetBlocks)        #随机打乱列表 更随机性
                #print(GetBlocks)
                MaxNum = len(GetBlocks)     #总数量
                if  MaxNum == 0:
                    print(str(BanKuai)+str(MaxNum))
                    return
                    #print(str(GetBlocks))
                Num = random.randrange(0,MaxNum,1) # random.randint(1,10)/randrange 随机取列表每次列表一个进行交易
                FengXianDu = round(ZongFengXianDu / MaxNum,6)     #动态风险度=总风险度/最大列表数量
                ##print(str(BanKuai)+'取合约列表:'+str(Num))
                for index in range(len(GetBlocks)):        #随机循环合约池
                    s = GetBlocks[Num]
                    #print(s)
                s1 = get_dynainf(s,210)   #品种主力合约代码
                Name = get_dynainf(s1,219)    #名称
            else:
                print('获取指定品种的所属板块:'+str(BaseGetInblocks))
                print('合约池没有正常设置！自选股必须是连续合约，合约池导入自选股列表，基准合约为空')
                return   
        #print('合约品种列表完成########################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))         
########################################################准备账户刷新#####################################################################
    if get_account(6) <= 255 or get_account(26) <= 255 or get_account(19) <= 255:
        SleepS = int(datetime.datetime.now().strftime('%S'))         
        #SleepMin = int(datetime.datetime.now().strftime('%f')[:-3])/1000
        #for i in range(SleepS):
        #    time.sleep(SleepMin)
        #event.wait(SleepS)
        #if int(datetime.datetime.now().strftime('%S')) == int(SleepS):
        print('账户异常！未登录！退出交易！''等待'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3])\
            +'/'+str(SleepS)+'秒启动')            
        return
###############################################################################################行情刷新####################################
    else:
        NewZuoShouJia = round(get_dynainf(s1,3),6)    #获取最新昨收价
        NewOpenJia = round(get_dynainf(s1,4),6)    #获取最新今开价
        NewHighJia = round(get_dynainf(s1,5),6)    #获取最新最高价
        NewLowJia = round(get_dynainf(s1,6),6)    #获取最新最低价
        NewJia = round(get_dynainf(s1,7),6)    #获取最新成交价
        NewJunJia = round(get_dynainf(s1,11),6)    #获取最新均价
        NewZhenFu = round(get_dynainf(s1,13),6)    #获取最新振幅
        NewZhangDieFu = round(get_dynainf(s1,14),6)    #获取最新涨跌幅
        #NewWeiBi = round(get_dynainf(s1,15),6)        #委比
        #NewWeiCha = round(get_dynainf(s1,16),6)        #委差  
        NewBuyJia = round(get_dynainf(s1,20),6)    #委买价
        NewSellJia = round(get_dynainf(s1,21),6)    #委卖价
        NewZhangSu = round(get_dynainf(s1,24),6)        #涨跌速
        NewBuyOneVol = round(get_dynainf(s1,25),6)        #25    买一量
        #print('买一量'+str(NewBuyOneVol))
        NewSellOneVol = round(get_dynainf(s1,31),6)    #31    卖一量
        #print('卖一量'+str(NewSellOneVol))
        #NewJunLiang = round(get_dynainf(s1,38),6)    #获取最新日均量
        NewChiCangLiang = round(get_dynainf(s1,45),6)    #获取45 最新持仓量
        NewZhangTing = round(get_dynainf(s1,54),6)    #获取最新涨停价
        NewDieTing = round(get_dynainf(s1,55),6)    #获取最新跌停价
        NewQianChiCangLiang = round(get_dynainf(s1,60),6)    #获取60 昨持仓量
        NewJinJieSuan = round(get_dynainf(s1,61),6)    #获取最新结算价
        NewQianJieSuan = round(get_dynainf(s1,62),6)    #获取昨日结算价
        #NewUp = round(get_dynainf(s1,204),6)        #上升劲道
        #NewDn = round(get_dynainf(s1,205),6)        #下降劲道
###############################################################################################账户刷新###################################
        #print('handle_bar_Stop'+str(datetime.datetime.now()))
        NewAmountFuDongYingKui = round(get_account(4),0)    #当前交易帐户中的浮动盈亏
        NewAmount = round(get_account(6),0)    #当前交易帐户中的动态权益/资产值
        KeYongAmount = round(get_account(19),0)    #当前可用资金
        OrdAmount = round(get_account(26),0)    #上次结算准备金/期初余额
        BaoZhengJinAmount = round(get_account(28),0)    #28    占用保证金/证券市值
        NewAmountPingCangYingKui = round(get_account(30),0)    #平仓盈亏数额/回报卖出金额/融券盈亏
        NewAmountShouXuFei = round(get_account(31),0)    #当前交易帐户中的手续费
        ZongYinKuiAmount = round((NewAmountFuDongYingKui + NewAmountPingCangYingKui - NewAmountShouXuFei),0)    #账户总盈亏
        if ZongYinKuiAmount==0 or BaoZhengJinAmount==0 or NewAmount==0:
            AmountZongYingKuiLV = 0    #总盈亏率
            AmountZongFengXianDu = 0        #总风险度
        else:               
            AmountZongYingKuiLV = round(ZongYinKuiAmount / BaoZhengJinAmount,6)    #总盈亏率
            if AmountZongYingKuiLV == 0:
                AmountZongFengXianDu = 0
            else:        
                AmountZongFengXianDu = round(BaoZhengJinAmount / NewAmount,6)        #总风险度
                pass
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/动态权益:'+str(NewAmount)+'/期初余额:'+str(OrdAmount)\
