跳空导致限价指令失败

胖虎爱吃鱼

请问老师，如果价格跳空导致限价指令在本周期没有成交，这时候的holding还是继续持有吗？ 需不需要补充个如果跳空就以thisclose平仓的代码。另外在回测的时候如果跳空导致无法以限价成交，是怎么处理的呢

胖虎爱吃鱼

比如写成这样
if spcond and o<ll then sell(1,holding,thisclose);
if bpcond and o>hh then sellshort(1,holding,thisclose);
if spcond and o>ll then sell(1,holding,LIMITR,ll);
if bpcond and o<hh then sellshort(1,holding,LIMITR,hh);

技术010

在图表程序化中，holding是只要满足开仓信号，就会有，不会管是否成交的。如果报单不成交，那一般是使用追撤单功能，重新撤单再追单的，图表中不会通过代码来处理这种报单不成交的问题的。回测中不存在无法成交的问题，信号都会成交的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2024-12-20 09:57
在图表程序化中，holding是只要满足开仓信号，就会有，不会管是否成交的。如果报单不成交，那一般是使用追 ...

我的意思本周期以限价指令平仓交易，如果存在跳空是需要写成上面那样吗

技术010

不需要，你这样写了，图上holding是等于0了，但是实际的报单还在啊，那后面成交了，不就是持仓不一致了嘛。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2024-12-20 10:03
不需要，你这样写了，图上holding是等于0了，但是实际的报单还在啊，那后面成交了，不就是持仓不一致了嘛。

策略不是直接下单，是被引用到更小周期的多策略汇总模块，引用其holding。我的意思是如果存在跳空，本周期限价交易的指令价格没有达到过那个价格，其holding还是为0吗

技术010

这个要看情况的，默认会对报单进行价格检查的。
1、如果你使用的是本周期指令limitr，报单价格低于本周期的最低价，那K线出现信号，就是个无效信号，holding是不会变化的，还是为0。
2、如果你使用的是次周期指令limit，报单价格低于本周期的最低价，那K线出现信号，holding是有持仓的，但是等K线走完，如果报单的价格还是低于本根K线最低价，那信号会变为无效信号，holding就变为0了，可以理解为信号闪烁了。
3、所以主要是看这个报单的价格是否是个有效的价格。另外可以在报单语句后面加上IGNORECHECKPRICE，那就不会检查是否是有效报单了，只要出现信号，哪怕没有达到过报单的价格，holding都不会为0的。

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技术010 发表于 2024-12-20 10:32
这个要看情况的，默认会对报单进行价格检查的。
1、如果你使用的是本周期指令limitr，报单价格低于本周期 ...

这里主要还是看holding的变化，然后汇总净头寸交易；如果是这样的话，子策略里就有必要补充平仓代码了

补充内容 (2024-12-20 16:40):
if spcond and o<ll then sell(1,holding,thisclose);
if bpcond and o>hh then sellshort(1,holding,thisclose);
if spcond and o>ll then sell(1,holding,LIMITR,ll);
if bpcond and o<hh then sellshort(1,hol...