            +'/可用资金:'+str(KeYongAmount)+'/手续费:'+str(NewAmountShouXuFei)+'/平仓盈亏:'+str(NewAmountPingCangYingKui)+'/浮动盈亏:'\
            +str(NewAmountFuDongYingKui)+'/总盈亏率:'+str(AmountZongYingKuiLV)+'/总风险度:'+str(AmountZongFengXianDu))
        pass
        portfolio = get_portfolio (s1, 2)     #账户持仓状态
        pass        
        BuyQuantity = round(portfolio.buy_quantity,4)        #开多持仓量
        BuyMargin = round(portfolio.buy_margin,4)            #开多占用保证金
        BuyAvgHoldingPrice = round(portfolio.buy_avg_holding_price,4)    #开多持仓均价(非结算持仓均价！！！)
        BuyPnl = round(portfolio.pnl,4)                        #开多浮动盈亏
        pass
        SellQuantity = round(portfolio.sell_quantity,4)        #开空持仓量
        SellMargin = round(portfolio.sell_margin,4)        #开空占用保证金
        SellAvgHoldingPrice = round(portfolio.sell_avg_holding_price,4)    #开空持仓均价(非结算持仓均价！！！)
        SellPnl = round(portfolio.pnl,4)                    #开空浮动盈亏
        pass
        if BuyPnl == SellPnl and BuyPnl+SellPnl !=0:    #持仓总盈亏
            ZongPnl=round((BuyPnl+SellPnl)/2,4)
        else:
            ZongPnl=0   
        #print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/总浮动盈亏:'+str(ZongPnl))
        pass
        instruments = get_instruments(s1)        #获取品种的合约基本信息
        #instruments = get_instruments('SQRB00')        #获取品种的合约基本信息
        BuyBaoZhengJinLv = round(instruments.buy_margin_rate,6)    #float    多头保证金率
        #print(str(BuyBaoZhengJin))
        SellBaoZhengJinLv = round(instruments.short_margin_rate,6)    #float    空头保证金率
        #print(str(SellBaoZhengJin))
        HeYueDanWei = round(instruments.multipliter,6)    #int    合约单位乘数
        #print(str(HeYueDanWei))
        MinJia = round(instruments.mintick,6)    #float    最小变动价位
        #print(str(MinJia))
        MeiShouDanWei = round(instruments.round_lot,6)    #int    每手单位,例如股票是100
        #print(str(MeiShouDanWei))
        #print(str(BanKuai)+'合约基本信息'+str(MinJia)+str(DanWei))
        #MinJia = round(get_dynainf(s1,208),6)    #取得合约最新最小变动价
        #ChengShu = round(get_dynainf(s1,209),6)        #取得最新合约的单位乘数
        #print('合约的单位乘数'+str(ChengShu))
###############################################################################################账户计算###################################
        KaiShouXuFei = round(get_charge(s1,get_dynainf(s1,7),1,0),6)   #计算开仓所需手续费费用 交易类型,必填项,0开仓 1平仓
        PingShouXuFei = round(get_charge(s1,get_dynainf(s1,7),1,1),6)   #计算平仓所需手续费费用 交易类型,必填项,0开仓 1平仓
    if 1 != 0 and \
        MinJia * HeYueDanWei * MeiShouDanWei  == 0 or NewQianJieSuan * HeYueDanWei *  BuyBaoZhengJinLv * SellBaoZhengJinLv == 0 \
        or FengXianDu * OrdAmount == 0 or (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) ==0 :
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'!!!!!!!!!!!!!!!合约信息错误！！！更新合约信息!!!!!!!!!!!!!!!!!')
        return
    else:     
        MinJiaCha = round(MinJia * HeYueDanWei * MeiShouDanWei,6)      #计算最小变动定价
        pass
        #计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价×交易单位(合约乘数)×期货保证金率×N手。              
        BuyBaoZhengJin = round(NewQianJieSuan * HeYueDanWei *  BuyBaoZhengJinLv * 1 ,0)                                 #昨日多头保证金
        #print('多头保证金'+str(BuyBaoZhengJin))
        SellBaoZhengJin = round(NewQianJieSuan * HeYueDanWei * SellBaoZhengJinLv * 1 ,0)                                #昨日空头保证金
        #print('空头保证金'+str(SellBaoZhengJin))
        MinChenBenBi = round(MinJiaCha / (KaiShouXuFei + PingShouXuFei),6)        #最小成本比
        OrdBuyMaxVol = round(FengXianDu * OrdAmount / BuyBaoZhengJin ,0)            #昨天 多 最大持仓量
        OrdSellMaxVol = round(FengXianDu * OrdAmount / SellBaoZhengJin ,0)        #昨天 空 最大持仓量
        pass
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/昨天:'+'最大持仓量：'+str(OrdBuyMaxVol)+':'+str(OrdSellMaxVol)+'/空保证金:'+str(SellBaoZhengJin)+'/空保证金率:'\
            +str(SellBaoZhengJinLv)+'/多保证金:'+str(BuyBaoZhengJin)+'/多保证金率:'+str(BuyBaoZhengJinLv)+'/最小成本比'+str(MinChenBenBi)\
            +'/开手续费:'+str(KaiShouXuFei)+'/平手续费:'+str(PingShouXuFei)+'/最小单位:'+str(MinJia)+'/最小定价:'+str(MinJiaCha)\
            +'/每手单位:'+str(MeiShouDanWei)+'/单位乘数:'+str(HeYueDanWei)+"/")
###############################################################################################多头持仓计算###############################
    if BuyQuantity>0:
        pass
        #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/D持仓:'+str(BuyQuantity)+'/均价:'+str(BuyAvgHoldingPrice))                        
        BuyPnl = \
        round((NewSellJia - BuyAvgHoldingPrice) / MinJia * MinJiaCha * BuyQuantity - (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) * BuyQuantity,4) #开多浮动盈亏  对手价计算减去双向手续费   
        #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/D持仓盈亏:'+str(BuyPnl))               
        if BuyMargin == 0 or get_account(6) == 0:
            BuyFengXianDu = 0
        else:   
            BuyFengXianDu = round(BuyMargin / get_account(6),6)
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/D持仓风险度:'+str(BuyFengXianDu))            
            pass
        if BuyPnl == 0 or BuyMargin == 0 or BuyAvgHoldingPrice == 0:
            BuyYingKuiLv = 0
            NewBuyBaoZhengJinLv = 0  
        else:
            BuyYingKuiLv = round(BuyPnl / BuyMargin,6)
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/D盈亏率:'+str(BuyYingKuiLv))
            NewBuyBaoZhengJinLv = round(BuyMargin / BuyAvgHoldingPrice / HeYueDanWei / BuyQuantity  ,6)    #反推真实多头保证金率
            #print('/D持保证金率：'+str(NewBuyBaoZhengJinLv))   
            pass
        if  FengXianDu>0 and KeYongAmount>255 and BuyMargin>0 and BuyQuantity>0:
            BuyMaxVol = round((FengXianDu * KeYongAmount) / (BuyMargin / BuyQuantity),0)  
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/D最大持仓:'+str(BuyMaxVol))
            if 1< MinChenBenBi < BuyMaxVol and BuyVol != BuyMaxVol:
                BuyVol = round(int(MinChenBenBi),0)           #设置默认每次下单量
                #SellVol = round(MinChenBenBi,0)          #设置默认每次下单量
                pass
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/多：最大持:'+str(BuyMaxVol)+'/持:'+str(BuyQuantity)+'/均价:'\
            +str(BuyAvgHoldingPrice)+'/总浮盈亏:'+str(ZongPnl)+'/持盈亏:'+str(BuyPnl)+'/盈亏率:'+str(BuyYingKuiLv)+'/持风险度:'\
            +str(BuyFengXianDu)+'/持保证金率：'+str(NewBuyBaoZhengJinLv)+'/')        
###############################################################################################空头持仓计算##########################
    if SellQuantity>0:
        pass
        #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/K持仓:'+str(SellQuantity)+'/均价:'+str(SellAvgHoldingPrice))                        
        SellPnl = \
        round((SellAvgHoldingPrice - NewBuyJia) / MinJia * MinJiaCha * SellQuantity - (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) * SellQuantity,4) #开空浮动盈亏 对手价计算减去双向手续费   
        #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/K持仓盈亏:'+str(SellPnl))      
        if SellMargin  == 0 or get_account(6) == 0:
            SellFengXianDu = 0
        else:
            SellFengXianDu = round(SellMargin / get_account(6),6)
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/K持仓风险度:'+str(SellFengXianDu))
            pass            
        if SellPnl  == 0 or SellMargin == 0 or SellAvgHoldingPrice == 0:
            SellYingKuiLv = 0
            NewSellBaoZhengJinLv = 0
        else:                    
            SellYingKuiLv = round(SellPnl / SellMargin,6)
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/K盈亏率:'+str(SellYingKuiLv))  
            NewSellBaoZhengJinLv = round(SellMargin / SellAvgHoldingPrice / HeYueDanWei / SellQuantity,6) #反推真实多头保证金率
            #print('/K持保证金率：'+str(NewSellBaoZhengJinLv))  
            pass
        if FengXianDu > 0 and KeYongAmount > 255 and SellMargin > 0 and SellQuantity > 0:
            SellMaxVol = round((FengXianDu * KeYongAmount) / (SellMargin / SellQuantity),0)               
            #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/K最大持仓:'+str(SellMaxVol))                        
            if 1< MinChenBenBi < SellMaxVol and SellVol != SellMaxVol:
                #BuyVol = round(MinChenBenBi,0)           #设置默认每次下单量
                SellVol = round(int(MinChenBenBi),0)          #设置默认每次下单量
                pass
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/空：最大持:'+str(SellMaxVol)+'/持:'+str(SellQuantity)\
            +'/均价:'+str(SellAvgHoldingPrice)+'/总浮盈亏:'+str(ZongPnl)+'/持盈亏:'+str(SellPnl)+'/盈亏率:'+str(SellYingKuiLv)\
            +'/持风险度:'+str(SellFengXianDu)+'/持保证金率：'+str(NewSellBaoZhengJinLv)+'/')        
##########################################################################################交易条件判断###################################
    if not istradertime(s1):    #不在交易时间，不进入交易段
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+"/不在交易时间/不进入交易段")
        if Test == 1:
            return
        else:
            return
    else:
        pass
        if 1!=0:
            pass
            if 1!=0:
                DianNaoTime = datetime.datetime.now()  ##获得当前时间->这是时间数组格式
                DianNaoTime = int(DianNaoTime.strftime("%H%M%S"))    #转换为指定的格式:
                ChengJIaoTime = int(round(get_dynainf(s1,207),0))    #行情报价最新一笔成交时间
                #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/电脑时间'+str(DianNaoTime))
                #print(str(BanKuai)+str(Name)+'/报价时间'+str(ChengJIaoTime))
                DianNaoTimeH = round(DianNaoTime / 10000,0)    #取电脑时间小时数
                ChengJIaoTimeH = round(ChengJIaoTime / 10000,0)    #取交易时间小时数
                XiaoShiShiCha = (DianNaoTimeH - ChengJIaoTimeH)    #计算小时时间差
                if DianNaoTimeH!=ChengJIaoTimeH:    #小时数相等
                    if DianNaoTimeH == ChengJIaoTimeH:
                        TimeCha = round(DianNaoTime - ChengJIaoTime,0)    #计算成交时间差
                    else:                        
                        if DianNaoTimeH > ChengJIaoTimeH:    #小时数不相等
                            #print('交易小时>电脑小时:'+str(XiaoShiShiCha))                    
                            TimeCha = round(DianNaoTime - (ChengJIaoTime + abs(XiaoShiShiCha * 10000)),0)        #计算成交时间差
                            pass
                        if DianNaoTimeH < ChengJIaoTimeH:    #小时数不相等
                            #print('交易小时<电脑小时:'+str(XiaoShiShiCha))                    
                            TimeCha = round(DianNaoTime - (ChengJIaoTime - abs(XiaoShiShiCha * 10000)),0)        #计算成交时间差
                            pass
    #print('报价不活跃 情况完成######################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))   
########################################################################################总控 方向 模式 ################################
    if NewAmount != 0 or NewAmountShouXuFei != 0 or OrdAmount != 0:
        pass  
        if SellQuantity >= 0 or BuyQuantity >= 0:
            AmountHuiCheJinE = round(NewAmount - NewAmountShouXuFei - OrdAmount,0)    #最新账户回撤金额
            HuiCheJinE = round(OrdAmount * ZongHuiCheBiLi,6)    #设定回撤金额
            print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'设定回撤比例:'+str(ZongHuiCheBiLi)+'/设定回撤金额:'+str(HuiCheJinE) )
            if AmountHuiCheJinE < -HuiCheJinE or AmountHuiCheJinE > HuiCheJinE * 9:
                FangXiang = 0
                print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'设定回撤比例:'\
                    +str(ZongHuiCheBiLi)+'/账户当日回撤:'+str(AmountHuiCheJinE)+'/大于触发阀值:'+str(HuiCheJinE)+'执行风控退出平仓交易！')                        
            else:
                if ZongPnl == 0 or BaoZhengJinAmount == 0:
                    NewZongHuiCheBiLi = 0
                else:
                    NewZongHuiCheBiLi = round(ZongPnl / BaoZhengJinAmount,6)   
                    if NewZongHuiCheBiLi < -ZongHuiCheBiLi:        #回撤大于设定盈亏率        test!!!
                        FangXiang = 0
                        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'设定回撤比例:'\
                            +str(ZongHuiCheBiLi)+'/账户当日盈亏率:'+str(NewZongHuiCheBiLi)+'/大于回撤比例:'+str(ZongHuiCheBiLi)\
                            +'执行风控重启平仓交易！')
                    else:
                        if abs(int(TimeCha)) > 10 or NewChiCangLiang < 50000 or NewQianChiCangLiang < 50000 or NewBuyJia >= NewZhangTing or NewSellJia <= NewDieTing:   
                            FangXiang = 0
                            print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'/时差:'+str(TimeCha)\
                                +'秒/######################报价不活跃=======平仓######################')
                            pass
                        else:
                            if 1 != 0 and ( OpenCloseTime == 1 ):    #测试
                                #FangXiang = 0
                                print(str(BanKuai)+str(Name)+'=====================测试收盘平仓========================')
                                pass
                if 1 != 0:
                    if NewJia > NewLowJia > NewQianJieSuan:    #均价 大于 前均价 趋势多
                        FangXiang = 1
                        pass
                    if NewJia < NewHighJia < NewQianJieSuan:    #均价 小于 前均价 趋势空
                        FangXiang = -1
                        pass   
                    if NewZhenFu < ZhenFu:
                        FangXiang = 0
                        pass            
                    if CloseTime1500 == 1:    #收盘平仓
                        FangXiang = 0
                        pass   
    #print('计算持仓 盈亏 账户 情况完成##############################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
#########################################################################################方向检查########################################
    if FangXiang == 0:
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+"/"+"风控:0:"+str(FangXiang)+'/动态盈亏率:'+str(YingKuiLv)) #调试打印输出
        pass
    if FangXiang == 1:
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+"/"+"趋势:1:"+str(FangXiang)+'/动态盈亏率:'+str(YingKuiLv)) #调试打印输出
        pass
    if FangXiang == 2:
        print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+"/"+"震荡:2:"+str(FangXiang)+'/动态盈亏率:'+str(YingKuiLv)) #调试打印输出   
        pass
    #print('检查方向完成#############################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
####################################################### 下单时对接盘口 #开仓平仓量大于买卖一量 重新计算下单量 ###########################
    print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'下单对接盘口之前:'+' BuyVol:'+str(BuyVol)+' SellVol:'+str(SellVol))   
    if BuyVol > NewSellOneVol > 0:
        BuyVol = int(NewSellOneVol)        #卖一量对接
    else:
        BuyVol = int(BuyVol)        #买开平量(开仓下单)
    if SellVol > NewBuyOneVol > 0:
        SellVol = int(NewBuyOneVol)        #买一量对接
    else:
        SellVol = int(SellVol)        #卖开平量(开仓下单)
    if BuyQuantity !=0:
        if BuyQuantity > NewSellOneVol > 0:
            NewBuyVol = int(NewSellOneVol)        #卖一量对接
        else:
            NewBuyVol = int(BuyQuantity)        #买平持仓量(平仓下单)
        #print('下单对接盘口之后:'+' NewBuyVol:'+str(NewBuyVol))     
    if SellQuantity !=0:
        if SellQuantity > NewBuyOneVol > 0:   
            NewSellVol = int(NewBuyOneVol)        #买一量对接
        else:
            NewSellVol = int(SellQuantity)        #卖平持仓量(平仓下单)
        #print('下单对接盘口之后:'+' NewSellVol:'+str(NewSellVol))   
    print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'下单对接盘口之后:'+' BuyVol:'+str(BuyVol)+' SellVol:'+str(SellVol))   
    #print('盘口下单置换完成########################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
##########################################################总平仓下单#####################################################################
    if 1 != 0\
        and (FangXiang == 0 ):         #开关 1==0 关闭        1 != 0 打开
        if BuyQuantity != 0:           
            sell_close(s1,"ThisClose",volume = NewBuyVol,repeat = 1,serial_id = 1)          #账户回撤大于设定值%
            pass
        if SellQuantity != 0:            
            buy_close(s1,"ThisClose",volume = NewSellVol,repeat = 1,serial_id = 2)         #账户回撤大于设定值%
            pass
        #print('回撤下单完成#########################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
################################################################ 品种结束循环 重启！######################################################
    if 1 != 1 \
        and ( (BuyMaxVol != BuyVol and SellMaxVol != SellVol) or BuyPnl !=0 or SellPnl !=0 or KaiShouXuFei != 0 \
        or PingShouXuFei != 0 or BuyQuantity > BuyVol or SellQuantity > SellVol ):                             ##构建计算条件
        ChengBen = (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) * (BuyQuantity + SellQuantity) * ZongChengBenBi        #计算总持仓成本比金额
        BuyChengBen = (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) * BuyQuantity * MinChenBenBi                #计算多持仓成本比金额
        SellChengBen = (KaiShouXuFei + PingShouXuFei) * SellQuantity * MinChenBenBi               #计算空持仓成本比金额
        pass
        if ZongPnl > ChengBen  and (BuyPnl > BuyChengBen and SellPnl > SellChengBen):        #多空总持仓都盈利，而且盈利都大于成本比！
            pass
            if BuyQuantity > 0 and SellQuantity > 0:  #多空  同时持仓盈利 总盈利盈利大于成本比 风控、趋势、震荡、 对平持仓 结束循环
                if BuyQuantity > 0 :
                    pass
                    buy_close(s1,"ThisClose",volume = NewBuyVol,repeat = 0,serial_id = 3)
                if SellQuantity > 0:
                    pass
                    sell_close(s1,"ThisClose",volume = NewSellVol,repeat = 0,serial_id = 4)        
                print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'多空 同时持仓盈利 风控趋势震荡对平持仓 结束循环重启！')
                pass
            #print('同时持仓盈利下单完成#############################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
        elif ZongPnl > ChengBen and (BuyPnl > BuyChengBen or SellPnl > SellChengBen):        #多空总持仓有分别盈亏，总计盈利大于成本比！
            pass
            if BuyQuantity  > 0 or SellQuantity  > 0:  #多空 分别 (单向或者双向) 持仓盈亏 总盈利盈利大于成本比 风控、趋势、震荡、 对平持仓 结束循环
                if BuyQuantity > 0 :
                    pass
                    buy_close(s1,"ThisClose",volume = NewBuyVol,repeat = 0,serial_id = 5)
                if SellQuantity > 0:
                    pass
                    sell_close(s1,"ThisClose",volume = NewSellVol,repeat = 0,serial_id = 6)        
                print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'多空 分别 (单向或者双向) 持仓合并盈利 风控趋势震荡对平持仓 结束循环重启！')
        elif ZongPnl < -ChengBen and (BuyPnl < -BuyChengBen or SellPnl < -SellChengBen):        #多空总持仓有分别亏，总计亏大于成本比！
            pass
            if BuyQuantity  > 0 or SellQuantity  > 0:  #多空 分别 (单向或者双向) 持仓盈亏 总盈利盈利大于成本比 风控、趋势、震荡、 对平持仓 结束循环
                if BuyQuantity > 0 :
                    pass
                    buy_close(s1,"ThisClose",volume = NewBuyVol,repeat = 0,serial_id = 7)
                if SellQuantity > 0:
                    pass
                    sell_close(s1,"ThisClose",volume = NewSellVol,repeat = 0,serial_id = 8)        
                print(str(BanKuai)+':'+str(MaxNum)+':'+str(Num)+':'+str(Name)+'多空 分别 (单向或者双向) 持仓合并亏损 风控趋势震荡对平持仓 结束循环重启！')
        else:
            pass
            #print('分别持仓盈亏下单完成#####################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
######################################################################## 开始构建信号下单 ###############################################
    #使用buy_open、sell_close等方法下单
    #下单示例:
    #buy_open(s1, "Market", volume=100)    #  市价开多
    pass
######################################################################趋势开多########################################################
    if ( NewZhangSu < -(NewZhenFu * ZhenFu) ) and FangXiang == 1:    #判断趋势 做多
        ##print(s1+'趋势多')
        if BuyQuantity == 0:
            buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 9)    #开多试仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率               
            #sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat=0,serial_id = 2)
            pass
        if BuyQuantity != 0 and BuyQuantity < BuyMaxVol:
            buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 10)
#####################################################################多止盈止损########################################################
    if BuyQuantity > 0 and  FangXiang == 1:
        ##print(s1)
        ##print(BuyAvgHoldingPrice)
        #BuyHuiLuo = (NewJia - BuyAvgHoldingPrice) / BuyAvgHoldingPrice
        ##print(s1+"/"+str(BuyHuiLuo)+"/"+str(HuiLuo))        
        if BuyQuantity > BuyMaxVol:   
            sell_close(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 11)         #持仓量大于最大持仓量  平多
            pass
        #if BuyYingKuiLv < -YingKuiLv and SellQuantity < SellMaxVol:
            #sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 10)         #多亏阀值止损 反手开空
            pass
#####################################################################趋势开空#########################################################
    if (  NewZhangSu > (NewZhenFu * ZhenFu) ) and FangXiang == -1:    #判断趋势 做空
        #print(s1+'趋势空')
        if SellQuantity == 0:
            sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 12)  #开空试仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率
            #buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat=0,serial_id = 5)
            pass
        if SellQuantity != 0 and SellQuantity < SellMaxVol:
            sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 13)
#####################################################################空止盈止损########################################################
    if SellQuantity > 0 and  FangXiang == -1:
        ##print(s1)
        ##print(SellAvgHoldingPrice)
        #SellHuiLuo =  (SellAvgHoldingPrice - NewJia) / SellAvgHoldingPrice
        ##print(s1+"/"+str(SellHuiLuo)+"/"+str(HuiLuo))      
        if SellQuantity > SellMaxVol:   
            buy_close(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 14)         #持仓量大于最大持仓量  平空
            pass
        #if SellYingKuiLv < -YingKuiLv and BuyQuantity < BuyMaxVol:
            #buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 14)         #空亏阀值止损 反手开多
            pass   
    #print('趋势下单完成#############################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
#####################################################################震荡开仓###########################################################
    if BuyQuantity == 0 and  FangXiang == 2:                                #震荡做多
        ##print(s1+'震荡多')
        if NewZhangSu < -(NewZhenFu * ZhenFu):
            buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 15)    #开多试仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率
            pass
    if BuyQuantity != 0  and  FangXiang == 2:                                #震荡做多
        if BuyQuantity < BuyMaxVol and NewZhangSu < -(NewZhenFu * ZhenFu):
            buy_open(s1,"ThisClose",volume = BuyVol,repeat = 0,serial_id = 16)    #开多仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率
            pass
    if SellQuantity == 0 and FangXiang == 2:                                #震荡做空
        ##print(s1+'震荡空')
        if NewZhangSu > (NewZhenFu * ZhenFu):
            sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 17)    #开空试仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率
            pass
    if SellQuantity != 0 and FangXiang == 2:                                #震荡做空
        if SellQuantity < SellMaxVol and NewZhangSu > (NewZhenFu * ZhenFu):
            sell_open(s1,"ThisClose",volume = SellVol,repeat = 0,serial_id = 18)     #开空仓 取持仓信息 保证金 杠杆 手续费 风险度 盈亏率
            pass
    #print('震荡下单完成#############################################:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
#！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 系统有BUG   去掉     ！！！！！！！！！！
# exit函数会在测评结束或者停止策略运行时会被调用。---（选择实现）
#def exit(context):
    #killtimer(handle_bar_1)    #终止计时器
    #killtimer(handle_bar_2)    #终止计时器
    #print("终止计时器/策略手动已退出！")
    #gc.collect()
    #print(str(gc.get_threshold())+'清理内存')
    #return
    #print('最后一行完成<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:'+str(datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f')[:-3]))
    return

回复

使用道具 举报

山东淄博MeRobot实名认证

3

主题

66

帖子

66

积分

等级: 免费版

注册:
2021-7-16
曾用名:
 楼主| 发表于 2025-2-6 11:10 | 显示全部楼层
<think> 嗯，我现在在看这个Python策略代码，感觉有点复杂。首先，这个策略是用于期货交易的，对吧？它用了多个指标，比如KDJ和MACD，还有布林带。这些指标都是技术分析中常用的，但我不太确定它们是如何被结合起来使用的。
代码一开始定义了一些参数，比如最小订单量、空头和多头的最大仓位，这可能是在风险控制方面的设置。然后初始化了一些变量，包括KDJ线、MACD线和布林带的相关参数。这部分我大概明白，就是设定了一些初始值。

接下来是on_bar_callback函数，每当有新的TICK数据到达时就会触发。这里面计算了最新的收盘价，然后更新了KDJ、MACD和布林带的数据。这里我看到用到了talib库，这个库提供了很多技术分析指标，能很方便地计算出这些值。不过，我不太清楚这些参数的具体含义，比如KDJ中的3, 3, 5是什么意思？是快线、慢线和信号线的周期吗？

然后代码进入了策略逻辑部分。首先看空头仓位是否超过了一定的比例，如果超过了，就平掉一部分空头仓位。这可能是一种风险控制机制，防止仓位过大导致的风险。同样地，对于多头仓位也做了类似处理。

接下来是关于布林带和KDJ的交叉点的判断。当价格触碰到下布林带，并且KDJ的黄金交叉（即J > K）发生时，策略会开多仓；反之，当价格触碰上布林带并且出现死亡交叉（K > J），则开空仓。这里我不太明白为什么黄金交叉和死亡交叉的条件是这样设置的，是不是根据经验或者某种理论来的？

然后是MACD部分，如果MACD在0线之上，并且出现了金叉，就加多仓；如果在0线以下并出现死叉，则加空仓。这里我有点疑惑，为什么只看是否在0线以上或以下，而不是考虑其他情况？比如，信号线和MACD线的交叉点。

接下来是关于仓位管理的部分，如果多头仓位超过了一定比例，就平掉一部分；同样地，如果空头仓位过高，也会平掉一部分。这似乎是在控制仓位风险，防止过大的仓位导致的大幅波动。

然后还有其他条件，比如当价格在布林带中间时，可能会平仓，这取决于当前的仓位方向。这里我不太确定这是否是一个有效的策略，因为有时候价格在中间区域可能意味着趋势不明朗，不应该轻易平仓。

接下来是关于震荡操作的部分，当价格回到均线并且满足某些条件时，会开多或空仓。这可能是在利用均线作为支撑或阻力来进行交易决策。但我觉得这里面的逻辑有点混乱，不知道具体的数据是什么样的。

最后，还有一系列检查和平仓操作，比如检查当前是否有持仓，以及价格是否触发了止损点。这些都是必要的风险控制措施，但可能需要更详细地设置止损位，而不仅仅是基于某个条件。

整体来看，这个策略试图结合多个指标来进行多空操作，包括趋势跟踪和震荡交易。不过，我觉得代码中有些地方可能存在逻辑问题，比如在判断KDJ交叉点的时候，是否正确地捕捉到了买卖...

model: Ollama (deepseek-r1:70b), time: 11:10



补充内容 (2025-2-6 11:25):


以下是针对上述问题的逐步解释和建议：

1. **理解策略逻辑**：
    - 首先，分析代码中的各个指标（KDJ、MACD、布林带）如何被利用来识别买卖信号。例如，黄金交叉通常意味着上涨趋势，而死亡交叉则可能预示下跌。

2. **检查条件判断**：
    - 确保所有的条件判断是否正确捕捉到了所需的市场信号。比如，当价格触碰到布林带且KDJ出现黄金交叉时，确实应该开多仓吗？是否存在其他因素可能干扰这个信号？

3. **优化代码结构**：
    - 将重复使用的代码块封装成函数，如开仓、加仓和平仓操作，这样可以提高代码的可读性和维护性，减少冗余。

4. **完善风险控制**：
    - 除了仓位管理和止损，可以考虑增加止盈机制，以锁定利润。同时，可以设置最大回撤限制，以防止过大的亏损。

5. **参数优化**：
    - 对KDJ、MACD和布林带的参数进行调优，看看是否有更好的组合可以提高策略的表现。这可能需要通过大量历史数据回测来确定最佳参数。

6. **实时交易考虑因素**：
    - 考虑到延迟和滑点，评估这些因素对策略执行的影响。在实际交易中，确保订单能够及时准确地执行，避免由于延迟导致的重大误差。

7. **回测与验证**：
    - 使用历史数据进行详细的回测，分析策略在不同市场环境下的表现。检查策略在多种情况下是否稳定可靠，如牛市、熊市和震荡市。

8. **监控与调整**：
    - 在实盘交易中持续监控策略表现，及时发现并解决出现的问题。根据市场变化，动态调整策略参数或逻辑，以适应不同的市场条件。

通过以上步骤，可以更全面地理解和优化这个期货交易策略，使其在实际应用中更加稳定和有效。
回复

使用道具 举报

山东淄博MeRobot实名认证

3

主题

66

帖子

66

积分

等级: 免费版

注册:
2021-7-16
曾用名:
 楼主| 发表于 2025-2-6 11:36 | 显示全部楼层
<think> 嗯，我看到用户提交了一个Python脚本，似乎是一个交易策略的代码。首先，我需要理解这个代码的大致功能和结构，以便能够有效地帮助他。
从文件内容来看，这个代码是为期货交易设计的，使用了多个函数，比如on_tick、on_bar，以及一些辅助函数，如strategy_position、order_price、get_holding_pnl等。看起来这是一个基于tick数据和bar数据的自动交易系统。

接下来，我注意到用户提到了“exit”函数的问题，并指出系统存在BUG，特别是关于计时器的部分被注释掉了。这可能意味着在策略停止或测评结束时，计时器没有正确终止，导致潜在的资源泄漏或其他问题。

我还注意到代码中有许多被注释掉的print语句，这些可能是在调试过程中使用的，但现在已经不需要了。同时，有一些条件判断和逻辑结构，特别是关于订单的执行、止盈止损的设置，这些都需要仔细检查是否正确。

另外，我看到代码中有一些全局变量，如futa_glo、ftu_glo等，用于存储持仓信息和订单信息。这些在多线程或多函数调用时可能会有问题，需要确保它们的访问是线程安全的。

还有一个重要的问题是，这段代码没有包含任何错误处理机制。如果在执行订单时出现异常，比如网络问题或者其他意外情况，策略可能会崩溃，而不是优雅地处理错误并继续运行。

最后，我注意到用户试图在exit函数中终止计时器，但相关代码被注释了。这部分需要修复，以确保在策略停止时，所有的资源都能正确释放，避免潜在的问题。

综上所述，这段代码虽然结构清晰，但存在一些潜在的问题，比如错误处理、资源管理和多线程安全等。接下来，我应该逐步...

model: Ollama (deepseek-r1:70b), time: 11:36









deepseek-

补充内容 (2025-2-6 11:38):
持仓管理模块 python
回复

使用道具 举报

山东淄博MeRobot实名认证

3

主题

66

帖子

66

积分

等级: 免费版

注册:
2021-7-16
曾用名:
 楼主| 发表于 2025-2-6 11:56 | 显示全部楼层
以下是对您提交的代码的详细分析以及改进建议：

1. 文件结构与命名
问题：文件内容包含多个函数，但整体结构不够清晰，缺乏明确的模块划分。
建议：
将相关功能模块化，如将与订单执行、持仓管理、策略逻辑等分开，便于维护和扩展。
使用更具描述性的函数和变量命名，避免简写，如on_tick可以改为handle_tick_event。
2. 错误处理
问题：代码中缺乏错误处理机制，可能导致策略在出现异常时崩溃。
建议：
在关键操作（如订单执行）周围添加try-except块，捕捉和记录异常。
实现重试机制，处理暂时性的网络或系统错误。
3. 资源管理
问题：exit函数中注释掉的计时器终止代码可能导致资源泄漏。
建议：
移除注释，正确调用killtimer函数，以确保计时器在策略停止时正确终止。
确保所有系统资源（如数据库连接、文件句柄等）在退出时被妥善释放。
4. 全局变量管理
问题：使用全局变量可能导致多线程访问时的竞态条件，影响数据一致性。
建议：
使用线程安全的数据结构或互斥锁来保护对全局变量的访问。
考虑将全局变量替换为类属性，封装在一个策略管理器中，以提高代码的可维护性。
5. 注释与调试信息
问题：代码中存在大量被注释的调试语句，这可能导致代码混乱。
建议：
移除不必要的注释和调试代码，或使用日志系统来记录关键信息。
使用版本控制工具跟踪代码变更，避免在生产代码中保留过多的注释。
6. 逻辑结构
问题：条件判断部分较为复杂，可能影响可读性和维护性。
建议：
将复杂的条件逻辑拆分成小函数，每个函数负责一个特定的判断。
使用设计模式（如策略模式）来管理不同的交易逻辑。
7. 安全与合规
问题：缺乏输入验证和数据有效性检查，可能导致安全漏洞或意外行为。
建议：
在处理用户输入或外部数据时，进行充分的验证和过滤。
确保所有交易操作符合相关法律法规，并遵循合规要求。
回复

使用道具 举报

山东淄博MeRobot实名认证

3

主题

66

帖子

66

积分

等级: 免费版

注册:
2021-7-16
曾用名:
 楼主| 发表于 2025-2-11 16:17 | 显示全部楼层
20250211

无源码KaiCang无源码ChiCang.zip

12.6 KB, 下载次数: 233
回复

使用道具 举报

星星知我心实名认证

2

主题

5

帖子

5

积分

Rank: 1

等级: 新手上路

注册:
2025-2-13
曾用名:
发表于 2025-2-22 19:31 | 显示全部楼层
能帮我写个策略吗？用py编写，我可以付薪酬给！


补充内容 (2025-2-22 19:32):
联系方式yesing@126.com
回复

使用道具 举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-3-14 03:48 , Processed in 0.251343 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表